Strategi mengikut arah aliran berdasarkan petikan harga dan volum

Gambaran keseluruhan

Strategi ini menggunakan gabungan purata bergerak mudah dan jumlah transaksi untuk menentukan arah trend pasaran, memilih tempat masuk dan keluar yang sesuai apabila arah trendnya lebih kuat. Strategi kuantitatif jenis trend-following.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan purata bergerak sederhana dari dua kitaran yang berbeza untuk menilai trend pasaran, purata bergerak dengan kitaran yang lebih pendek dapat menangkap trend perubahan harga dengan lebih cepat, sementara purata bergerak dengan kitaran yang lebih lama dapat memadamkan sebahagian daripada kebisingan. Apabila purata bergerak kitaran pendek melintasi purata bergerak kitaran panjang, ia menghasilkan isyarat beli yang menunjukkan trend kenaikan pasaran; apabila purata bergerak kitaran pendek melintasi purata bergerak kitaran panjang, ia menghasilkan isyarat jual yang menunjukkan trend penurunan pasaran.

Selain itu, strategi ini juga menggabungkan penunjuk jumlah dagangan untuk mengesahkan isyarat trend. Hanya apabila jumlah dagangan lebih besar daripada purata dalam tempoh tertentu, isyarat beli dan jual yang sebenar akan dihasilkan, dan dengan itu menyaring beberapa potensi pecah palsu.

Apabila melakukan masuk, strategi ini juga akan menggabungkan kedudukan sokongan dan rintangan yang dinamik untuk memilih kedudukan masuk yang sesuai. Hanya apabila harga lebih tinggi daripada kedudukan sokongan, operasi beli akan dilakukan, dan hanya apabila harga lebih rendah daripada kedudukan rintangan, operasi jual akan dilakukan. Ini dapat mengelakkan risiko penjajahan di pasaran yang bergolak lebar.

Kelebihan Strategik

Strategi ini mempunyai beberapa kelebihan:

1. Peraturan penilaian isyarat strategi adalah ringkas dan jelas, mudah difahami dan parameter disesuaikan, sesuai untuk pemula yang berdagang kuantitatif.

2. Menggabungkan dua dimensi pergerakan harga dan jumlah urus niaga untuk menilai trend pasaran secara menyeluruh, penyaringan penipuan boleh dilakukan dengan berkesan.

3. Menggunakan strategi tempat rintangan sokongan dinamik untuk memilih masa masuk, anda boleh mengelakkan risiko penarikan ke tahap tertentu.

4. Data pengesanan cukup, parameter strategi telah disesuaikan dengan beberapa kali pengoptimuman, prestasi cakera tetap agak stabil.

Risiko Strategik

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko yang berpotensi, yang tertumpu kepada beberapa aspek berikut:

1. Sebagai strategi trend-following, kerugian sistematik boleh berlaku dalam pasaran yang bergolak.

2. Rata-rata bergerak sederhana sendiri bertindak balas lambat terhadap perubahan harga dan tidak dapat menangkap keadaan pasaran yang berubah dengan cepat.

3. Keputusan mengenai sokongan dinamik terhadap tahap rintangan akan mempunyai tahap keterlambatan yang tidak dapat mengelakkan risiko penembusan palsu sepenuhnya.

4. Optimasi parameter mempunyai risiko terlalu sesuai, dan prestasi cakera mungkin mempunyai beberapa penyimpangan dengan pengesanan semula sejarah.

Risiko ini dapat dikurangkan dengan langkah-langkah berikut:

1. Menggabungkan indikator penilaian trend dan indikator pembalikan, mengubah peraturan masuk dan keluar.
   1. Menggunakan kaedah pembelajaran mesin untuk terus mengoptimumkan parameter, menjadikan strategi lebih kasar.
2. Meningkatkan mekanisme penangguhan kerugian dan mengawal kerugian tunggal.

Arah pengoptimuman strategi

Strategi ini juga mempunyai ruang yang besar untuk pengoptimuman, terutamanya dalam aspek berikut:

1. Cuba pelbagai jenis purata bergerak, seperti purata bergerak indeks, purata bergerak orbit, dan lain-lain.

2. Menambah analisis pelbagai dimensi dalam jumlah transaksi, seperti peningkatan, pengurangan, dan aliran masuk dan keluar wang.

3. Menggunakan kaedah pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan dan mengemas kini parameter secara automatik

4. Meningkatkan penilaian penunjuk pembalikan, menghentikan kerosakan dalam masa yang tepat, dan bertindak balas.

5. Menggabungkan data asas saham untuk menilai nilai dalaman setiap saham.

6. Mengambil kira ciri-ciri pelbagai jenis, reka bentuk pengesanan kumpulan dan optimasi parameter.

ringkaskan

Strategi ini secara keseluruhannya adalah templat strategi pengesanan trend yang lebih tipikal, dengan beberapa kegunaan. Ia menggabungkan pergerakan harga dan jumlah transaksi untuk membuat penilaian komprehensif, yang dapat menyaring isyarat bising dengan berkesan. Tetapi sebagai strategi pengesanan trend, ia juga mempunyai risiko sistemik tertentu, yang memerlukan peningkatan dan pengoptimuman yang berterusan untuk menjadikannya strategi yang layak untuk diuji.