Strategi dagangan berdasarkan persilangan EMA/MA
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi perdagangan opsyen garis pendek yang menghasilkan isyarat perdagangan berdasarkan salib rata-rata bergerak indeks (EMA) dan rata-rata bergerak (MA). Apabila EMA cepat melintasi MA perlahan, ia menghasilkan isyarat beli; apabila EMA cepat melintasi MA perlahan, ia menghasilkan isyarat jual.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua parameter EMA dan MA yang berbeza, iaitu EMA cepat dan MA perlahan. Parameter EMA cepat ditetapkan pada 50, dan parameter MA perlahan ditetapkan pada 100. Rata-rata bergerak indeks EMA bertindak balas lebih cepat terhadap perubahan harga, sedangkan rata-rata bergerak sederhana bertindak balas lebih perlahan terhadap perubahan harga.
Apabila kenaikan harga jangka pendek meningkat, EMA cepat akan menembusi MA perlahan ke atas, menghasilkan isyarat beli. Ini menunjukkan peningkatan sentimen bullish dalam jangka pendek di pasaran, dan anda boleh mempertimbangkan untuk membeli atau membeli opsyen bullish.
Apabila penurunan harga jangka pendek meningkat, EMA cepat akan mendahului MA perlahan untuk menembusi ke bawah, menghasilkan isyarat jual. Ini menunjukkan peningkatan sentimen turun naik jangka pendek di pasaran, dan anda boleh mempertimbangkan untuk menjual atau membeli opsyen turun naik.
Melalui persilangan EMA / MA yang perlahan untuk menilai trend perubahan harga jangka pendek dan sentimen pasaran, pelaksanaan perdagangan pilihan tepat pada masanya dapat menangkap turun naik harga yang lebih pendek.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan utama:
Tindak balas cepat, dapat menangkap pergerakan harga garis pendek tepat pada masanya. Dengan membentuk isyarat silang EMA cepat dan MA perlahan, cepat mengesan perubahan penurunan jangka pendek.
Ia mudah dan mudah dilaksanakan. Hanya perlu melihat persilangan dua purata bergerak, tanpa perlu membuat pengiraan yang rumit.
Fleksibiliti penggunaan, boleh diperdagangkan pilihan atau saham positif. Anda boleh membeli opsyen harga turun, menjual opsyen harga turun berdasarkan isyarat, atau anda boleh melakukan lebih banyak atau lebih rendah daripada saham positif.
Risiko boleh dikawal, mekanisme hentian kerugian jelas. Titik hentian kerugian boleh ditetapkan, kawalan kerugian tunggal.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko yang perlu diperhatikan:
Risiko isyarat yang salah dan pergerakan yang bergolak boleh berlaku. EMA/MA yang perlahan mungkin bertukar beberapa kali, yang menyebabkan perdagangan sering membuka posisi kosong, meningkatkan kos perdagangan dan kesukaran pelaksanaan.
Apabila pasaran besar terus lemah, ia mudah menyebabkan kerugian. Strategi ini adalah untuk mengambil garis pendek, dan ia boleh sering mencetuskan hentian jika ia terus menurun. Pada masa ini, anda boleh mempertimbangkan untuk menangguhkan penggunaan strategi dan beralih ke keadaan menunggu dan menunggu pasaran besar untuk memanaskan.
Perhatian perlu diberikan kepada risiko turun naik harga saham yang luar biasa yang disebabkan oleh peristiwa besar. Apabila berlaku peristiwa besar, harga saham mungkin mengalami turun naik yang luar biasa, yang menyebabkan halangan terganggu atau menyebabkan kerugian besar. Ini memerlukan pertimbangan penuh sama ada menggunakan strategi perdagangan pada tahap ini.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan cara berikut:
Penangguhan yang disesuaikan dengan kadar turun naik. Menggunakan penangguhan dinamik, menyesuaikan tahap penangguhan secara langsung mengikut turun naik harga saham.
Mengintegrasikan pelbagai tempoh masa EMA. Sebagai contoh, menyertai EMA garis matahari dan garis pusingan, menilai trend kitaran besar, dan mengelakkan perdagangan berlawanan.
Penapis RSI. Penapis RSI untuk menilai kawasan overbought dan oversold. Penapis untuk memadamkan bunyi bising.
Ramalan kadar turun naik pembelajaran mesin. Menggunakan model pembelajaran mendalam seperti LSTM untuk meramalkan kadar turun naik dan risiko harga saham, dan secara dinamik menyesuaikan pegangan dan hentian.
ringkaskan
Strategi persilangan EMA / MA garis pendek ini, untuk menilai trend harga jangka pendek dan sentimen pasaran melalui persilangan EMA cepat dan MA perlahan, dapat bertindak balas dengan cepat terhadap perubahan harga, dan menangkap peluang perdagangan garis pendek tepat pada masanya. Strategi ini mudah dilaksanakan, tetapi terdapat beberapa isyarat bunyi dan risiko kerugian yang berterusan.
/*backtest
start: 2023-01-09 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Backtest single EMA cross", overlay=true)
qty = input(100000, "Buy quantity")
testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testStartMin = input(0, "Backtest Start Minute")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, testStartHour, testStartMin)
testStopYear = input(2099, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(1, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=input.bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ?
#00FF00 : na
testPeriod() => true
ema1 = input(50, title="Select EMA 1")
ema2 = input(100, title="Select EMA 2")
expo = ema(close, ema1)
ma = ema(close, ema2)
avg_1 = avg(expo, ma)
s2 = cross(expo, ma) ? avg_1 : na
//plot(s2, style=plot.style_line, linewidth=3, color=color.red, transp=0)
p1 = plot(expo, color=#00FFFF, linewidth=2, transp=0)
p2 = plot(ma, color=color.orange, linewidth=2, transp=0)
fill(p1, p2, color=color.white, transp=80)
longCondition = crossover(expo, ma)
shortCondition = crossunder(expo, ma)
exitlongCondition = crossunder(expo, ma)
exitshortCondition = crossover(expo, ma)
if testPeriod()
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
plotshape(longCondition, title = "Buy Signal", text ="BUY", textcolor = #FFFFFF , style=shape.labelup, size = size.normal, location=location.belowbar, color = #1B8112, transp = 0)
plotshape(shortCondition, title = "Sell Signal", text ="SELL", textcolor = #FFFFFF, style=shape.labeldown, size = size.normal, location=location.abovebar, color = #FF5733, transp = 0)