Strategi traing stop loss berdasarkan purata bergerak dan transendensi
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan rata-rata dan melampaui petunjuk untuk menentukan trend pasaran, digabungkan dengan mekanisme berhenti kehilangan, merancang strategi perdagangan berhenti kehilangan. Apabila melebihi petunjuk ditentukan sebagai trend naik, jika harga penutupan melintasi garis rata-rata 14 kitaran, lakukan lebih banyak; Apabila melebihi petunjuk ditentukan sebagai trend menurun, jika harga penutupan melintasi garis rata-rata 14 kitaran, lakukan kosong.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan tiga petunjuk teknikal iaitu garis rata-rata, penunjuk melampaui dan penunjuk hentian.
Pertama, mengira purata bergerak indeks 14 dan 44 kitaran. 14 kitaran digunakan untuk menentukan trend jangka pendek, dan 44 kitaran digunakan untuk menentukan trend jangka panjang. Apabila garis purata jangka pendek melintasi garis purata jangka panjang, ia adalah lebih banyak isyarat, sebaliknya ia tidak kelihatan.
Kedua, mengira penunjuk melampau untuk menilai trend pasaran semasa. Penunjuk melampau terdiri daripada penunjuk DI + yang positif dan penunjuk DI - yang terbalik. Apabila DI + lebih tinggi daripada DI - adalah trend yang lebih tinggi; apabila DI - lebih tinggi daripada DI +, adalah trend yang lebih rendah.
Akhirnya, gabungan isyarat garis rata dan penilaian trend penunjuk melampaui, menghasilkan isyarat perdagangan. Apabila penunjuk melampaui adalah lebih banyak, dan harga melintasi garis rata-rata 14 kitaran, lakukan lebih banyak; Apabila penunjuk melampaui adalah lebih banyak, dan harga melintasi garis rata-rata 14 kitaran, lakukan kosong.
Analisis kelebihan
Strategi ini menggabungkan kelebihan tiga petunjuk teknikal untuk membuat keputusan yang tepat dan tepat pada masanya, dengan kelebihan sebagai berikut:
- Garis rata menilai trend jangka pendek dan jangka panjang, mengenal pasti isyarat dengan tepat.
- Lebih daripada itu, ia membantu kita menilai arah trend utama dan mengurangkan isyarat yang salah.
- Menjejaki mekanisme hentikan kerugian, mengurangkan kerugian tunggal, dan kesan hentikan kerugian secara keseluruhan.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko:
- Risiko kegagalan penembusan. Harga mungkin akan kembali berputar selepas penembusan garis purata, menyebabkan kehilangan titik masuk terbaik.
- Hentikan kerugian yang dicetuskan oleh risiko. Mengesan hentikan kerugian tidak dapat sepenuhnya mengelakkan kerugian, dan hanya dapat mengawal kerugian tunggal dalam jangkaan tertentu.
- Risiko pengoptimuman parameter. Pengaturan yang tidak betul seperti kitaran garis purata, melebihi parameter penunjuk, akan menjejaskan kualiti isyarat.
Penyelesaian:
- Gabungan dengan petunjuk lain, isyarat penapisan meningkatkan kadar kejayaan penembusan.
- Mengoptimumkan parameter tracking stop loss dan menetapkan titik stop loss ke lokasi yang munasabah.
- Optimumkan parameter untuk ujian, pilih kombinasi parameter yang optimum.
Arah pengoptimuman
Strategi ini juga boleh dioptimumkan dengan cara berikut:
Menambah penilaian indikator lain, memfilterkan isyarat yang salah, meningkatkan peluang kemenangan strategi. Sebagai contoh, menggabungkan indikator jumlah perdagangan, menguatkan trend.
Mengoptimumkan cara mengesan hentian untuk menjadikan hentian lebih pintar dan fleksibel. Contohnya berdasarkan hentian ATR, Keluar Chandelier dan sebagainya.
Menggunakan kaedah pembelajaran mesin untuk mencari parameter yang lebih baik. Sebagai contoh, algoritma genetik, pembelajaran mendalam dan lain-lain untuk mencari kombinasi parameter yang paling baik.
Strategi yang dijalankan pada jangka masa yang lebih tinggi untuk mengelakkan gangguan bunyi frekuensi tinggi.
ringkaskan
Strategi ini menggunakan garis purata, melampaui petunjuk dan teknik pengesanan berhenti, untuk menilai isyarat tepat, berhenti tepat pada masanya, merupakan strategi perdagangan berhenti yang praktikal dan boleh dipercayai. Kemudian, anda boleh meningkatkan lagi kesan strategi dengan meningkatkan kualiti isyarat, mengoptimumkan cara berhenti.
/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Santanu Strategy", overlay=true)
atrPeriod = input(3, "ATR Length")
factor = input.float(1, "Factor", step = 0.01)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
bodyMiddle = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)
len = input.int(14, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
out = ta.ema(src, len)
len44 = input.int(44, minval=1, title="Length")
out44 = ta.ema(src, len44)
isRising = ta.rising(out, 1)
isFalling = ta.falling(out, 1)
plotColor = color.black
if isRising
plotColor := color.green
else if isFalling
plotColor := color.red
plot(out, color=plotColor, title="MA", offset=offset)
plot(out44, color=color.blue, title="MA", offset=offset)
if direction < 0
if close >= out
//if low >= out44
if isRising
strategy.entry("Buy Now", strategy.long)
if direction > 0
if close <= out
//if high <= out44
if isFalling
strategy.entry("Sell Now", strategy.short)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)