Strategi Mengikuti Trend Momentum
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi Pemantauan Trend Momentum adalah strategi yang menggunakan indeks kekuatan relatif (RSI), penunjuk rawak (Stochastic) dan penunjuk dinamik (Momentum) untuk mengenal pasti trend. Ia menggabungkan beberapa isyarat penunjuk, pengesanan semula yang baik, sesuai untuk memegang kedudukan garis panjang dan menengah.
Prinsip Strategi
Strategi ini mula-mula mengira RSI, Stochastic dan Momentum dengan panjang 9 kitaran. Kemudian, kalikan nilai Stochastic dan RSI, kemudian bagi dengan Momentum, untuk mendapatkan satu indikator komprehensif, iaitu KNRP.
Selepas itu, moving average dengan panjang 2 untuk KNRP, menghasilkan isyarat perdagangan apabila ia melintasi. Iaitu, apabila nilai purata lebih besar daripada kitaran sebelumnya, lebih banyak dan kurang daripada kitaran sebelumnya. Isyarat ini mencerminkan trend jangka pendek dalam penunjuk KNRP.
Analisis kelebihan
Kelebihan terbesar strategi ini adalah bahawa reka bentuk penunjuk adalah munasabah, ia menggabungkan maklumat pelbagai petunjuk teknikal dengan berkesan, dan dapat menentukan arah trend dengan tepat. Ia mengurangkan kemungkinan isyarat salah dan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat berbanding dengan satu petunjuk.
Selain itu, strategi ini menilai trend berdasarkan purata bergerak KNRP, mengelakkan risiko mengejar tinggi dan turun, sesuai dengan falsafah perdagangan trend. Selain itu, parameter yang ditetapkan adalah fleksibel, pengguna boleh menyesuaikan mengikut gaya mereka sendiri.
Analisis risiko
Risiko utama strategi ini terletak pada kombinasi pelbagai indikator itu sendiri. Jika kombinasi tidak betul, mungkin terdapat konflik antara indikator yang berbeza. Ini akan meningkatkan isyarat salah dan mempengaruhi prestasi strategi. Selain itu, parameter yang tidak betul juga akan memberi kesan besar kepada hasilnya.
Untuk mengurangkan risiko, disarankan untuk mengoptimumkan parameter, menguji kesan parameter dengan panjang dan kombinasi yang berbeza terhadap petunjuk strategi dan hasil pengulangan keseluruhan. Selain itu, perlu juga memberi perhatian kepada kesan jangka panjang terhadap kestabilan parameter.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Uji gabungan lebih banyak jenis penunjuk teknikal untuk mencari cara yang lebih berkesan untuk menilai trend
Mengoptimumkan parameter penunjuk untuk mencari nilai yang lebih sesuai dengan keadaan pasaran semasa
Tambah logik stop loss untuk mengunci keuntungan dan mengurangkan kerugian
Ujian pada jangka masa yang lebih lama seperti garis matahari atau garis pusingan untuk menilai keberkesanan sebagai strategi garis panjang dan tengah
Tambah modul pengurusan kedudukan untuk menyesuaikan kedudukan mengikut keadaan pasaran
ringkaskan
Strategi pengesanan trend dinamik secara keseluruhan adalah strategi trend yang lebih stabil dan boleh dipercayai. Ia menyelesaikan kelemahan bahawa satu petunjuk mudah dipengaruhi oleh isyarat palsu, dan menilai trend dengan berkesan dengan memberi berat kepada banyak petunjuk.
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 27/07/2021
// To calculate the coordinates in which the kink of the line will cross,
//the standard Forex instruments are used - Relative Strenght Index, Stochastic and Momentum.
//It is very easy to optimize them for the existing trading strategy: they all have very
//flexible and easily customizable parameters. Signals to enter the market can be 2 situations:
// Change of color of the indicator line from red to blue. At the same time, it is worth entering into the purchase;
// Change of color of the indicator line from blue to red. In this case, it is worth entering for sale.
//The signals are extremely clear and can be used in practice even by beginners. The indicator
//itself shows when to make deals: the user only has to accompany them and set the values
//of Take Profit and Stop Loss. As a rule, the signal to complete trading is the approach of
//the indicator level to the levels of the maximum or minimum of the previous time period.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Kwan NRP Backtest", shorttitle="KNRP")
xPrice = open
Length_Momentum = input(9, minval=1)
Length_RSI = input(9, minval=1)
Length_Stoch = input(9, minval = 1)
Length_NRP = input(2, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
var xKNRP = array.new_float(1,na)
xMom = close / close[Length_Momentum] * 100
xRSI = rsi(xPrice, Length_RSI)
xStoch = stoch(xPrice, high, low, 9)
if xMom != 0
val=xStoch*xRSI/xMom
array.push(xKNRP,val)
nz(na)
avr = 0.0
if array.size(xKNRP) > Length_NRP
for i = array.size(xKNRP)-Length_NRP to array.size(xKNRP)-1
avr+= array.get(xKNRP, i)
nz(na)
avr := avr / Length_NRP
clr = avr > avr[1] ? color.blue : color.red
pos = iff(avr > avr[1] , 1,
iff(avr < avr[1], -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
plot(avr, color=clr, title="RMI")