Strategi Penjejakan Trend Persilangan Dua Purata Bergerak
Gambaran Keseluruhan
Strategi perdagangan persilangan purata bergerak dua adalah strategi mengikut arah aliran. Ia menggunakan persilangan antara purata bergerak cepat (MACD) dan purata bergerak perlahan sebagai isyarat beli dan jual. Apabila purata bergerak cepat melintasi ke atas purata bergerak perlahan dari bawah, isyarat beli dijana; apabila purata bergerak cepat melintasi ke bawah purata bergerak perlahan dari atas, isyarat jual dijana.
Prinsip Strategi
Strategi ini berdasarkan penunjuk MACD. Penunjuk MACD ialah perbezaan antara dua purata bergerak dengan parameter berbeza, mencerminkan perubahan momentum harga. Secara khusus, ia adalah perbezaan yang diperoleh dengan menolak purata bergerak perlahan (parameter lalai 26 hari) daripada purata bergerak cepat (parameter lalai 12 hari), yang dipanggil histogram MACD. Untuk menghilangkan kegoncangan, penunjuk MACD juga memperkenalkan garis DEA atau garis isyarat, yang biasanya merupakan purata bergerak wajaran 9 hari bagi MACD.
Apabila histogram MACD menembusi ke atas garis DEA dari bawah dan memasuki kawasan positif, ini menunjukkan purata jangka pendek melintasi ke atas purata jangka panjang, menandakan aliran harga bertukar menaik, menjana isyarat beli. Apabila MACD menembusi ke bawah garis DEA dari atas dan memasuki kawasan negatif, ini menunjukkan purata jangka pendek melintasi ke bawah purata jangka panjang, menandakan aliran harga bertukar menurun, menjana isyarat jual.
Strategi ini menggunakan persilangan antara histogram MACD dan garis DEA untuk menentukan masa beli dan jual. Beli apabila histogram MACD melintasi ke atas garis DEA, jual apabila ia melintasi ke bawah.
Analisis Kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
- Mampu mengikut arah aliran, menangkap perubahan arah aliran harga tepat pada masanya.
- Mudah dan jelas, senang difahami dan dilaksanakan.
- Parameter agak tetap, tidak perlu kerap dilaraskan.
- Boleh digunakan dalam jangka masa yang berbeza.
Analisis Risiko
Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:
- Mungkin menghasilkan isyarat palsu yang kerap, iaitu mencetuskan beli dan jual berulang kali dalam pasaran mendatar.
- Mempunyai sedikit ketinggalan, mungkin terlepas masa terbaik perubahan harga.
- Parameter mudah dioptimumkan secara berlebihan, prestasi sebenar mungkin tidak memuaskan.
Untuk mengurangkan risiko, parameter boleh dilaraskan dengan sewajarnya, atau digabungkan dengan penunjuk lain seperti penunjuk volum harga, penunjuk turun naik, dsb. Selain itu, strategi henti rugi dan ambil untung yang munasabah juga penting.
Arah Pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dari beberapa aspek berikut:
- Pengoptimuman parameter. Kombinasi parameter yang berbeza boleh diuji untuk mencari parameter terbaik. Tetapi perlu berhati-hati untuk mengelakkan pengoptimuman berlebihan.
- Gabungan dengan penunjuk lain. Penunjuk volum harga, penunjuk turun naik, dsb. boleh diperkenalkan untuk membentuk strategi gabungan yang lebih kukuh.
- Strategi henti rugi dan ambil untung. Menetapkan titik henti rugi dan ambil untung yang munasabah boleh mengawal risiko dengan berkesan.
- Pengoptimuman kesesuaian. Strategi ini boleh digunakan dalam pasaran dan jangka masa yang berbeza, boleh dilaraskan mengikut keadaan sebenar.
Kesimpulan
Strategi persilangan purata bergerak dua merealisasikan perdagangan mengikut arah aliran kos rendah dengan menangkap perubahan arah aliran harga. Ia mudah dan praktikal, senang dilaksanakan, dan merupakan strategi permulaan yang sesuai untuk pemula. Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian untuk mengelakkan risiko. Melalui pengoptimuman dan penambahbaikan yang berterusan, prestasi sebenar strategi ini boleh menjadi lebih baik dan patut disyorkan.
/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("MACD Strategy by Forbes",default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, overlay=false)
fastLength = input(20)- 1