Pembalikan harga dengan strategi penangkapan silang

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-17 16:29:13
Tag:

Ringkasan

Strategi pembalikan harga dengan strategi penangkapan silang adalah strategi gabungan yang menggabungkan teknik perdagangan pembalikan harga dan penyambungan penunjuk. Ia mula-mula menghasilkan isyarat perdagangan menggunakan corak pembalikan harga, kemudian menapis isyarat dengan penyambungan overbought / oversold dari osilator stokastik, untuk menangkap pembalikan jangka pendek di pasaran.

Logika Strategi

Strategi ini terdiri daripada dua sub-strategi:

123 Strategi Pembalikan

Apabila harga penutupan berubah dari lebih tinggi ke lebih rendah dalam dua hari, dan penunjuk stokastik 9 hari berada di band yang lebih rendah (di bawah ambang), isyarat beli dihasilkan
Apabila harga penutupan berubah dari rendah ke tinggi dalam dua hari, dan penunjuk stokastik 9 hari berada di band atas (di atas ambang), isyarat jual dihasilkan

Strategy Perpindahan Stochastic

Apabila garisan %K melintasi di bawah garisan %D, sementara kedua-dua garis berada di tahap overbought, isyarat jual dihasilkan
Apabila garis %K melintasi di atas garis %D, sementara kedua-dua garis berada di tahap oversold, isyarat beli dihasilkan

Strategi gabungan memeriksa isyarat dari kedua-dua sub-strategi dan hanya mencetuskan perdagangan sebenar apabila isyarat sejajar ke arah yang sama.

Kelebihan

Strategi ini menggabungkan corak pembalikan harga dan persilangan penunjuk untuk menilai kedua-dua tindakan harga dan maklumat penunjuk, yang membantu menapis isyarat palsu dan mendedahkan peluang pembalikan untuk meningkatkan keuntungan.

Kelebihan khusus termasuk:

Menangkap pembalikan pasaran dengan cepat tanpa menunggu pengukuhan yang panjang
Meningkatkan ketepatan isyarat dengan pengesahan berganda dari kedua-dua sub-strategi
Kadar kemenangan yang lebih baik menggabungkan analisis kedua-dua tindakan harga dan petunjuk

Risiko

Terdapat juga beberapa risiko dengan strategi ini:

Harga boleh berbalik secara tiba-tiba semasa turun naik yang tinggi, menyebabkan isyarat yang salah
Penyesuaian parameter penunjuk yang buruk mempengaruhi kualiti isyarat
Tidak pasti tentang masa pembalikan, beberapa risiko masa wujud

Risiko ini boleh diuruskan dengan menyesuaikan parameter, menggunakan stop loss dan lain-lain.

Peluang Peningkatan

Beberapa cara strategi boleh ditingkatkan:

Mengoptimumkan parameter penunjuk
Tambah penapis lain seperti jumlah
Sesuaikan parameter berdasarkan simbol dan keadaan pasaran
Menggabungkan stop loss untuk kawalan risiko
Menggunakan pembelajaran mesin untuk pengenalan isyarat

Kesimpulan

Strategi pembalikan harga dengan strategi penangkapan silang menggabungkan pelbagai strategi pelengkap untuk keuntungan sambil mengawal risiko. Dengan peningkatan berterusan, ia boleh disesuaikan menjadi strategi yang cekap yang berkembang dalam pasaran yang berubah.

/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/09/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The  
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following 
// bar when the %K line crosses below the %D line and both are above the Overbought level.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line 
// crosses above the %D line and both values are below the Oversold level.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


StochCross(Length, DLength,Oversold,Overbought) =>
    pos = 0.0
    vFast = stoch(close, high, low, Length)
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos := iff(vFast < vSlow and vFast > Overbought and vSlow > Overbought, 1,
    	      iff(vFast >= vSlow and vFast < Oversold and vSlow < Oversold, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Stochastic Crossover", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Stochastic Crossover ----")
LengthSC = input(7, minval=1)
DLengthSC = input(3, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posmStochCross = StochCross(LengthSC, DLengthSC,Oversold,Overbought)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posmStochCross == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posmStochCross == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi