1. Persegi
  2. Strategi Pengesanan Trend Momentum

Strategi Pengesanan Trend Momentum

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-04 15:28:06
Tag:

img

Ringkasan

Strategi Pengesanan Trend Momentum adalah strategi yang menggunakan Indeks Kekuatan Relatif (RSI), Stochastic dan Indikator Momentum untuk mengenal pasti trend.

Logika Strategi

Strategi ini pertama kali mengira penunjuk RSI, Stochastic dan Momentum masing-masing. Kemudian kalikan Stochastic dengan RSI dan bagi dengan Momentum untuk mendapatkan penunjuk gabungan yang dipanggil KNRP. Penunjuk ini mencerminkan maklumat dari beberapa sub-penunjuk secara serentak.

Selepas itu, purata bergerak 2 tempoh KNRP dikira. Isyarat perdagangan dihasilkan apabila purata bergerak ini melintasi di atas atau di bawah nilai sebelumnya. iaitu, pergi panjang apabila purata lebih besar daripada tempoh sebelumnya dan pergi pendek apabila kurang daripada tempoh sebelumnya. Isyarat ini mencerminkan trend jangka pendek penunjuk KNRP.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini adalah bahawa reka bentuk penunjuk adalah munasabah dan secara berkesan menggabungkan maklumat dari pelbagai penunjuk teknikal untuk menentukan arah trend dengan tepat.

Di samping itu, asas utama untuk strategi untuk menentukan trend adalah purata bergerak KNRP, yang mengelakkan risiko mengejar tinggi dan menjual rendah dan sejajar dengan konsep perdagangan trend.

Analisis Risiko

Risiko utama strategi ini terletak pada penunjuk gabungan itu sendiri. Jika kaedah gabungan tidak betul, mungkin terdapat konflik antara penunjuk yang berbeza. Ini akan meningkatkan isyarat yang salah dan menjejaskan prestasi strategi. Di samping itu, tetapan parameter yang tidak betul juga boleh memberi kesan yang lebih besar kepada hasilnya.

Untuk mengurangkan risiko, adalah disyorkan untuk mengoptimumkan parameter dan menguji kesan panjang parameter yang berbeza dan kombinasi pada penunjuk strategi dan keseluruhan hasil backtest.

Arahan pengoptimuman

Aspek utama yang boleh dioptimumkan strategi ini termasuk:

  1. Uji lebih banyak jenis gabungan penunjuk teknikal untuk mencari cara yang lebih berkesan untuk menentukan trend

  2. Mengoptimumkan parameter penunjuk untuk mencari nilai yang lebih sesuai dengan keadaan pasaran semasa

  3. Tambah logik stop loss / mengambil keuntungan untuk mengunci keuntungan dan mengurangkan kerugian

  4. Ujian dalam jangka masa yang lebih lama seperti harian atau mingguan untuk menilai prestasi sebagai strategi jangka menengah dan panjang

  5. Tambah modul saiz kedudukan untuk menyesuaikan kedudukan berdasarkan keadaan pasaran

Ringkasan

Strategi Pengesanan Trend Momentum pada umumnya adalah strategi trend yang agak stabil dan boleh dipercayai. Ia menyelesaikan masalah bahawa satu penunjuk mudah terdedah kepada isyarat palsu dan secara berkesan menentukan trend melalui beberapa penunjuk yang ditimbang. Parameternya fleksibel dengan ruang pengoptimuman yang besar, sesuai untuk peniaga penunjuk teknikal. Dengan penambahbaikan lanjut, strategi ini berpotensi menjadi strategi kuantitatif jangka panjang yang patut dipegang.

/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 27/07/2021
// To calculate the coordinates in which the kink of the line will cross, 
//the standard Forex instruments are used - Relative Strenght Index, Stochastic and Momentum.
//It is very easy to optimize them for the existing trading strategy: they all have very 
//flexible and easily customizable parameters. Signals to enter the market can be 2 situations:
//    Change of color of the indicator line from red to blue. At the same time, it is worth entering into the purchase;
//    Change of color of the indicator line from blue to red. In this case, it is worth entering for sale.
//The signals are extremely clear and can be used in practice even by beginners. The indicator 
//itself shows when to make deals: the user only has to accompany them and set the values 
//of Take Profit and Stop Loss. As a rule, the signal to complete trading is the approach of 
//the indicator level to the levels of the maximum or minimum of the previous time period.  
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Kwan NRP Backtest", shorttitle="KNRP")
xPrice = open
Length_Momentum = input(9, minval=1)
Length_RSI = input(9, minval=1)
Length_Stoch = input(9, minval = 1)
Length_NRP = input(2, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
var xKNRP = array.new_float(1,na)
xMom = close / close[Length_Momentum] * 100
xRSI = rsi(xPrice, Length_RSI)
xStoch = stoch(xPrice, high, low, 9)
if xMom != 0 
    val=xStoch*xRSI/xMom
    array.push(xKNRP,val)  
    nz(na)
avr = 0.0    
if array.size(xKNRP) > Length_NRP
    for i = array.size(xKNRP)-Length_NRP to array.size(xKNRP)-1
	    avr+= array.get(xKNRP, i)
    nz(na)	    
avr := avr / Length_NRP	
clr = avr > avr[1] ? color.blue : color.red
pos = iff(avr > avr[1] , 1,
	   iff(avr < avr[1], -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
plot(avr, color=clr, title="RMI")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi