1. Persegi
  2. Strategi Saluran Regresi Linear

Strategi Saluran Regresi Linear

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-17 11:41:16
Tag:

img

Ringkasan

Strategi Saluran Regresi Linear adalah strategi dagangan jangka pendek berdasarkan analisis regresi linear dan penunjuk purata bergerak. Strategi ini menggabungkan saluran regresi linear dan purata bergerak Hull untuk mengenal pasti arah trend dan mencari titik masuk risiko yang agak rendah.

Logika Strategi

Strategi Saluran Regresi Linear terutamanya bergantung kepada dua penunjuk:

  1. Saluran Regresi Linear: Julat saluran yang dikira dengan analisis regresi linear. Strategi menetapkan garis regresi linear 55 hari untuk mewakili trend harga jangka panjang. Pada masa yang sama, ia mengira had atas saluran, yang mewakili kawasan suhu harga yang lebih tinggi.

  2. Hull Moving Average: Indikator pengesanan trend seperti purata bergerak dengan tempoh 400 hari digunakan untuk menentukan trend dan arah harga secara keseluruhan.

Logik perdagangan khusus adalah:

Apabila harga berada di bawah had atas saluran dan di bawah purata bergerak Hull 400 hari, pergi panjang; apabila harga naik semula di atas titik pertengahan regresi linear, tutup kedudukan untuk mengambil keuntungan.

Ini membolehkan anda membeli terendah semasa penyatuan dan tunai keluar untuk keuntungan apabila harga kembali memasuki saluran uptrend.

Analisis Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:

  1. Saluran regresi linear boleh menilai suhu harga dan arah trend jangka panjang dengan lebih tepat, mengelakkan entri buta di pasaran yang bergolak.

  2. Purata bergerak Hull menapis bunyi pasaran jangka pendek, menjadikan masa kemasukan lebih jelas.

  3. Strategi ini mempunyai kekerapan operasi yang agak rendah dan risiko pengeluaran yang lebih kecil.

  4. Titik keuntungan jelas, dan pulangan yang baik sering dapat ditangkap dalam trend jangka sederhana dan pendek.

Analisis Risiko

Strategi Saluran Regresi Linear juga menimbulkan beberapa risiko:

  1. Dalam pasaran bull, saluran regresi linear mungkin rata atau menurun sedikit, kehilangan peluang membeli. Ini boleh dioptimumkan dengan menyesuaikan parameter dengan betul.

  2. Jika berlaku pembalikan besar yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak dijangkakan, stop loss boleh dipukul, menyebabkan kerugian besar. nisbah stop loss boleh ditetapkan untuk mengawal kerugian transaksi tunggal.

  3. Jika pulback terlalu dalam dan melanggar garis Hull MA, ia mungkin gagal membuat keuntungan pada keluar. Parameter Hull MA atau stop loss boleh diselaraskan.

  4. Mengurangkan kitaran regresi linear untuk meningkatkan kekerapan perdagangan.

Pengoptimuman

Strategi Saluran Regresi Linear boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  1. Sesuaikan parameter saluran regresi linear secara dinamik untuk menjadikan saluran lebih dekat dengan turun naik harga sebenar.

  2. Mengoptimumkan parameter Hull MA untuk menentukan titik pembalikan trend dengan lebih baik.

  3. Tetapkan titik stop loss di dalam saluran untuk mengawal risiko kerugian tunggal dengan berkesan.

  4. Tambahkan penunjuk turun naik untuk mengelakkan pembukaan kedudukan di pasaran turun naik.

  5. Gabungkan penunjuk jumlah dagangan untuk menentukan penembusan sebenar.

Ringkasan

Secara keseluruhan, strategi Saluran Regresi Linear adalah strategi trend yang agak kukuh. Ia mengelakkan bunyi pasaran dan memasuki arah yang betul apabila trend bermula. Dengan mengoptimumkan parameter dan menggabungkan penunjuk, risiko perdagangan dapat dikurangkan dan keuntungan dapat ditingkatkan. Strategi ini sesuai untuk memegang jangka menengah hingga panjang tanpa memerlukan perdagangan yang kerap. Secara umum, ia mempunyai nilai praktikal yang kuat untuk perdagangan langsung.

/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TradingAmmo

//@version=4
strategy("Linear Channel", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, currency='USD')
startP = timestamp(input(2017, "Start Year"), input(12, "Month"), input(17, "Day"), 0, 0)
end   = timestamp(input(9999, "End Year"),  1, 1,  0, 0)
_testPeriod() => true

//linreg
length = input(55)
linreg = linreg(close, length, 0)
plot(linreg, color=color.white) 

//calc band
Value = input(-2)
sub = (Value/100)+1
Band2 = linreg*sub
plot(Band2, color=color.red)

//HMA as a filter
HMA = input(400, minval=1)  
plot(hma(close, HMA), color=color.purple)  

long_condition = close <  Band2  and hma(close, HMA) < close and _testPeriod()
strategy.entry('BUY', strategy.long, when=long_condition)  
 
short_condition =  close > linreg
strategy.close('BUY', when=short_condition)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi