Strategi Aliran Jalur Bollinger Gelombang Momentum
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi pengesanan trend yang berasaskan Bollinger Bands. Ia menggunakan Bollinger Bands untuk menentukan trend harga ke bawah, dan menghantar isyarat beli dan jual. Secara khusus, apabila harga penutupan memasuki lintasan, lakukan lebih banyak; apabila harga penutupan di bawah lintasan, lakukan kosong.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan tren naik dan turun di Brin Belt untuk menilai trend. Garis tengah Brin Belt adalah purata bergerak sederhana dengan harga penutupan n hari, dan lebarnya adalah perbezaan piawai harga penutupan n hari dengan k kali positif negatif pada garis tengah. Rumusnya adalah seperti berikut:
Garis tengah: SMA ((harga penutupan,n)
Garis atas: garisan tengah + k * STDEV ((harga penutupan,n)
Laluan bawah: garis tengah - k * STDEV ((harga penutupan,n)
Apabila harga menembusi garisan atas, ia menunjukkan bahawa ia melampaui julat turun naik pada garisan tengah, yang menunjukkan bahawa ia sedang dalam trend menaik; apabila harga jatuh ke garisan bawah, ia menunjukkan bahawa ia melampaui julat turun naik pada garisan tengah, yang menunjukkan bahawa ia sedang dalam trend menurun.
Berdasarkan ini, strategi ini berkata:
- Buat lebih apabila harga ditutup.
- Apabila harga ditutup dan turun ke bawah, keluarkan wang.
Menggunakan Brin Belt untuk menilai trend adalah lebih berkesan untuk garis tengah dan panjang.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan utama:
Menggunakan Brin untuk menilai trend, lebih dipercayai. Brin mengambil kira turun naik harga saham, dapat menilai titik perubahan trend dengan lebih baik.
Peraturan-peraturan penghakiman strategik adalah mudah, jelas, mudah difahami, dan mudah dilaksanakan.
Tidak perlu meramalkan harga saham, hanya dengan mengesan hubungan harga saham dengan Brinband, ia lebih mudah untuk dikendalikan.
Menggunakan signal untuk menembusi tren naik dan turun, perbandingan tepat pada masanya, tidak terlepas peluang trend.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
Blink tidak dapat meramalkan pergerakan harga saham sepenuhnya, pergerakan harga saham tidak semestinya akan berterusan setelah terjatuh ke bawah, dan terdapat kebarangkalian tertentu untuk isyarat salah.
Harga saham boleh bergoyang di sekitar tren naik dan turun, menyebabkan kerugian kecil berulang kali.
Penetapan parameter yang tidak betul juga boleh menyebabkan isyarat yang salah. Contohnya, nilai n terlalu kecil, perubahan pita Burin terlalu cepat, isyarat kerap; nilai k terlalu besar, perubahan pita Burin terlalu perlahan, isyarat tertunda.
Pergerakan pasaran besar boleh memberi kesan kepada saham individu, dan sukar untuk mengelakkan risiko sistematik sepenuhnya.
Langkah-langkah kawalan risiko yang sepadan:
Menyesuaikan parameter n dan k dengan betul, mengimbangi sensitiviti Brin.
Meningkatkan stop loss dan mengawal kerugian tunggal.
Gabungan dengan petunjuk teknikal lain untuk memfilter isyarat.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Tetapan parameter pengoptimuman. Anda boleh menguji kesan parameter n yang berbeza terhadap hasil; anda juga boleh mengubah parameter k secara dinamik, memperluaskan bandwidth apabila harga saham turun naik.
Menambah syarat penapisan, menapis isyarat jual beli menggunakan petunjuk lain seperti MACD, KDJ dan sebagainya untuk mengurangkan isyarat palsu.
Menambah mekanisme hentikan kerugian, menetapkan hentikan bergerak atau hentikan skala, mengawal kerugian.
Anda boleh membuat keputusan mengenai pergerakan harga saham yang tinggi atau rendah berdasarkan lebar Brin, dan anda boleh menyesuaikan kedudukan anda.
Menggabungkan petunjuk trend, menggunakan isyarat pita Brin dalam arah besar yang ditentukan.
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan merupakan strategi pengesanan trend yang lebih dipercayai. Ia menggunakan trend harga penilaian atas dan bawah Brin Belt, mudah dan mudah dioperasikan. Kelebihan utamanya adalah isyarat yang dikeluarkan tepat pada masanya, dapat menangkap peluang trend tepat pada masanya. Tetapi ada kemungkinan isyarat salah dan kesukaran pengoptimuman parameter.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Bollinger Bands Trend Strategy", shorttitle="BB Trend", overlay=true)
source = close
length = input(8, minval=1)
mult = input(1.00, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
buyEntry = crossover(source, upper)
sellEntry = crossunder(source, lower)
if (crossover(source, upper))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (crossunder(source, lower))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)