Strategi Henti Kerugian Mengikuti Arah Aliran Super
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menilai trend harga dengan mengira indikator super trend, dan membina kedudukan beli atau beli rendah apabila trend berubah. Pada masa yang sama, menetapkan kedudukan berhenti dan berhenti untuk mengawal risiko.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan fungsi ta.supertrend() untuk mengira indikator supertrend. Indikator supertrend digabungkan dengan purata gelombang sebenar dan harga purata, untuk menentukan sama ada harga berada dalam trend menaik atau turun. Apabila harga berubah dari trend menurun ke trend menaik, dengan ta.change() untuk menentukan perubahan arah, untuk membuat kedudukan ganda. Apabila harga berubah dari trend menaik ke trend menurun, untuk membuat kedudukan kosong.
Tetapkan stop_loss dan stop profit, tetapkan stop loss dan stop loss selepas anda meletakkan, dan kawal risiko.
Secara khusus, strategi ini dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut:
- Mengira arah petunjuk trend super
- Menentukan sama ada harga telah berubah dari turun ke atas, dan jika ya, membuat lebih banyak pesanan
- Menentukan sama ada harga berubah daripada trend naik ke trend turun, dan jika ya, membuat pesanan forex
- Set harga stop loss dan harga stop loss untuk melakukan beberapa transaksi selepas anda membina gudang
- Set harga stop loss dan harga stop loss untuk forex selepas penempatan
Langkah-langkah di atas dapat menangkap perubahan trend harga dengan berkesan, membina kedudukan pada masa yang sesuai, dan menetapkan stop loss untuk mengawal risiko, merupakan strategi trend yang lebih stabil.
Analisis kelebihan strategi
Kelebihan utama strategi ini adalah bahawa perubahan trend harga dapat dijejaki secara automatik, tanpa penilaian manual. Indikator super trend mempunyai kesan gelombang tertentu terhadap turun naik harga, dapat mengenal pasti trend harga dengan berkesan, dan mengelakkan sering membuka posisi dalam keadaan goyah.
Pada masa yang sama, strategi ini menetapkan titik hentian dan penangguhan, yang secara automatik dapat menghentikan penangguhan, mengawal kerugian tunggal dengan berkesan, dan mengunci keuntungan. Ini sangat penting untuk perdagangan kuantitatif.
Berbanding dengan strategi purata bergerak yang mudah, strategi ini lebih berkesan dalam menilai trend harga dan lebih sesuai untuk mengesan trend.
Analisis risiko
Risiko terbesar dalam strategi ini adalah parameter yang ditetapkan untuk indikator super trend. Jika parameter yang ditetapkan tidak betul, ia akan menyebabkan operasi strategi yang kurang baik, pengesanan perubahan trend kurang berkesan. Jika parameter kitaran ATR ditetapkan terlalu besar atau parameter faktor ditetapkan terlalu kecil, ia akan menyebabkan indikator super trend bertindak balas lambat terhadap turun naik harga, kehilangan peluang pembukaan kedudukan yang optimum.
Di samping itu, tetapan stop loss dan stop loss juga mempunyai kesan besar terhadap keuntungan strategi. Jika jarak stop loss terlalu kecil, ia mudah ditembusi; jika jarak stop loss terlalu besar, ia mungkin terlepas titik keluar yang ideal. Tetapan optimum parameter ini perlu dioptimumkan mengikut keadaan pasaran yang berbeza dan jenis perdagangan.
Akhirnya, seperti semua strategi trend-following, strategi ini akan mengalami kerugian apabila harga tiba-tiba berbalik atau memasuki rantau goyah. Ini perlu dikawal dengan pengurusan wang yang ketat.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Mengoptimumkan parameter untuk indikator super trend, termasuk kitaran ATR dan parameter faktor. Kombinasi parameter yang paling optimum boleh diperoleh melalui pengulangan berulang.
Peningkatan mekanisme pengurusan kedudukan. Ia boleh menyesuaikan kedudukan mengikut kadar pulangan dan dinamik penunjuk penarikan balik.
Menambah trend penilaian model pembelajaran mesin. Model boleh dilatih untuk membantu menentukan trend harga, meningkatkan ketepatan pembukaan kedudukan.
Gabungan dengan petunjuk lain untuk menapis isyarat perdagangan. Sebagai contoh, gabungan garis rata-rata, indikator kadar turun naik dan lain-lain untuk mengelakkan kesilapan membuka kedudukan.
Dinamika mengoptimumkan jarak hentian hentian. Parameter hentian hentian boleh disesuaikan mengikut tahap turun naik pasaran, saiz kedudukan dan sebagainya.
Beberapa arah di atas boleh meningkatkan keuntungan dan kestabilan strategi.
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi trend pengesanan yang sangat praktikal. Ia dapat mengesan perubahan trend harga secara automatik dan menetapkan stop loss yang munasabah untuk mengawal risiko. Ia lebih berkesan dalam menilai trend harga dan lebih sesuai untuk keadaan trend berbanding dengan strategi purata bergerak yang mudah.
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
// Stop loss and profit amount
stop_loss = input(300, title="Stop Loss Amount")
profit = input (800, title="Profit Amount")
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
long_condition = ta.change(direction) <0
short_condition = ta.change(direction) >0
long_condition_1= (long_condition)?1:0
short_condition_2 = (short_condition)?1:0
stop_price_long = ta.valuewhen(long_condition, low[0]-stop_loss,0)
profit_price_long = ta.valuewhen(long_condition, high[0]+profit,0)
stop_price_short = ta.valuewhen(short_condition, high[0]+stop_loss,0)
profit_price_short = ta.valuewhen(short_condition, low[0]-profit,0)
if (long_condition)
strategy.entry("Michael3 Long Entry Id", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Michael3 Short Entry Id", strategy.short)
if (strategy.position_size>0)
strategy.exit("exit_long",from_entry="Michael3 Long Entry Id",limit=profit_price_long,stop=stop_price_long)
if (strategy.position_size<0)
strategy.exit("exit_short",from_entry="Michael3 Short Entry Id",limit=profit_price_short,stop=stop_price_short)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)