Strategi Dagangan Crossover Momentum Moving Average

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan momentum berdasarkan persilangan purata bergerak. Ia menggunakan dua purata bergerak eksponen (EMA) dengan tempoh yang berbeza untuk mengenal pasti isyarat perdagangan. Isyarat membeli dihasilkan apabila EMA yang lebih cepat melintasi di atas EMA yang lebih perlahan. Isyarat jual dihasilkan apabila EMA yang lebih cepat melintasi di bawah EMA yang lebih perlahan.

Prinsip-prinsip

Logik teras strategi ini adalah berdasarkan sistem persilangan purata bergerak. EMA bermaksud purata bergerak eksponen. Formula pengiraan untuk EMA adalah: $$EMA_t = \frac{P_t \times k}{1+k}+\frac{EMA_{t-1}\times(1-k)}{1+k}$$ Di mana $P_t$ adalah harga penutupan hari semasa, $EMA_{t-1}$ adalah nilai EMA hari sebelumnya, $k = \frac{2}{n+1}$, dan n adalah tempoh EMA.

Tempoh EMA cepat dalam strategi ini ditetapkan pada 55 dan tempoh EMA perlahan ditetapkan pada 34. Apabila EMA jangka pendek melintasi di atas EMA jangka panjang dari bawah ke atas, ia menunjukkan purata bergerak jangka pendek mula memimpin satu jangka panjang ke atas, menjana isyarat pembelian salib emas. Sebaliknya, apabila EMA jangka pendek melintasi di bawah EMA jangka panjang dari atas ke bawah, ia menunjukkan purata bergerak jangka pendek mula tertinggal di belakang satu jangka panjang ke bawah, menjana isyarat penjualan salib kematian.

Kelebihan

Kelebihan strategi ini termasuk:

1. Prinsip mudah, mudah difahami dan dilaksanakan;
2. Isyarat perdagangan yang jelas dengan kesan gabungan penunjuk yang baik;
3. Fleksibiliti untuk digunakan dalam persekitaran pasaran yang berbeza untuk perdagangan frekuensi tinggi/rendah;
4. Parameter yang boleh dioptimumkan untuk mengelakkan isyarat palsu.

Risiko dan Penyelesaian

Terdapat beberapa risiko apabila menggunakan strategi ini:

1. Penyelesaian: Optimumkan parameter EMA dengan tetapan yang lebih stabil.
2. Resipi: Gunakan indikator penapis trend.
3. Tidak dapat mengetahui trend atau sentimen pasaran yang sebenar.

Arahan Peningkatan

Strategi ini boleh ditingkatkan dari aspek berikut:

1. Peningkatan tempoh EMA dengan lebih banyak kombinasi.
2. Tambahkan mekanisme stop loss seperti peratusan tetap.
3. Masukkan penunjuk kelantangan untuk menapis isyarat.
4. Tambah sistem pengesahan pelbagai jangka masa.

Ringkasan

Ringkasnya, ini adalah strategi perdagangan jangka pendek yang sangat klasik dan praktikal. Ia mempunyai isyarat yang jelas dan ruang aplikasi yang fleksibel. Melalui penyesuaian parameter, mekanisme penapisan, kawalan risiko dan lain-lain, prestasi strategi dapat terus ditingkatkan, menjadikannya alat penting untuk perdagangan intraday frekuensi tinggi. Secara keseluruhan, strategi ini sangat praktikal dengan nilai aplikasi yang kuat sebagai modul asas untuk perdagangan berangka.