1. Persegi
  2. Strategi Trend Gelombang Momentum Bollinger Bands

Strategi Trend Gelombang Momentum Bollinger Bands

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-17 17:33:37
Tag:

img

Ringkasan

Ini adalah strategi trend-mengikuti berdasarkan Bollinger Bands. Ia menggunakan band atas dan bawah Bollinger Bands untuk menentukan trend harga dan menjana isyarat beli dan jual. Khususnya, ia pergi panjang apabila harga penutupan melanggar di atas band atas dan pergi pendek apabila harga penutupan melanggar di bawah band bawah.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan band atas dan bawah Bollinger Bands untuk menentukan trend. Band tengah Bollinger Bands adalah Purata Bergerak Sederhana harga penutupan selama n tempoh. Lebar band adalah k kali penyimpangan standard harga penutupan selama n tempoh. Rumusnya adalah:

Band Pertengahan: SMA (dekat) Garis atas: Garis tengah + k * STDEV ((Close, n) Bahagian bawah: Bahagian tengah - k * STDEV ((Close, n))

Apabila harga melanggar di atas jalur atas, ia bermakna harga telah melebihi julat fluktuasi normal di sekitar jalur tengah, yang menunjukkan trend menaik. Apabila harga melanggar di bawah jalur bawah, ia bermakna harga telah jatuh di luar julat normal, yang menunjukkan trend menurun.

Berdasarkan ini, strategi menentukan:

  1. Pergi panjang apabila harga penutupan memecahkan di atas band atas
  2. Pergi pendek apabila harga penutupan memecahkan di bawah jalur bawah

Menggunakan Bollinger Bands untuk menentukan trend berfungsi dengan baik untuk trend jangka sederhana hingga panjang.

Analisis Kelebihan

Kelebihan utama strategi ini ialah:

  1. Menggunakan Bollinger Bands untuk menentukan trend adalah boleh dipercayai. Bollinger Bands mempertimbangkan turun naik dan boleh menentukan titik perubahan dengan baik.

  2. Peraturan strategi adalah mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan.

  3. Tidak perlu meramalkan harga, hanya mengesan hubungan antara harga dan Bollinger Bands.

  4. Isyarat dihasilkan pada perpecahan band, menangkap perubahan trend tepat pada masanya tanpa kehilangan peluang.

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:

  1. Bollinger Bands tidak dapat meramalkan pergerakan harga sepenuhnya.

  2. Harga boleh berayun berhampiran band, menyebabkan banyak kerugian kecil.

  3. Tetapan parameter yang tidak mencukupi juga boleh menyebabkan isyarat yang buruk. n yang terlalu kecil boleh menyebabkan perubahan dan isyarat jalur yang terlalu kerap. k yang terlalu besar boleh menyebabkan isyarat yang tertinggal.

  4. Tren pasaran boleh memberi kesan kepada stok individu dan membawa kepada risiko sistemik.

Langkah kawalan risiko yang sepadan:

  1. Sesuaikan n dan k dengan betul untuk mengimbangi kepekaan.
  2. Gunakan henti untuk mengawal kerugian pada perdagangan tunggal.
  3. Tambah penapis dengan penunjuk lain untuk menapis isyarat.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dengan beberapa cara:

  1. Mengoptimumkan n dan menguji tetapan yang berbeza. juga membuat k dinamik berdasarkan turun naik.

  2. Tambah penapis menggunakan penunjuk lain seperti MACD dan KDJ untuk menapis isyarat beli / jual dan mengurangkan isyarat palsu.

  3. Tambah mekanisme hentian kerugian seperti hentian berasaskan harga atau turun naik untuk mengawal kerugian.

  4. Gunakan lebar jalur Bollinger untuk menentukan turun naik harga dan menyesuaikan saiz kedudukan.

  5. Gabungkan dengan penunjuk penentuan trend dan gunakan jalur untuk isyarat masuk dalam trend yang telah ditetapkan.

Ringkasan

Secara keseluruhan, ini adalah strategi trend yang boleh dipercayai. Ia menggunakan Bollinger Bands untuk menentukan trend dan mudah dikendalikan. Kelebihan utama adalah isyarat tepat pada masanya menangkap perubahan trend. Tetapi terdapat beberapa masalah dan kesukaran pengoptimuman parameter. Kaedah seperti pengoptimuman parameter, menambahkan penapis dapat mengawal risiko dan meningkatkan kestabilan. Ia sesuai untuk pelabur yang mempunyai keperluan ketepatan trend sederhana dan lebih suka kekerapan operasi yang tinggi.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Bollinger Bands Trend Strategy", shorttitle="BB Trend", overlay=true)
source = close
length = input(8, minval=1)
mult = input(1.00, minval=0.001, maxval=50)

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

buyEntry = crossover(source, upper)
sellEntry = crossunder(source, lower)

if (crossover(source, upper))
    strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=upper, oca_name="BollingerBands",  comment="BBandLE")
else
    strategy.cancel(id="BBandLE")

if (crossunder(source, lower))
    strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
    strategy.cancel(id="BBandSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi