1. Persegi
  2. Pergerakan purata dan Super Trend Tracking Stop Loss Strategy

Pergerakan purata dan Super Trend Tracking Stop Loss Strategy

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-17 11:46:01
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggunakan purata bergerak dan penunjuk supertrend untuk menentukan trend pasaran, digabungkan dengan mekanisme pemantauan stop loss, untuk merancang strategi perdagangan stop loss pemantauan. Apabila penunjuk supertrend menilai aliran naik, jika harga penutupan memecahkan purata bergerak 14 tempoh, pergi panjang; apabila penunjuk supertrend menilai penurunan, jika harga penutupan memecahkan purata bergerak 14 tempoh, pergi pendek. Selepas pergi panjang atau pendek, stop loss akan dicetuskan berdasarkan kedudukan titik stop loss.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan tiga penunjuk teknikal: purata bergerak, supertrend dan pemantauan stop loss.

Pertama, mengira purata bergerak eksponen 14 tempoh dan 44 tempoh. purata bergerak 14 tempoh digunakan untuk menentukan trend jangka pendek, sementara purata bergerak 44 tempoh digunakan untuk menentukan trend jangka panjang. Apabila purata bergerak jangka pendek melintasi di atas purata bergerak jangka panjang, ia adalah isyarat menaik, dan sebaliknya.

Kedua, mengira penunjuk supertrend untuk menilai trend pasaran semasa. Penunjuk supertrend terdiri daripada indikator positif DI + dan indikator negatif DI-. Apabila DI + lebih tinggi daripada DI-, ia adalah trend menaik; apabila DI- lebih tinggi daripada DI +, ia adalah trend menurun.

Akhirnya, gabungkan isyarat purata bergerak dan penilaian trend penunjuk supertrend untuk menjana isyarat perdagangan. Apabila penunjuk supertrend menunjukkan kenaikan dan harga memecahkan purata bergerak 14 tempoh, pergi panjang; apabila penunjuk supertrend menunjukkan penurunan dan harga memecahkan purata bergerak 14 tempoh, pergi pendek. Selepas memasuki pasaran, tetapkan titik stop loss berhampiran purata bergerak 44 tempoh untuk merealisasikan pemantauan stop loss.

Analisis Kelebihan

Strategi ini menggabungkan kelebihan tiga penunjuk teknikal untuk membuat penilaian yang tepat dan menghentikan kerugian tepat pada masanya dan mempunyai kelebihan berikut:

  1. Purata bergerak menentukan trend jangka pendek dan jangka panjang, dengan tepat mengenal pasti isyarat.
  2. Penunjuk supertrend menentukan arah trend utama dan mengurangkan isyarat palsu.
  3. Mekanisme pemantauan stop loss mengurangkan kehilangan stop tunggal dan mempunyai kesan stop loss yang baik secara keseluruhan.

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:

  1. Risiko pecah gagal. Harga mungkin menarik kembali selepas memecahkan purata bergerak, kehilangan titik kemasukan terbaik.
  2. Pengesanan kehilangan berhenti tidak dapat sepenuhnya mengelakkan kerugian, dan hanya dapat mengawal kerugian tunggal dalam julat tertentu.
  3. Risiko pengoptimuman parameter. Tetapan yang tidak betul dari tempoh purata bergerak, parameter supertrend, dll akan menjejaskan kualiti isyarat.

Penyelesaian yang sepadan adalah:

  1. Gunakan penunjuk lain untuk menapis isyarat dan meningkatkan kadar kejayaan.
  2. Mengoptimumkan parameter pengesanan stop loss untuk menetapkan titik stop loss ke kedudukan yang munasabah.
  3. Uji dan optimumkan parameter untuk memilih kombinasi parameter yang terbaik.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini juga boleh dioptimumkan ke arah berikut:

  1. Meningkatkan penunjuk lain untuk menapis isyarat yang salah dan meningkatkan kadar kemenangan strategi.

  2. Mengoptimumkan kaedah pengesanan stop loss untuk menjadikan stop loss lebih pintar dan fleksibel. Contohnya, ATR stop loss, Chandelier Exit, dll.

  3. Gunakan kaedah pembelajaran mesin untuk mencari parameter yang lebih optimum. Sebagai contoh, algoritma genetik, pembelajaran mendalam dan kaedah lain untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.

  4. Jalankan strategi dalam bingkai masa yang lebih tinggi untuk mengelakkan gangguan bunyi frekuensi tinggi.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan purata bergerak, penunjuk supertrend dan teknik rintangan stop loss untuk membuat penilaian yang tepat dan rintangan stop loss tepat pada masanya.

/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Santanu Strategy", overlay=true)

atrPeriod = input(3, "ATR Length")
factor = input.float(1, "Factor", step = 0.01)

[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

bodyMiddle = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)

fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)

len = input.int(14, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
out = ta.ema(src, len)

len44 = input.int(44, minval=1, title="Length")
out44 = ta.ema(src, len44)

isRising = ta.rising(out, 1)
isFalling = ta.falling(out, 1)

plotColor = color.black
if isRising
    plotColor := color.green
else if isFalling
    plotColor := color.red
    

plot(out, color=plotColor, title="MA", offset=offset)
plot(out44, color=color.blue, title="MA", offset=offset)

if direction < 0
    if close >= out
        //if low >= out44
        if isRising
            strategy.entry("Buy Now", strategy.long)

if direction > 0
    if close <= out
        //if high <= out44
        if isFalling
            strategy.entry("Sell Now", strategy.short)


//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi