1. Persegi
  2. Strategi Pengesanan Purata Bergerak Harian untuk Nilai Emas

Strategi Pengesanan Purata Bergerak Harian untuk Nilai Emas

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-12 11:54:21
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggunakan gabungan harga buka dan tutup hari sebelumnya, garis EMA pantas dan garis EMA perlahan untuk menentukan arah nilai pasaran dalam tempoh masa perdagangan yang ditakrifkan pengguna, dan membuat entri panjang atau pendek yang sepadan. Sementara itu, strategi ini menggunakan stop loss untuk mengunci keuntungan atau had kerugian.

Logika Strategi

Strategi ini terutamanya berasaskan penilaian arah nilai emas pada dua aspek:

  1. Peningkatan dan kejatuhan harga penutupan hari sebelumnya berbanding harga buka. Jika harga penutupan lebih tinggi daripada harga buka, ia menunjukkan bahawa nilai keseluruhan meningkat pada hari itu. Jika harga penutupan lebih rendah daripada harga buka, ia menunjukkan bahawa nilai keseluruhan jatuh pada hari itu.

  2. Hubungan kedudukan antara garisan EMA pantas 50 tempoh dan garisan EMA perlahan 200 tempoh. Jika garisan pantas berada di atas garisan perlahan, ini bermakna kelajuan kenaikan nilai jangka pendek lebih besar daripada trend jangka panjang. Jika garisan pantas berada di bawah garisan perlahan, ini bermakna kelajuan kenaikan nilai jangka pendek kurang daripada trend jangka panjang.

Apabila keadaan panjang diaktifkan, jika penutupan hari sebelumnya lebih tinggi daripada buka, harga semasa lebih tinggi daripada bukaan hari sebelumnya, EMA cepat lebih tinggi daripada EMA perlahan, dan dalam jam dagangan yang ditakrifkan oleh pengguna, strategi akan menjadi emas yang panjang.

Apabila keadaan pendek diaktifkan, jika penutupan hari sebelumnya lebih rendah daripada buka, harga semasa di bawah bukaan hari sebelumnya, EMA cepat di bawah EMA perlahan, dan dalam jam dagangan yang ditakrifkan oleh pengguna, strategi akan pergi pendek emas.

Di samping itu, strategi ini menggunakan stop loss untuk mengunci keuntungan atau membatasi kerugian. Jarak stop trailing disesuaikan berdasarkan tetapan pengguna awal dan langkah bergerak.

Analisis Kelebihan

Kelebihan strategi ini ialah:

  1. Menggunakan pelbagai penunjuk untuk menentukan arah nilai emas mengurangkan kebarangkalian perdagangan buruk.

  2. Hentian yang berturut-turut dapat mengunci keuntungan dengan berkesan, dan keluar dengan tepat pada masanya apabila trend berbalik, mengurangkan risiko.

  3. Pengguna boleh memilih tetingkap dagangan yang sesuai berdasarkan masa dagangan mereka sendiri untuk mengelakkan terperangkap semasa operasi institusi.

  4. Nilai tempoh EMA boleh diselaraskan dan dioptimumkan mengikut perubahan pasaran, menjadikan strategi lebih fleksibel.

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa risiko dengan strategi ini:

  1. Kejadian tiba-tiba boleh menimbulkan kerugian besar yang memerlukan campur tangan manual atau jarak stop loss yang lebih santai.

  2. EMA tidak dapat menapis bunyi bising pasaran sepenuhnya. Isyarat yang salah boleh mencetuskan perdagangan yang tidak perlu. Parameter boleh dioptimumkan atau lebih banyak penapis ditambahkan.

  3. Tetapan jarak berhenti yang tidak betul juga meningkatkan risiko - terlalu ketat cenderung berhenti sebelum waktunya sementara terlalu luas gagal mengawal kerugian dengan berkesan.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini juga boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  1. Tambah penunjuk teknikal lain untuk penapisan isyarat, seperti MACD, Bollinger Bands dan lain-lain untuk mengurangkan isyarat EMA yang salah.

  2. Bertukar ke hentian adaptif yang menyesuaikan jarak hentian dengan bijak berdasarkan turun naik pasaran.

  3. Tambahkan peraturan saiz kedudukan untuk membenarkan keluar separa untuk kawalan risiko yang lebih baik dan kesan kerugian perdagangan tunggal yang lebih rendah.

  4. Tambah model pembelajaran mesin untuk menentukan arah trend, meningkatkan ketepatan menggunakan lebih banyak data sejarah.

  5. Mengoptimumkan pilihan tetingkap masa dagangan menggunakan pengedaran Gaussian untuk menyasarkan selang penyertaan strategi yang lebih tinggi.

Kesimpulan

Ringkasnya, ini adalah strategi trend berikut yang tipikal. Ia menggabungkan beberapa penunjuk untuk menentukan trend nilai menaik atau menurun dan dianggap kukuh. Aplikasi berhenti menyusul juga membolehkan kawalan kerugian yang berkesan. Pengoptimuman lanjut kepada penunjuk dan peraturan berhenti kehilangan dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik antara pulangan dan pengurusan risiko. Ia sesuai untuk pelabur dengan beberapa pengetahuan pelaburan kuant yang ingin mengambil bahagian dalam perdagangan cryptocurrency.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("My Strategy", overlay=true)

// Inputs for user to modify
startHour = input(11, title="Start Hour")
endHour = input(16, title="End Hour")
trailingStop = input(100, title="Trailing Stop Start (pips)")
trailingStep = input(10, title="Trailing Step (pips)")

// Define the EMAs
longEma = ema(close, 200)
shortEma = ema(close, 50)

// Calculate daily open, high, low, close
daily_open = security(syminfo.tickerid, "D", open[1])
daily_close = security(syminfo.tickerid, "D", close[1])

// Time conditions
timeAllowed = (hour >= startHour) and (hour <= endHour)

// Define long condition based on your criteria
longCondition = (daily_close > daily_open) and (close > daily_open) and (shortEma > longEma) and timeAllowed

// Define short condition based on your criteria
shortCondition = (daily_close < daily_open) and (close < daily_open) and (shortEma < longEma) and timeAllowed

// Enter the trade
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Trailing Stop Loss
strategy.exit("Exit Long", "Long", trail_points = trailingStop / syminfo.mintick, trail_offset = trailingStep / syminfo.mintick)
strategy.exit("Exit Short", "Short", trail_points = trailingStop / syminfo.mintick, trail_offset = trailingStep / syminfo.mintick)

// Plotting
plot(daily_open, color=color.red, title="Daily Open")
plot(longEma, color=color.blue, title="200 EMA")
plot(shortEma, color=color.orange, title="50 EMA")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi