Strategi Kuasa Beruang

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-04 15:13:16
Tag:

Ringkasan

Strategi Kuasa Beruang adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan penunjuk Kuasa Beruang. Strategi ini menghasilkan isyarat perdagangan dengan mengira kuasa harga penutupan harian berbanding harga pembukaan untuk menentukan status panjang / pendek semasa pasaran. Ia menjadi pendek apabila kuasa beruang melebihi tahap jual yang ditetapkan, dan menjadi panjang apabila kuasa beruang jatuh di bawah tahap pembelian yang ditetapkan. Strategi ini sesuai untuk perdagangan jangka menengah.

Prinsip Strategi

Indikator utama strategi Bear Power adalah Indikator Bear Power. Indikator ini mengira kuasa panjang/pendek pasaran berdasarkan perbezaan antara harga penutupan dan harga pembukaan. Formula pengiraan khusus adalah seperti berikut:

Jika Tutup < Buka:
Jika Prev Tutup > Prev Buka:
Bear Power = max(Tutup - Terbuka, Tinggi - Rendah) Lain: Kuasa Beruang = Tinggi - Rendah

Jika Tutup >= Buka: Jika Prev Tutup > Prev Buka: Bear Power = max(Prev Tutup - Rendah, Tinggi - Tutup) Lain: Bear Power = max ((Buka - rendah, tinggi - tutup)

Idea asas di sebalik formula ini adalah bahawa jika harga penutupan < harga pembukaan hari ini, ia menunjukkan daya turun di pasaran hari ini, yang merupakan ciri pasaran beruang; jika harga penutupan > = harga pembukaan, ia menunjukkan daya naik atau penyatuan di pasaran hari ini, ciri pasaran lembu. Formula ini mengandungi data hari sebelumnya untuk memastikan kesinambungan kuasa.

Selepas mengira penunjuk Kuasa Beruang, strategi akan menetapkan garis jual dan garis beli. Ia pergi pendek apabila kuasa beruang melintasi di atas garis jual, dan pergi panjang apabila kuasa beruang melintasi di bawah garis beli.

Analisis Kelebihan

Strategi Bear Power mempunyai kelebihan berikut:

Sumber isyarat perdagangan adalah unik dan mempunyai beberapa keupayaan terkemuka.
Strategi ini mempunyai pengeluaran yang boleh dikawal dan beberapa fungsi pengurusan risiko. Berbanding dengan strategi yang secara agresif mengikuti pasaran, strategi Bear Power hanya mengeluarkan pesanan perdagangan apabila isyarat panjang / pendek yang jelas muncul di pasaran, yang dapat mengelakkan kerugian yang tidak perlu.
Strategi ini mempunyai kesukaran pelaksanaan yang rendah dan mudah digunakan dalam amalan.
Ia boleh dioptimumkan secara fleksibel mengikut keperluan. Sebagai contoh, kedudukan baris beli / jual boleh diselaraskan untuk pasaran yang berbeza, logik perdagangan terbalik boleh ditambah, dll.

Analisis Risiko

Strategi Bear Power juga mempunyai beberapa risiko:

Pasaran mungkin kekal terikat julat untuk jangka masa yang lama, dan strategi akan gagal menangkap keuntungan besar yang dihasilkan oleh trend.
Indikator Kuasa Beruang tidak boleh dipercayai 100% untuk penilaian, dan isyaratnya mungkin gagal.
Strategi ini hanya bergantung kepada satu atau dua penunjuk untuk isyarat, menjadikannya terdedah kepada overfit. Strategi tunggal cenderung gagal dalam perdagangan sebenar. Pelbagai strategi harus digabungkan untuk peruntukan aset dan pengurusan risiko.
Kos dagangan dan slippage tidak dipertimbangkan dalam strategi. Dalam perdagangan praktikal kesan mereka tidak dapat diabaikan dan perlu diperkenalkan dalam simulasi.

Arahan pengoptimuman

Strategi Bear Power boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

Tambah logik stop loss. Stop loss tepat pada masanya apabila pergerakan pasaran bertentangan isyarat boleh mengurangkan kerugian.
Tambah pengesahan dari penunjuk lain. Gabungkan penunjuk seperti purata bergerak dan turun naik untuk mengesahkan isyarat Bear Power dan mencegah kegagalan.
Memperkenalkan model pembelajaran mesin. Gunakan rangkaian saraf, SVM dan lain-lain untuk melatih indikator Bear Power dan mewujudkan model penilaian panjang / pendek yang lebih boleh dipercayai.
Mengoptimumkan kedudukan baris beli / jual. Mencari kombinasi parameter optimum melalui backtesting. Garis adaptif juga boleh digunakan berdasarkan profil pasaran.
Tambah mekanisme mengikut trend. mengenal pasti pasaran trend dan beralih kepada strategi trend untuk keuntungan yang lebih tinggi.

Kesimpulan

Strategi Bear Power mengenal pasti struktur pasaran dan keuntungan dari kedudukan pendek di pasaran beruang berdasarkan penunjuk Bear Power yang unik. Strategi ini mempunyai penarikan yang boleh dikawal dan mudah dilaksanakan, sesuai untuk perdagangan jangka menengah.

/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2023-12-30 01:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 26/01/2017
//  Bear Power Indicator
//  To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator" 
//  by Vadim Gimelfarb. 
///////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title = "Bear Power Strategy")
SellLevel = input(10, step=0.01)
BuyLevel = input(1, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(SellLevel, color=red, linestyle=line)
hline(BuyLevel, color=green, linestyle=line)
value =  iff (close < open ,  
             iff (close[1] > open ,  max(close - open, high - low), high - low), 
                 iff (close > open, 
                     iff(close[1] > open, max(close[1] - low, high - close), max(open - low, high - close)), 
                         iff(high - close > close - low, 
                             iff (close[1] > open, max(close[1] - open, high - low), high - low), 
                              iff (high - close < close - low, 
                               iff(close > open, max(close - low, high - close),open - low), 
                                 iff (close > open, max(close[1] - open, high - close),
                                  iff(close[1] < open, max(open - low, high - close), high - low))))))
pos = iff(value > SellLevel, -1,
	   iff(value <= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == -1) 
    strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(value, style=line, linewidth=2, color=blue)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi