1. Persegi
  2. Up/Down K-Line Pattern High Frequency Arbitrage Strategi

Up/Down K-Line Pattern High Frequency Arbitrage Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-08 15:47:41
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggunakan kaedah penghakiman berasaskan corak K untuk melaksanakan arbitrase pembuatan pasaran frekuensi tinggi. Idea utamanya adalah untuk membuka dan menutup perdagangan untuk pembuatan pasaran frekuensi tinggi dengan menilai corak bullish / bearish merentasi jangka masa K-line yang berbeza. Khususnya, strategi secara serentak memantau beberapa jangka masa K-line dan mengambil kedudukan panjang atau pendek yang sesuai apabila ia memerhatikan garis K yang meningkat atau jatuh berturut-turut.

Logika Strategi

Logik teras strategi ini terletak pada menilai corak bullish/bearish merentasi jangka masa K-line yang berbeza. Secara khusus, ia mengesan garis K 1-minit, 5-minit dan 15-minit secara serentak. Strategi menentukan sentimen semasa dengan memeriksa sama ada harga telah meningkat atau jatuh berbanding dengan N garis K sebelumnya. Jika harga meningkat secara berturut-turut, ia menunjukkan sentimen bullish; jika harga turun secara berturut-turut, ia menandakan pandangan bearish. Pada isyarat bullish, strategi pergi lama; pada isyarat bearish, strategi pergi pendek. Dengan cara ini, strategi dapat menangkap trend dan peluang pembalikan purata merentasi jangka masa yang berbeza untuk arbitrase frekuensi tinggi.

Logik teras dilaksanakan dengan mengesan dua penunjukupsdandns, yang merekodkan bilangan garis K yang meningkat dan menurun berturut-turut.consecutiveBarsUpdanconsecutiveBarsDownmembolehkan penyesuaian ambang untuk menentukan trend.upsadalah lebih besar daripada atau sama denganconsecutiveBarsUp, ia menandakan corak menaik; apabiladnsmelebihiconsecutiveBarsDown, ia menunjukkan corak penurunan. Di samping itu, strategi menentukan jangka masa uji balik dan mesej pelaksanaan pesanan dll.

Kelebihan

Kelebihan strategi ini termasuk:

  1. Mengambil peluang arbitrage frekuensi tinggi untuk pembuatan pasaran
  2. Logik yang mudah dan berkesan berdasarkan corak K-line
  3. Pemantauan serentak beberapa jangka masa meningkatkan kadar tangkapan
  4. Penyesuaian parameter intuitif
  5. Julat masa pengujian belakang yang boleh dikonfigurasi untuk pengoptimuman

Risiko

Terdapat juga beberapa risiko yang perlu diketahui:

  1. Risiko umum perdagangan frekuensi tinggi seperti masalah data, kegagalan pesanan dll.
  2. Penyesuaian parameter yang tidak betul boleh membawa kepada perdagangan berlebihan atau kehilangan peluang yang baik
  3. Tidak boleh menangani keadaan pasaran yang lebih kompleks seperti whipsaws

Cara yang mungkin untuk mengurangkan risiko termasuk:

  1. Masukkan lebih banyak logik untuk menentukan masuk/keluar yang bijak
  2. Mengoptimumkan parameter untuk mengimbangi kekerapan perdagangan dan keuntungan
  3. Pertimbangkan lebih banyak faktor seperti jumlah, turun naik untuk menilai trend
  4. Uji mekanisme stop loss yang berbeza untuk mengehadkan kerugian setiap perdagangan

Peluang Peningkatan

Strategi ini boleh ditingkatkan dari dimensi berikut:

  1. Tambah lebih banyak faktor untuk menilai corak di luar jumlah kenaikan / kejatuhan yang mudah, seperti amplitudo, tenaga dll.
  2. Mengkaji penunjuk kemasukan/keluar lain seperti MACD, KD dan lain-lain.
  3. Menggabungkan faktor teknikal seperti MA, saluran untuk menapis isyarat
  4. Mengoptimumkan parameter merentasi jangka masa untuk mencari kombinasi terbaik
  5. Membangunkan mekanisme stop loss dan mengambil keuntungan untuk meningkatkan kestabilan
  6. Memperkenalkan kawalan risiko kuantiti seperti kedudukan maksimum, kekerapan perdagangan dan lain-lain.
  7. Ujian di pelbagai produk untuk mencari yang paling sesuai

Kesimpulan

Strategi ini merealisasikan strategi arbitraj frekuensi tinggi yang mudah namun berkesan berdasarkan penghakiman corak K-line. Intinya terletak pada menangkap trend bullish / bearish intraday merentasi jangka masa untuk arbitraj. Walaupun terdapat beberapa risiko yang melekat, strategi yang mudah difahami ini berfungsi sebagai titik permulaan yang baik untuk perdagangan algoritma. Peningkatan lanjut di sekitar pengoptimuman dan pengurusan risiko mungkin akan menghasilkan hasil yang lebih stabil dan menguntungkan.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-21 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

// Strategy
strategy("Up/Down Strategy", initial_capital = 10000, default_qty_value = 10000, default_qty_type = strategy.cash)

consecutiveBarsUp = input(1)
consecutiveBarsDown = input(1)

price = close

ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0

dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0

// Strategy Backesting
startDate  = input(timestamp("2021-01-01T00:00:00"), type = input.time)
finishDate = input(timestamp("2021-12-31T00:00:00"), type = input.time)

time_cond  = true

// Messages for buy and sell
message_buy  = input("{{strategy.order.alert_message}}", title="Buy message")
message_sell = input("{{strategy.order.alert_message}}", title="Sell message")

// Strategy Execution

if (ups >= consecutiveBarsUp) and time_cond
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop = high + syminfo.mintick, alert_message = message_buy)
    
if (dns >= consecutiveBarsDown) and time_cond
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop = low + syminfo.mintick, alert_message = message_sell)

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi