Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan penunjuk Bear Power
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi kekuatan beruang adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan indikator kekuatan beruang. Strategi ini menilai keadaan kosong pasaran semasa dengan mengira harga penutupan harian berbanding dengan kekuatan harga pembukaan, untuk menghasilkan isyarat perdagangan. Apabila kekuatan beruang melebihi tahap jual yang ditetapkan, buat kosong; apabila kekuatan beruang di bawah tahap pembelian yang ditetapkan, buat lebih banyak.
Prinsip Strategi
Penunjuk utama strategi kekuatan beruang adalah penunjuk kekuatan beruang. Penunjuk ini mengira kekuatan kosong pasaran berdasarkan perbezaan antara harga penutupan dan harga pembukaan.
Jika harga penutupan < harga pembukaan: Jika harga penutupan hari sebelumnya > harga pembukaan hari sebelumnya: Kekuatan beruang = max ((harga penutupan - harga pembukaan, harga tertinggi - harga terendah) Jika tidak: Kuasa beruang = harga tertinggi - harga terendah Jika harga penutupan >= harga pembukaan: Jika harga penutupan hari sebelumnya > harga pembukaan hari sebelumnya: Kekuatan beruang = max ((harga penutupan hari sebelumnya - harga terendah, harga tertinggi - harga penutupan) Jika tidak: Kekuatan beruang = max ((harga bukaan - harga terendah, harga tertinggi - harga tutup)
Idea asas formula ini adalah, jika harga penutupan < harga pembukaan, menunjukkan bahawa pasaran pada hari itu muncul kekuatan ke bawah, yang merupakan persembahan pasaran beruang; jika harga penutupan > = harga pembukaan, menunjukkan bahawa pasaran pada hari itu muncul kekuatan ke atas atau pengumpulan, yang tergolong dalam pasaran berbilang. Rumus ini mengandungi data hari sebelumnya, untuk memastikan kesinambungan kekuatan.
Selepas mengira indikator kekuatan beruang, strategi akan menetapkan satu garis jual dan garis beli. Apabila kekuatan beruang melintasi garis jual, buat kosong; apabila kekuatan beruang melintasi garis beli, buat lebih banyak.
Analisis kelebihan
Strategi kekuatan beruang mempunyai beberapa kelebihan:
Sumber isyarat strategi adalah unik dan mempunyai kefahaman. Indeks kekuatan beruang jarang digunakan dalam analisis teknikal tradisional, dan memberikan perspektif baru untuk menilai struktur pasaran.
Strategi penarikan balik boleh dikawal dan mempunyai fungsi pengurusan risiko tertentu. Berbanding dengan strategi yang mengikuti pasaran secara besar-besaran, strategi kekuatan beruang hanya mengeluarkan arahan perdagangan apabila terdapat isyarat overhead dan overhead yang jelas di pasaran, yang dapat menghalang kerugian yang tidak perlu.
Strategi ini hanya memerlukan harga penutupan dan harga pembukaan, dan kodnya tidak rumit.
Boleh dioptimumkan secara fleksibel mengikut keperluan. Boleh menyesuaikan kedudukan garis jual beli mengikut pasaran yang berbeza, menetapkan logik perdagangan terbalik dan lain-lain untuk mengoptimumkan strategi.
Analisis risiko
Ini adalah salah satu daripada beberapa risiko yang boleh dihadapi oleh strategi kuasa beruang:
Pasaran mungkin berada dalam keadaan goyah yang berpanjangan, di mana strategi tidak dapat menangkap keuntungan besar yang dihasilkan oleh trend. Dalam kes ini, keuntungan strategi mungkin berasal dari harga jual beli.
Indikator kekuatan beruang bukanlah penunjuk keputusan yang 100 peratus dipercayai, dan isyarat beli dan jual mungkin tidak akan berfungsi. Ia perlu digabungkan dengan indikator lain untuk mengesahkan.
Strategi hanya menghasilkan isyarat berdasarkan satu atau dua petunjuk, mudah menghasilkan pengoptimuman berlebihan. Dalam perdagangan sebenar, strategi tunggal mudah gagal, memerlukan kombinasi beberapa strategi untuk penempatan aset dan pengurusan risiko.
Strategi tidak mengambil kira kesan kos dagangan dan titik tergelincir. Kesan kedua-duanya dalam perdagangan sebenar tidak boleh diabaikan, dan simulasi kedua-dua faktor perlu diperkenalkan semasa melaksanakan strategi.
Arah pengoptimuman
Strategi kekuatan beruang boleh dioptimumkan dari beberapa arah:
Tambah logik stop loss. Apabila pergerakan pasaran tidak sesuai dengan isyarat strategi, berhenti tepat pada masanya dapat mengurangkan kerugian.
Menambah pengesahan kepada petunjuk lain. Sebagai contoh, gabungan garis rata-rata, kadar turun naik dan lain-lain untuk mengesahkan isyarat kekuatan beruang, untuk mengelakkan kegagalan.
Memperkenalkan model pembelajaran mesin. Menggunakan rangkaian saraf, SVM dan lain-lain untuk melatih indikator kekuatan beruang untuk membina model penilaian ruang yang lebih dipercayai.
Mengoptimumkan kedudukan garis jual beli. Anda boleh mencari kombinasi parameter yang terbaik dengan mengkaji semula. Anda juga boleh menetapkan garis jual beli yang disesuaikan, menyesuaikan secara dinamik mengikut profil pasaran.
Menambah mekanisme trend-following. Setelah mengenal pasti pasaran trend, ubah kepada strategi trend-following untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi.
ringkaskan
Strategi kekuatan beruang berdasarkan kepada indikator kekuatan beruang yang unik untuk menilai struktur pasaran, mengambil keuntungan dari kerugian dalam pasaran beruang. Strategi ini dapat ditarik balik dengan mudah, tidak sukar untuk dilaksanakan, sesuai untuk perdagangan garis pendek.
/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2023-12-30 01:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 26/01/2017
// Bear Power Indicator
// To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator"
// by Vadim Gimelfarb.
///////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title = "Bear Power Strategy")
SellLevel = input(10, step=0.01)
BuyLevel = input(1, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(SellLevel, color=red, linestyle=line)
hline(BuyLevel, color=green, linestyle=line)
value = iff (close < open ,
iff (close[1] > open , max(close - open, high - low), high - low),
iff (close > open,
iff(close[1] > open, max(close[1] - low, high - close), max(open - low, high - close)),
iff(high - close > close - low,
iff (close[1] > open, max(close[1] - open, high - low), high - low),
iff (high - close < close - low,
iff(close > open, max(close - low, high - close),open - low),
iff (close > open, max(close[1] - open, high - close),
iff(close[1] < open, max(open - low, high - close), high - low))))))
pos = iff(value > SellLevel, -1,
iff(value <= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(value, style=line, linewidth=2, color=blue)