EMA Crossover dan Isyarat MACD Trend Mengikut Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-08 14:31:56
Tag:

Ringkasan

Strategi ini menggunakan sistem persilangan EMA dan penunjuk MACD untuk mengenal pasti arah trend. Ia menjadi panjang apabila persilangan emas berlaku pada garis EMA yang menilai bahawa trend menaik telah ditubuhkan, dan menjadi pendek apabila persilangan kematian berlaku pada garis EMA yang menilai bahawa trend menurun telah bermula. Untuk menapis isyarat dengan turun naik yang tinggi, syarat tambahan persilangan MACD pada kedua-dua bingkai masa semasa dan 4 jam disertakan untuk mengesahkan isyarat beli atau jual.

Logika Strategi

Strategi ini terutamanya bergantung kepada penyambungan EMA dan penunjuk MACD untuk menangkap trend harga jangka menengah hingga panjang. Sistem EMA terdiri daripada EMA 9 tempoh dan 21 tempoh. EMA 9 bertindak balas dengan cepat terhadap perubahan harga sementara EMA 21 agak lebih stabil. Apabila garis EMA pantas melintasi di atas garis EMA perlahan, ia menghasilkan isyarat silang emas yang menunjukkan aliran naik. Apabila garis EMA pantas melintasi di bawah garis EMA perlahan, ia menghasilkan isyarat silang kematian yang menunjukkan aliran menurun. Isyarat silang EMA boleh dipengaruhi oleh turun naik harga dalam tempoh tertentu. Untuk menapis isyarat palsu, strategi ini menggunakan penyambungan MACD pada jangka masa 1 jam dan 4 jam berdasarkan parameter lalai sebagai pengesahan tambahan. Apabila keadaan EMAD dan strategi silang MAC adalah meter, kedua-dua pemain memasuki kedudukan silang.

Oleh itu, apabila pembalikan trend dikenal pasti, bagaimana untuk menentukan titik masuk dan keluar? Strategi ini menilai trend menaik apabila harga di atas EMA 21 dan trend menurun apabila harga di bawah EMA 21. Oleh itu, apabila persilangan emas berlaku, kedudukan panjang akan dibuka jika harga penutupan lebih tinggi daripada EMA 21. Apabila persilangan kematian berlaku, kedudukan pendek akan dibuka jika harga penutupan lebih rendah daripada EMA 21. Alasan di sini adalah ciri sokongan dan rintangan harga purata bergerak. Selepas memasuki kedudukan, harga henti rugi dan mengambil keuntungan ditetapkan untuk mengunci keuntungan dan mengawal risiko.

Kelebihan

Mengenal pasti arah trend jangka menengah hingga panjang berdasarkan garis MA dan menapis isyarat palsu dengan MACD menjadikannya berkesan untuk mengesan titik pembalikan trend.
Gabungan saluran EMA dan persilangan MACD membentuk pelbagai lapisan pengesahan untuk isyarat perdagangan, yang membolehkan strategi untuk berdagang apabila trend yang jelas ditubuhkan.
Dengan memasuki kedudukan di sekitar garis EMA dan menggunakan tahap sokongan / rintangan mereka untuk menghentikan kerugian / mengambil keuntungan, nisbah ganjaran risiko yang baik dapat dicapai.
Parameter yang agak panjang menghalang gangguan dari turun naik pasaran jangka pendek dan sesuai untuk trend jangka menengah hingga panjang.

Risiko

Kedua-dua purata bergerak dan MACD tidak dapat meramalkan dengan tepat titik pembalikan trend, dengan beberapa kesan kelewatan. Perubahan harga tiba-tiba boleh mencetuskan kemasukan lewat dengan hit stop loss.
Sinyal boleh tidak boleh dipercayai jika turun naik kitaran pasaran semasa tinggi.
Tetapan parameter MACD yang tidak sesuai boleh menyebabkan isyarat yang terlepas atau salah, peluang perdagangan yang hilang atau memasuki arah yang salah.
Sebagai strategi trend berikut, ia adalah whipsaws yang terdedah dalam pasaran yang berbeza.

Peningkatan

Uji dan optimumkan parameter tempoh EMA untuk mencari kombinasi yang optimum, contohnya 20 dan 60 hari EMA.
Uji parameter MACD untuk gabungan garis isyarat yang paling boleh dipercayai, contohnya tempoh EMA MACD yang cepat/lambat.
Uji dan optimumkan peraturan stop loss / mengambil keuntungan untuk mencari peratusan stop loss yang paling sesuai, dinilai oleh nisbah risiko-balasan.
Menggabungkan isyarat penunjuk lain sebagai pengesahan untuk persimpangan EMA, contohnya penunjuk KDJ atau Bollinger Bands.
Tambah mekanisme stop loss adaptif untuk jejak stop loss di sepanjang harga mengambil keuntungan, meningkatkan kawalan risiko.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan kekuatan sistem perdagangan EMA dan penunjuk MACD dalam usaha untuk menangkap titik pembalikan trend jangka menengah hingga panjang. Ia memasuki kedudukan apabila mengesahkan isyarat berganda dan menetapkan paras stop loss / profit taking untuk mengunci keuntungan. Penambahbaikan lebih lanjut terhadap ketepatan isyarat boleh dicapai melalui pengoptimuman parameter dan menggabungkan penunjuk tambahan. Perhatikan bahawa sebagai strategi mengikuti trend, ia terdedah kepada whipsaws dalam jangka pendek. Secara keseluruhan, berdasarkan penunjuk teknikal yang mudah dan intuitif sambil membentuk pengesahan isyarat pelbagai lapisan, strategi ini sesuai untuk penjejakan trend jangka menengah hingga panjang dan dapat mencapai pulangan yang disesuaikan dengan risiko yang baik.

/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover and Close Above/Below EMA 21", overlay=true)

// Define the EMA lengths
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema21 = ta.ema(close, 21)

// Define Buy and Sell conditions
buyCondition = ta.crossover(ema9, ema21) and close > ema21
sellCondition = ta.crossunder(ema9, ema21) and close < ema21

// Calculate stop loss and take profit levels (adjust as needed)
stopLossPct = input.float(1, title="Stop Loss (%)") / 100
takeProfitPct = input.float(2, title="Take Profit (%)") / 100

stopLoss = close * (1 - stopLossPct)
takeProfit = close * (1 + takeProfitPct)

// Plot EMA lines
plot(ema9, color=color.blue, title="EMA 9")
plot(ema21, color=color.red, title="EMA 21")

// Strategy entry and exit
if buyCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if sellCondition
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", stop=stopLoss, limit=takeProfit)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi