1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Pilihan silang EMA/MA

Strategi Perdagangan Pilihan silang EMA/MA

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-16 14:14:42
Tag:

img

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan opsyen jangka pendek berdasarkan pertalian purata bergerak eksponensial (EMA) dan purata bergerak (MA) untuk menjana isyarat perdagangan. Ia menghasilkan isyarat beli apabila EMA cepat melintasi MA perlahan dari bawah, dan isyarat jual apabila EMA cepat melintasi di bawah MA perlahan.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan dua EMA / MA dengan parameter yang berbeza, satu EMA pantas dan satu MA perlahan. Tempoh EMA pantas ditetapkan kepada 50 dan tempoh MA perlahan ditetapkan kepada 100. EMA bertindak balas lebih cepat terhadap perubahan harga manakala MA bertindak balas lebih perlahan.

Apabila lonjakan harga jangka pendek dipercepat, EMA yang cepat akan menembusi MA yang perlahan dari bawah, menghasilkan isyarat beli. Ini menunjukkan peningkatan sentimen bullish, menjadikannya sesuai untuk mempertimbangkan membeli atau membeli pilihan panggilan.

Apabila penurunan harga jangka pendek dipercepat, EMA yang cepat akan pecah di bawah MA yang perlahan, menghasilkan isyarat jual. Ini menunjukkan peningkatan sentimen penurunan, menunjukkan peluang untuk menjual atau membeli opsyen jual.

Dengan menangkap persilangan antara EMA / MA yang cepat dan perlahan untuk menentukan trend jangka pendek dan emosi pasaran, perdagangan opsyen yang tepat boleh dilaksanakan untuk mendapat keuntungan dari turun naik harga jangka pendek.

Analisis Kelebihan

Kelebihan utama strategi ini ialah:

  1. Cepat bertindak balas untuk menangkap turun naik jangka pendek. Crossovers antara EMA cepat dan MA perlahan dengan cepat mengesan pembalikan harga naik dan turun jangka pendek.

  2. Mudah dilaksanakan. Hanya perlu memantau persilangan dua purata bergerak tanpa pengiraan yang rumit.

  3. Aplikasi fleksibel untuk pilihan perdagangan atau stok. Boleh pergi panjang / pendek berdasarkan isyarat, atau pilihan perdagangan dengan sewajarnya.

  4. Risiko yang boleh dikawal dengan stop loss yang jelas.

Analisis Risiko

Beberapa risiko yang perlu diperhatikan:

  1. Isyarat whipsaw yang berpotensi dan pasaran yang berkisar boleh menyebabkan perdagangan berlebihan dan peningkatan kos.

  2. Ringan dalam trend penurunan pasaran yang berterusan dengan pemicu stop loss berturut-turut. Pertimbangkan strategi berhenti semasa fasa beruang yang berpanjangan untuk memelihara modal.

  3. Peningkatan harga daripada peristiwa berita penting boleh menghentikan kedudukan sebelum masa atau secara besar-besaran memperbesar kerugian.

Peluang Peningkatan

Beberapa cara untuk meningkatkan strategi:

  1. Amalkan stop loss dalam masa nyata mengikut tahap turun naik harga untuk meminimumkan kebarangkalian keluar paksa.

  2. Mengintegrasikan pelbagai EMA jangka masa. Tambah EMA harian dan mingguan untuk mengukur trend keseluruhan untuk mengelakkan perdagangan yang bertentangan dengan trend.

  3. Gunakan RSI untuk mengenal pasti tahap overbought dan oversold untuk menapis beberapa isyarat bunyi.

  4. Ramalan turun naik pembelajaran mesin: Gunakan model LSTM untuk meramalkan turun naik harga dan risiko, menyesuaikan saiz kedudukan secara dinamik dan berhenti kerugian.

Kesimpulan

Strategi crossover EMA / MA jangka pendek ini menangkap perubahan trend jangka pendek dan emosi pasaran untuk perdagangan tepat pada masanya dengan memantau EMA yang cepat dan crossover MA yang perlahan. Walaupun mudah dilaksanakan, risiko termasuk whipsaws yang berlebihan dan penarikan yang berterusan. Peningkatan di sekitar pengoptimuman stop loss, pelbagai bingkai masa, penapisan isyarat, dan ramalan pembelajaran mesin dapat membantu kawalan risiko dan peningkatan keuntungan.

/*backtest
start: 2023-01-09 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Backtest single EMA cross", overlay=true)

qty = input(100000, "Buy quantity")

testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testStartMin = input(0, "Backtest Start Minute")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, testStartHour, testStartMin)
testStopYear = input(2099, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(1, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=input.bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? 
   #00FF00 : na
testPeriod() => true


ema1 = input(50, title="Select EMA 1")
ema2 = input(100, title="Select EMA 2")

expo = ema(close, ema1)
ma = ema(close, ema2)

avg_1 = avg(expo, ma)
s2 = cross(expo, ma) ? avg_1 : na
//plot(s2, style=plot.style_line, linewidth=3, color=color.red, transp=0)

p1 = plot(expo, color=#00FFFF, linewidth=2, transp=0)
p2 = plot(ma, color=color.orange, linewidth=2, transp=0)
fill(p1, p2, color=color.white, transp=80)


longCondition = crossover(expo, ma)

shortCondition = crossunder(expo, ma)

exitlongCondition = crossunder(expo, ma)

exitshortCondition = crossover(expo, ma) 


if testPeriod()
    strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)

plotshape(longCondition, title = "Buy Signal", text ="BUY", textcolor = #FFFFFF , style=shape.labelup, size = size.normal, location=location.belowbar, color = #1B8112, transp = 0)
plotshape(shortCondition, title = "Sell Signal", text ="SELL", textcolor = #FFFFFF, style=shape.labeldown, size = size.normal, location=location.abovebar, color = #FF5733, transp = 0)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi