Strategi mengikut arah aliran berdasarkan penunjuk EMA dan MACD
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan sistem garis rata EMA dan penunjuk MACD untuk mengenal pasti arah trend, menetapkan banyak pilihan untuk uptrend apabila garis rata EMA berlaku di persimpangan emas; dan menetapkan blanko untuk trend menurun apabila persimpangan mati berlaku di EMA. Untuk menapis isyarat yang terlalu berfluktuasi, strategi ini menambah penunjuk MACD untuk persimpangan pada dua tempoh masa sebagai syarat tambahan pengesahan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan EMA rata-rata dan MACD untuk menangkap trend harga pada garis tengah dan panjang. Di dalamnya, 9 dan 21 EMA dibina sistem garis rata-rata, 9 EMA bertindak balas dengan cepat terhadap perubahan harga dan 21 EMA agak stabil, menghasilkan isyarat silang emas ketika melintasi garis perlahan dinilai sebagai harga dalam trend naik; sebaliknya, menghasilkan isyarat silang mati ketika melintasi garis perlahan di bawah garis pantas dinilai sebagai harga beralih ke arah penurunan. Isyarat silang EMA dipengaruhi oleh turun naik harga dalam satu tempoh tertentu, untuk mengatasi isyarat palsu, strategi ini menambah isyarat MACD berdasarkan parameter lalai pada dua tempoh masa 1 jam dan 4 jam sebagai pengesahan tambahan.
Jadi bagaimana untuk mengenal pasti masa masuk dan keluar selepas harga berbalik? Strategi ini menilai harga di atas garis EMA rata-rata sebagai bullish dan di bawah garis EMA rata-rata sebagai bearish, jadi jika harga penutupan lebih tinggi daripada EMA 21 apabila persilangan emas berlaku, maka anda akan membuka lebih banyak pilihan; jika harga penutupan lebih rendah daripada EMA 21 apabila persilangan mati, maka anda akan membuka kosong pilihan.
Kelebihan Strategik
Berdasarkan penilaian rata-rata arah trend jangka panjang, ditambah dengan penyaringan isyarat palsu dengan penunjuk MACD, titik-titik pembalikan harga dapat dikenali dengan berkesan.
EMA rata-rata di bawah garis dan MACD bertukar ke atas, membentuk isyarat perdagangan yang disahkan secara berganda. Strategi ini membolehkan anda berdagang apabila trend lebih jelas.
Dengan membuka kedudukan berhampiran garis rata EMA, menggunakan ciri tekanan sokongan garis rata untuk menetapkan stop loss stop loss, anda boleh mendapatkan nisbah risiko yang lebih baik.
Tetapan parameter penunjuk yang lebih panjang daripada garis panjang, mengelakkan isyarat gangguan oleh turun naik pasaran jangka pendek, sesuai untuk trend garis panjang menengah.
Risiko Strategik
Sistem garis rata dan penunjuk MACD tidak dapat meramalkan titik perubahan harga dengan tepat, terdapat sedikit kelewatan. Jika berlaku peristiwa yang tidak dijangka, penyesuaian cepat mungkin menyebabkan kerugian terlambat.
EMA rata-rata melintasi garis tidak semestinya mewakili perubahan trend yang sebenar, dan isyarat yang tidak boleh dipercayai mungkin tidak dapat dipercayai jika pergerakan pasaran lebih besar pada masa ini.
Penetapan parameter penunjuk MACD yang tidak betul juga boleh menyebabkan isyarat yang salah atau isyarat yang hilang, yang menyebabkan peluang perdagangan yang terlewatkan atau masuk yang salah.
Sebagai strategi trend-following, pasaran yang terdedah kepada kejatuhan kejatuhan yang tidak dijangka akan ditolak, dengan kemungkinan besar kerugian besar akan berlaku apabila berhenti.
Arah pengoptimuman strategi
Ujian menyesuaikan nilai jangka panjang EMA rata-rata untuk mencari kombinasi parameter yang optimum. Sebagai contoh, menyesuaikan EMA 20 dan 60 hari.
Uji parameter penunjuk MACD untuk mendapatkan kombinasi garis isyarat yang paling stabil dan boleh dipercayai. Sebagai contoh, sesuaikan tempoh garis purata panjang dan pendek MACD.
Keadaan hentian kerugian diuji dan dioptimumkan untuk menetapkan tahap hentian yang paling sesuai. Keputusan boleh dibuat secara komprehensif berdasarkan nisbah risiko pendapatan.
Menambah isyarat penunjuk lain sebagai penunjuk pengesahan persilangan rata-rata EMA. Sebagai contoh, isyarat penunjuk KDJ atau penunjuk Brin.
Menambah strategi penangguhan kerugian yang beradaptasi, membolehkan garisan hentian untuk mengesan garisan hentian, dan meningkatkan kawalan risiko.
ringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan kelebihan sistem perdagangan EMA dan penunjuk MACD, cuba menangkap titik-titik perubahan trend garis tengah panjang harga. Pilih masa masuk yang terbaik untuk membuka kedudukan setelah mengesahkan isyarat ganda, dan tetapkan stop loss untuk mengunci keuntungan. Dengan pengoptimuman parameter dan penambahan penunjuk lain, ketepatan isyarat dapat ditingkatkan lagi.
/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover and Close Above/Below EMA 21", overlay=true)
// Define the EMA lengths
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema21 = ta.ema(close, 21)
// Define Buy and Sell conditions
buyCondition = ta.crossover(ema9, ema21) and close > ema21
sellCondition = ta.crossunder(ema9, ema21) and close < ema21
// Calculate stop loss and take profit levels (adjust as needed)
stopLossPct = input.float(1, title="Stop Loss (%)") / 100
takeProfitPct = input.float(2, title="Take Profit (%)") / 100
stopLoss = close * (1 - stopLossPct)
takeProfit = close * (1 + takeProfitPct)
// Plot EMA lines
plot(ema9, color=color.blue, title="EMA 9")
plot(ema21, color=color.red, title="EMA 21")
// Strategy entry and exit
if buyCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if sellCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", stop=stopLoss, limit=takeProfit)