Strategi keputusan jangka pendek dan jangka panjang EMA yang digabungkan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-05 16:07:58
Tag:

Ringkasan

Idea utama strategi ini adalah untuk menggunakan persilangan antara EMA jangka pendek dan EMA jangka panjang sebagai isyarat beli dan jual. Khususnya, apabila EMA jangka pendek melintasi di atas EMA jangka panjang dari bawah, isyarat beli dihasilkan. Apabila EMA jangka pendek melintasi di bawah EMA jangka panjang dari atas, isyarat jual dihasilkan.

Prinsip Strategi

Strategi ini pertama-tama menentukan tempoh EMA jangka pendek sebagai 3 hari dan tempoh EMA jangka panjang sebagai 30 hari. Kemudian ia mengira nilai kedua-dua EMA ini. EMA jangka pendek mencerminkan perubahan harga baru-baru ini dan EMA jangka panjang mencerminkan trend harga jangka panjang. Apabila EMA jangka pendek melintasi di atas EMA jangka panjang, ia menunjukkan bahawa harga baru-baru ini telah mula meningkat, melebihi trend jangka panjang. Ini adalah isyarat untuk menubuhkan kedudukan panjang. Apabila EMA jangka pendek melintasi di bawah EMA jangka panjang, ia menunjukkan bahawa harga baru-baru ini telah mula jatuh, melakukan trend jangka panjang. Ini adalah masa untuk menubuhkan kedudukan pendek.

Secara khusus, strategi menentukan perbezaan untuk menilai persilangan EMA. Apabila perbezaan lebih besar daripada ambang 0.0005, isyarat beli dihasilkan. Apabila ia kurang daripada ambang -0.0005, isyarat jual dihasilkan. Positif dan negatif perbezaan mewakili bahawa EMA jangka pendek di atas atau di bawah EMA jangka panjang. Pedagang menggunakan ini untuk menentukan arah pembukaan.

Strategi ini juga menandakan grafik segitiga ke atas dan segitiga ke bawah pada carta lilin untuk memaparkan isyarat beli dan jual secara visual.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini adalah bahawa ia mudah dan berkesan. ia menggunakan penunjuk EMA yang paling asas untuk menilai struktur pasaran dan mengelakkan risiko overfit dari model yang terlalu rumit.

Sebagai penunjuk pengesanan trend, EMA dapat secara berkesan meratakan bunyi rawak dan menentukan arah trend jangka panjang dan jangka pendek.

Di samping itu, dengan menggabungkan pelbagai kitaran EMA, persilangan antara EMA jangka panjang dan jangka pendek boleh menapis pecah palsu ke tahap tertentu berbanding dengan strategi kitaran EMA tunggal, menjadikannya lebih mantap.

Analisis Risiko

Risiko terbesar strategi ini terletak pada kelewatan EMA itu sendiri. Apabila terdapat jurang atau pembalikan harga yang cepat, isyarat silang EMA sering kelewatan, gagal mencerminkan perubahan pasaran dalam masa. Ini boleh menyebabkan kehilangan peluang pembukaan terbaik atau gagal menghentikan kerugian dalam masa.

Di samping itu, pilihan tempoh EMA juga mempengaruhi prestasi strategi. Jika kitaran tidak dipilih dengan betul, ia akan membawa kepada terlalu banyak isyarat palsu. Sebagai contoh, kitaran jangka pendek yang berlebihan boleh menyebabkan terlalu sensitif terhadap bunyi pasaran, sementara kitaran jangka panjang yang berlebihan tidak dapat menangkap perubahan trend dalam masa.

Akhirnya, ambang masuk dan keluar tambahan tetap juga boleh membawa kepada kawalan kedudukan yang tidak tepat. ambang harus diselaraskan dengan sewajarnya untuk mengawal kedudukan apabila turun naiknya tinggi.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

Mengoptimumkan kitaran EMA secara dinamik. Pilih atau secara automatik mengoptimumkan kombinasi EMA jangka pendek dan panjang yang terbaik mengikut keadaan pasaran untuk meningkatkan ketahanan strategi.
Memperkenalkan mekanisme stop loss adaptif. Tetapkan garis stop loss bergerak yang munasabah berdasarkan turun naik pasaran sambil memastikan stop loss yang berkesan.
Menggabungkan dengan penunjuk lain untuk menapis isyarat. Sebagai contoh, penunjuk kawalan kedudukan, penunjuk turun naik, dan lain-lain, untuk mengelakkan kerugian yang ketara yang disebabkan oleh isyarat silang EMA semasa turun naik yang tinggi.
Memperkenalkan teknik pembelajaran mesin. Latih model untuk meramalkan kombinasi parameter EMA yang optimum. Model juga boleh digunakan untuk meramalkan perbezaan EMA untuk mendapatkan isyarat perdagangan yang lebih tepat.

Kesimpulan

Ringkasnya, strategi keputusan penggabungan EMA jangka pendek dan jangka panjang ini sangat mudah dan langsung. Dengan menggunakan penunjuk EMA asas untuk menentukan struktur pasaran bullish dan bearish, ia mengelakkan pengoptimuman dan risiko model yang berlebihan. Sementara itu, menggabungkan pelbagai kitaran EMA juga meningkatkan kualiti isyarat. Walau bagaimanapun, kita juga perlu memberi perhatian kepada risiko lag yang mungkin dibawa EMA sendiri, yang memerlukan pengoptimuman yang betul untuk diselesaikan.

/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Merged EMA Strategy", shorttitle="MergedEMA", overlay=true)

// Define EMA periods
shortEMA = ta.ema(close, 3)
longEMA = ta.ema(close, 30)

// Plot EMAs on the chart
plot(shortEMA, color=color.blue, title="3 EMA")
plot(longEMA, color=color.red, title="30 EMA")

// Calculate the difference between short and long EMAs
emaDifference = shortEMA - longEMA

// Set threshold for buy and sell signals
buyThreshold = 0.0005
sellThreshold = -0.0005

// Define buy and sell conditions
buyCondition = emaDifference > buyThreshold
sellCondition = emaDifference < sellThreshold

// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)

// Strategy logic
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.close("Buy", when = sellCondition)

strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellCondition)
strategy.close("Sell", when = buyCondition)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi