Gambaran Keseluruhan

Strategi ini menggunakan gabungan dua purata bergerak mudah (Simple Moving Average - SMA) dengan penunjuk turun naik ATR (Average True Range) untuk menilai turun naik pasaran. Apabila SMA jangka pendek melintasi ke atas SMA jangka panjang, ia dianggap sebagai pasaran menaik (bullish) dan membuka posisi beli (long). Apabila SMA jangka pendek melintasi ke bawah SMA jangka panjang, ia dianggap sebagai pasaran menurun (bearish) dan membuka posisi jual (short). Pada masa yang sama, ia menggunakan Purata Wajaran Volume (Volume Weighted Average Price - VWAP) untuk menentukan kebolehpercayaan isyarat SMA. Selain itu, penunjuk RSI (Relative Strength Index) digunakan untuk mengelakkan pembalikan. Penunjuk ATR digunakan untuk menilai turun naik pasaran, seterusnya memilih tempoh turun naik yang lebih rendah untuk berdagang.

Prinsip Strategi

Bahagian teras adalah strategi dua purata bergerak. Strategi dua purata bergerak biasanya memilih purata bergerak jangka pendek dan purata bergerak jangka panjang, contohnya SMA 50 hari dan SMA 200 hari. Apabila SMA jangka pendek melintasi ke atas SMA jangka panjang, ia menghasilkan isyarat beli. Apabila SMA jangka pendek melintasi ke bawah SMA jangka panjang, ia menghasilkan isyarat jual. Strategi dua purata bergerak menilai perubahan aliran jangka pendek dan jangka panjang pasaran, dan menangkap titik perubahan aliran melalui penembusan purata bergerak.

Dalam strategi ini, SMA 50 hari digunakan sebagai purata bergerak jangka pendek, dan SMA 200 hari sebagai purata bergerak jangka panjang. Ia digabungkan dengan VWAP (Purata Wajaran Volume) untuk menentukan kebolehpercayaan isyarat SMA. Iaitu, hanya apabila isyarat SMA dan VWAP sehala, barulah posisi dibuka. Ini dapat menapis beberapa isyarat palsu.

Selain itu, penunjuk RSI ditambahkan untuk mengelakkan pembelian berlebihan dan penjualan berlebihan. Apabila RSI melebihi 70, elakkan pembelian; apabila RSI di bawah 30, elakkan penjualan.

Akhir sekali, penunjuk ATR (Purata Julat Sebenar) digunakan untuk menilai turun naik dan tahap risiko pasaran. Apabila nilai ATR lebih besar daripada 1.18, ia ditakrifkan sebagai turun naik tinggi, dan pada masa ini, latar belakang diubah untuk memberi amaran risiko yang lebih tinggi, dan boleh mengelakkan perdagangan buat sementara waktu, menunggu masa apabila turun naik menurun.

Analisis Kelebihan

Kelebihan strategi ini terutamanya ditunjukkan dalam tiga aspek:

1. Dua purata bergerak menangkap titik perubahan aliran jangka sederhana dan panjang pasaran, menggunakan perdagangan aliran untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
2. Menggabungkan dengan VWAP untuk menapis isyarat palsu, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
3. Memperkenalkan penunjuk RSI untuk mengelakkan perdagangan menentang aliran, yang boleh mengurangkan kerugian.
4. Menggunakan penunjuk turun naik ATR untuk menilai keadaan risiko pasaran, mengelakkan tempoh turun naik tinggi, dan boleh mengurangkan kerugian.
5. Gabungan pelbagai penunjuk adalah mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan, sesuai untuk pemula dalam perdagangan kuantitatif.

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:

1. Apabila dua purata bergerak menghasilkan isyarat, harga mungkin telah berubah dengan ketara, menyebabkan risiko terperangkap (arbitraj). Penyelesaiannya adalah dengan mengurangkan tempoh purata bergerak untuk mempercepatkan tindak balas penunjuk.
2. VWAP mungkin mempunyai ralat, menyebabkan penapisan isyarat perdagangan yang betul. Penyelesaiannya adalah dengan disahkan oleh penunjuk lain.
3. Pada akhir aliran, RSI mungkin berada di zon terlebih beli atau terlebih jual untuk masa yang lama, menyebabkan terlepas titik pembalikan aliran. Penyelesaiannya adalah dengan menggabungkan penunjuk lain seperti MACD untuk pengesahan.
4. ATR mungkin mempunyai kelewatan dalam menilai turun naik pasaran. Penyelesaiannya adalah dengan menggabungkan harga tertinggi, harga terendah, dan lain-lain untuk menilai turun naik pasaran.
5. Keuntungan mungkin tidak mencapai jangkaan, dan parameter perlu diselaraskan dengan sewajarnya.

Hala Tuju Pengoptimuman

Strategi ini masih mempunyai ruang pengoptimuman yang besar:

1. Menguji lebih banyak kombinasi purata bergerak untuk mencari parameter optimum.
2. Menambah lebih banyak penunjuk bantuan untuk menapis isyarat. Contohnya MACD, KDJ, dsb.
3. Mengoptimumkan parameter henti rugi dan ambil untung untuk mengurangkan kerugian dan meningkatkan keuntungan.
4. Menilai perbezaan strategi perdagangan untuk saham kukuh dan saham lemah, dan melakukan pengelasan model.
5. Menggabungkan algoritma pembelajaran mesin seperti RNN untuk mencapai pengoptimuman automatik parameter dan penilaian strategi.
6. Membangunkan sistem perdagangan automatik, menyambung ke akaun sebenar untuk ujian semula (backtesting).

Kesimpulan

Secara keseluruhan, strategi ini adalah strategi menjejak aliran yang agak mudah. Terasnya menggunakan dua purata bergerak untuk menilai aliran jangka pendek dan jangka panjang. Ia memproses isyarat dengan menggabungkan VWAP dan RSI, dan menggunakan ATR untuk menilai risiko. Idea strategi adalah mudah, mudah difahami dan dikendalikan. Dengan ruang pengoptimuman tertentu, ia boleh mencapai keuntungan yang baik. Sebagai pilihan permulaan untuk perdagangan kuantitatif, ia sangat sesuai.