Trend Saluran Harga Mengikut Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-08 11:05:11
Tag:

Ringkasan

Strategi ini adalah trend mengikuti strategi berdasarkan prinsip saluran harga. Ia mengira harga tertinggi dan terendah dalam tempoh sejarah tertentu untuk membentuk saluran harga, dan menggunakan sempadan saluran sebagai isyarat beli dan jual untuk mengesan trend harga.

Logika Strategi

Idea utama strategi saluran harga adalah: apabila harga saham berada dalam trend menaik, ia akan menembusi tahap tertinggi dalam sejarah; apabila ia berada dalam trend menurun, ia akan menembusi tahap terendah dalam sejarah. Oleh itu, saluran harga boleh dibina berdasarkan harga tertinggi dan terendah dalam tempoh sejarah tertentu (seperti 21 hari). Rel atas dan bawah saluran berfungsi sebagai isyarat beli dan jual masing-masing.

Khususnya, strategi ini menggunakan fungsi tertinggi dan terendah untuk mengira harga tertinggi dan terendah dalam 21 hari terakhir untuk membentuk saluran harga. Jika harga penutupan hari lebih tinggi daripada paras tertinggi 21 hari (iaitu menembusi rel atas saluran), isyarat beli dihasilkan. Jika harga penutupan lebih rendah daripada paras rendah 21 hari (iaitu menembusi rel bawah), isyarat jual dihasilkan.

Di samping itu, strategi ini juga memeriksa jurang untuk menilai potensi pembalikan trend. Jika terdapat jurang ke bawah, saluran harga akan ditetapkan ke merah untuk lindung nilai risiko. Jika terdapat jurang ke atas, ia akan ditetapkan ke hijau.

Analisis Kelebihan

Kelebihan utama strategi saluran harga adalah:

Logik strategi adalah mudah, mudah difahami dan dilaksanakan
Dapat mengenal pasti trend harga stok dengan berkesan dan mengesan trend dengan tepat pada masanya
Mengurangkan kos urus niaga dengan menjana isyarat melalui breakout
Saluran harga boleh memainkan peranan stop loss
Pemeriksaan jurang menunjukkan kemungkinan perubahan trend

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa risiko dengan strategi ini:

Ia hanya bergantung kepada data harga, mengabaikan asas lain, penunjuk teknikal, dll.
Tetapan yang tidak betul parameter saluran boleh membawa kepada terlalu agresif atau terlalu konservatif
Pembelian keluar boleh menghadapi risiko menarik balik yang menyebabkan kehilangan berhenti
Ia tidak mengambil kira kesan turun naik harga dan kecairan
Perbezaan antara industri dan stok individu tidak diambil kira

Untuk mengatasi risiko ini, pengoptimuman berikut boleh dipertimbangkan:

Memasukkan penunjuk teknikal utama untuk mengelakkan isyarat yang salah
Tambah algoritma parameter saluran adaptif
Gunakan purata bergerak untuk menilai kesinambungan trend
Tetapkan faktor lebar saluran untuk membetulkan tahap turun naik yang berbeza
Membezakan parameter mengikut industri dan konsep

Arahan pengoptimuman

Arah utama untuk mengoptimumkan strategi ini termasuk:

Mengoptimumkan pengiraan parameter saluran harga, contohnya saluran adaptif, saluran turun naik, dll.
Memasukkan penunjuk teknikal lain untuk meningkatkan ketepatan isyarat
Tambah strategi stop loss dan mengambil keuntungan untuk mengawal risiko dan mengunci keuntungan
Tetapkan parameter dinamik di seluruh industri dan stok individu
Meningkatkan strategi dengan menggabungkan asas dan pemacu acara
Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk pengoptimuman adaptif dan penilaian keadaan

Ringkasan

Strategi saluran harga membina saluran yang mudah menggunakan puncak dan lereng sejarah dan menggunakan sempadan saluran sebagai isyarat dagangan. Ini adalah strategi trend berikut yang tipikal yang mudah difahami dan dilaksanakan dan dapat dengan berkesan mengesan trend harga, dengan saluran harga berfungsi sebagai mekanisme stop loss. Walau bagaimanapun, terdapat juga risiko dengan strategi ini. Dimensi pengoptimuman utama termasuk penyesuaian parameter, menggabungkan penunjuk lain, melaksanakan pengambilan stop loss / keuntungan, parameterisasi dinamik, dll. Secara keseluruhan, strategi saluran harga menyediakan rangka kerja trend berikut yang mudah dan praktikal untuk perdagangan kuantitatif, tetapi memerlukan peningkatan dan pengoptimuman lanjut untuk mencapai prestasi yang lebih baik dalam perdagangan langsung.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//
//  作品: [LunaOwl] 樂活投資：價格通道
//  英文: [LunaOwl] LOHAS Investor - PriceChannel
//
///////////////////////////////
//     ~~!!*(๑╹◡╹๑) **      //
//  製作: @LunaOwl 彭彭      //
//  一版: 2019年12月07日     //
//  二版: 2019年12月09日     //
///////////////////////////////
//
//  介紹：
//--價格通道是一個古老的投資策略，對於「肯做功課選股」的上班族投資人非常方便。
//--由於大多數股市散戶沒有時間操作，即時有時間操作也只是加快輸錢的速度，所以，
//--上班族投資法，或「樂活投資」的條件有幾點：
//--**********
//--1) 設定溫和的投資報酬率期望
//--2) 使用適合的選股方式建立投資組合，減少單一股票的失誤率
//--3) 使用簡單的進出場策略，規律的執行它
//--4) 財富依靠時間積累，每天學習
//--**********
//
//==定義回測條件==//

strategy("[LunaOwl] 價格通道",
     initial_capital = 10000, commission_value = 0.07, 
     default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value = 50, overlay = true,
     calc_on_order_fills = true
     )

//==設定價格通道==//

Channel_Price  = input(close, title = "通道價格")
Channel_Length = input(21, title = "通道回溯長度")
Channel_High = highest(high, Channel_Length)
Channel_Low  = lowest(low, Channel_Length)

gapUp   = (low > high[1])
gapDown = (high < low[1])

BackgroundColour = (gapUp == true) ? color.green :
                   (gapDown == true) ? color.red : na
                   
bgcolor(BackgroundColour, transp=60)

BorderlineA = plot(Channel_High, title = "通道上線", color = color.red, style = plot.style_line)
BorderlineB = plot(Channel_Low, title = "通道下線", color = color.blue, style = plot.style_line)
fill(BorderlineA, BorderlineB, title = "通道底色", color = color.gray, transp = 85)

Long_entry = close >= Channel_High
Long_close_all = close <= Channel_Low

if (not na(close[Channel_Length]))
    strategy.entry("買入", strategy.long, comment = "高於近期", stop = Channel_High)
    strategy.entry("賣出", strategy.short, comment = "低於近期", stop = Channel_Low)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi