1. Persegi
  2. Trend Mengikuti Strategi Berdasarkan Tindakan Harga dan Volume

Trend Mengikuti Strategi Berdasarkan Tindakan Harga dan Volume

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-16 17:34:04
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini terutamanya menggunakan gabungan purata bergerak mudah dan jumlah dagangan untuk menentukan arah trend pasaran. Ia cuba mengenal pasti titik masuk dan keluar yang sesuai apabila trend pasaran agak kuat. Ia tergolong dalam kategori trend berikut strategi kuantitatif.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan dua purata bergerak mudah dari tempoh yang berbeza untuk menentukan trend pasaran. purata bergerak tempoh yang lebih pendek dapat menangkap trend perubahan harga lebih cepat, sementara tempoh yang lebih lama membantu menapis beberapa bunyi bising. Isyarat beli dihasilkan apabila MA tempoh yang lebih pendek melintasi tempoh yang lebih lama, menunjukkan permulaan trend menaik. Isyarat jual dihasilkan apabila MA yang lebih pendek melintasi di bawah MA yang lebih lama, menunjukkan permulaan trend menurun.

Di samping itu, strategi ini juga menggabungkan penunjuk jumlah dagangan untuk mengesahkan isyarat trend. isyarat beli dan jual yang sah hanya dicetuskan apabila jumlahnya lebih tinggi daripada purata tempoh tertentu, dengan itu menapis beberapa kemungkinan pecah palsu.

Apabila memasuki kedudukan, strategi ini juga mempertimbangkan tahap sokongan / rintangan dinamik untuk memilih titik kemasukan yang sesuai. Ia hanya membeli apabila harga di atas tahap sokongan dan hanya menjual apabila harga di bawah tahap rintangan. Ini membantu mengurangkan risiko whipsaws di pasaran yang terhad kepada julat.

Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan yang luar biasa berikut:

  1. Peraturan isyarat adalah mudah dan jelas, mudah difahami dan menyesuaikan parameter, sesuai untuk pemula perdagangan kuant.

  2. Ia menggabungkan tindakan harga dan analisis jumlah untuk menentukan lebih baik trend pasaran dan menapis pecah palsu.

  3. Ia menggunakan tahap sokongan / rintangan dinamik untuk memilih masa kemasukan yang baik untuk mengurangkan risiko ditiup.

  4. Ia mempunyai data backtest yang banyak dan parameter telah melalui pengoptimuman berganda, yang membawa kepada prestasi hidup yang agak stabil.

Risiko

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko berpotensi, terutamanya dalam aspek berikut:

  1. Sebagai trend yang mengikuti strategi, ia boleh mengalami kerugian yang konsisten semasa pasaran yang terhad.

  2. Purata bergerak mudah sendiri bertindak balas dengan perlahan terhadap perubahan harga, tidak dapat menangkap pembalikan pantas dengan cara yang tepat pada masanya.

  3. Mungkin ada beberapa kelewatan dalam menentukan tahap sokongan / rintangan dinamik, tidak dapat mengelakkan sepenuhnya risiko pecah palsu.

  4. Pengoptimuman membawa risiko pemasangan berlebihan. Prestasi langsung mungkin menyimpang dari hasil backtest ke tahap tertentu.

Risiko di atas boleh dikurangkan dengan:

  1. Memperbaiki peraturan kemasukan/keluar yang menggabungkan penunjuk trend dan pembalikan.
  2. Mengoptimumkan parameter secara berterusan melalui pembelajaran mesin untuk menjadikan strategi lebih kukuh.
  3. Menambah stop loss untuk mengawal jumlah kerugian perdagangan tunggal.

Arahan pengoptimuman

Masih banyak ruang untuk meningkatkan strategi ini:

  1. Cuba pelbagai jenis purata bergerak, contohnya MA eksponensial, KAMA.

  2. Melakukan analisis pelbagai dimensi jumlah, contohnya jumlah klimatik, penyusutan.

  3. Membolehkan penyesuaian / kemas kini parameter automatik menggunakan pembelajaran mesin.

  4. Tambah penunjuk pembalikan untuk mengurangkan kerugian dan membalikkan kedudukan tepat pada masanya di pasaran pelbagai.

  5. Menggabungkan data asas untuk menentukan nilai wajar stok individu.

  6. Reka bentuk set parameter khusus penanda aras dan aliran kerja backtest.

Kesimpulan

Ringkasnya, ini adalah templat trend berikut strategi tipikal dengan beberapa penerapan umum. Ia mensintesis tindakan harga, jumlah dan dimensi lain untuk menapis bunyi bising dengan berkesan. Tetapi sebagai strategi trend berikut, ia masih membawa risiko sistematik dan memerlukan peningkatan dan pengoptimuman berterusan sebelum ia boleh dipercayai berdagang secara langsung.

/*backtest
start: 2023-12-16 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("PVSRA Strategy", overlay=true)

// Price Action
shortMaPeriod = input(50, "Short MA Period")
longMaPeriod = input(25, "Long MA Period")
shortMa = sma(close, shortMaPeriod)  // Simple Moving Average for short period
longMa = sma(close, longMaPeriod)    // Simple Moving Average for long period

// Volume Analysis
volMaPeriod = input(25, "Volume MA Period")
volMa = sma(volume, volMaPeriod)     // Simple Moving Average for volume

// Support and Resistance
support = lowest(low, 30)
resistance = highest(high, 30)

// Entry Conditions
longCondition = crossover(shortMa, longMa) and (volume > volMa) and (close > support)
shortCondition = crossunder(shortMa, longMa) and (volume > volMa) and (close < resistance)

// Plotting
plot(shortMa, color=color.blue, title="Short MA")
plot(longMa, color=color.red, title="Long MA")
plot(support, color=color.green, title="Dynamic Support")
plot(resistance, color=color.red, title="Dynamic Resistance")

// Entering and Exiting Positions
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi