Strategi panjang dan pendek berdasarkan titik perubahan MA
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini berdasarkan titik-titik perubahan pada purata bergerak untuk menilai trend pasaran, melakukan lebih banyak titik-titik perubahan ke atas pada MA, dan kosong pada titik-titik perubahan ke bawah di bawah MA, merupakan strategi jenis trend yang khas.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan price=security(tickerid, period, close) untuk mendapatkan harga tutup sebagai analisis strategi, kemudian dengan input memilih untuk mengira rata-rata sma atau rata-rata ema, panjangnya adalah ma1, untuk mendapatkan harga rata-rata pertama. Kemudian menentukan roc1 sebagai kadar perubahan seharian harga1 untuk menentukan apakah rata-rata naik atau turun dengan nilai trendStrength1. Apabila roc1 melebihi trendStrength1, maka ia ditakrifkan sebagai uptrue, yang bermaksud garis naik; apabila roc1 lebih rendah daripada trendStrength1 negatif, maka ia ditakrifkan sebagai downtrue, yang bermaksud garis turun.
Dengan cara ini, strategi ini menggunakan titik peralihan purata bergerak untuk menangkap perubahan trend harga saham, dan merupakan strategi yang khas untuk mengikuti trend.
Analisis kelebihan
Kelebihan terbesar strategi ini adalah menggunakan titik-titik perubahan purata bergerak untuk menentukan trend, yang merupakan kaedah analisis teknikal yang lebih matang dan dipercayai dalam perdagangan kuantitatif. Kelebihan khusus adalah sebagai berikut:
Menggunakan pergerakan purata penapis bunyi bising, Accurately menangkap titik peralihan trend. Peratusan bergerak telah diratakan pada harga, boleh menapis sebahagian daripada bunyi bising, menjadikan pengesanan peralihan trend lebih tepat dan boleh dipercayai.
Strategi ini bukan sahaja mengesan titik-titik perubahan, tetapi juga menetapkan had radien kadar perubahan, yang dapat mengelakkan pergerakan palsu pada purata bergerak yang membawa kepada perdagangan yang tidak perlu.
Tetapan parameter mudah, mudah dikuasai dan pengoptimuman pengulangan. Strategi ini hanya mempunyai satu purata bergerak, beberapa parameter, tetapan dan pengoptimuman yang lebih mudah dan mudah untuk pengguna memahami dan menguasai.
Analisis risiko
Risiko utama strategi ini ialah:
Strategi mengikuti trend, tidak dapat meramalkan titik teratas. Strategi ini adalah strategi mengikut trend, hanya dapat mengikuti tren, tidak dapat meramalkan titik teratas pasaran, mudah kehilangan peluang untuk berbalik seketika.
Masalah kelewatan purata bergerak. Arahan bergerak mencerminkan pergerakan harga dengan kelewatan tertentu, yang mungkin menjejaskan kesesuaian untuk mengenal pasti perubahan trend.
Pengoptimuman parameter awal yang tidak betul mempengaruhi kesannya. Tetapan parameter strategi seperti tempoh purata, nilai terhad radien kadar perubahan, akan mempengaruhi tahap penarikan balik keuntungan strategi secara langsung, memerlukan ujian dan pengoptimuman yang berhati-hati.
Penyelesaian yang sesuai ialah:
Ia boleh dikombinasikan dengan lain-lain petunjuk untuk meramalkan tahap besar di atas dan di bawah pasaran lembu.
Ujian EMA dan lain-lain yang bertindak balas lebih cepat daripada purata SMA.
Disyorkan untuk mengoptimumkan pelbagai kombinasi untuk mencari tetapan parameter terbaik.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan cara berikut:
Tambah satu lagi purata bergerak untuk membentuk strategi garpu mati garpu. Dengan cara ini, hubungan antara dua garpu yang sama boleh digunakan untuk menilai trend dan menyaring bunyi.
Menambah analisis jumlah transaksi. Dengan melihat perubahan jumlah transaksi pada titik-titik perubahan garis rata-rata, kebolehpercayaan titik-titik perubahan dapat disahkan lebih lanjut.
Uji peranan tambahan daripada petunjuk teknikal lain seperti RSI, MACD. Mereka boleh membantu menentukan trend, dan membentuk strategi gabungan dengan perubahan garis rata.
Pelbagai pilihan penyaringan parameter pengoptimuman keadaan pasaran. Untuk pasaran lembu, pasaran beruang, dan keadaan gegaran, seting kombinasi parameter pengoptimuman diuji secara berasingan.
Parameter pengoptimuman dinamik menggunakan kaedah pembelajaran mesin. Biarkan program menilai secara automatik kestabilan parameter dalam persekitaran pasaran yang berbeza, untuk mencapai pengoptimuman dinamik parameter.
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhannya merupakan strategi jenis trend pengesanan yang lebih matang, dengan nilai pertempuran nyata. Idea strategi mudah dan jelas, tidak banyak parameter yang ditetapkan, mudah untuk memahami ujian. Terdapat juga masalah seperti kelewatan pengesanan.
/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("MA Turning Point Strategy", overlay=true)
src = input(close, title="Source")
price = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, src)
ma1 = input(25, title="1st MA Length")
type1 = input("SMA", "1st MA Type", options=["SMA", "EMA"])
price1 = if (type1 == "SMA")
sma(price, ma1)
else
ema(price, ma1)
plot(series=price1, style=line, title="1st MA", color=blue, linewidth=2, transp=0)
lookback1 = input(1, "Lookback 1")
roc1 = roc(price1, lookback1)
ma1up = false
ma1down = false
ma2up = false
ma2down = false
ma1up := nz(ma1up[1])
ma1down := nz(ma1down[1])
ma2up := nz(ma2up[1])
ma2down := nz(ma2down[1])
trendStrength1 = input(2.5, title="Minimum slope magnitude * 100", type=float) * 0.01
if crossover(roc1, trendStrength1)
ma1up := true
ma1down := false
if crossunder(roc1, -trendStrength1)
ma1up := false
ma1down := true
longCondition = ma1up and ma1down[1]
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = ma1down and ma1up[1]
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)