1. Persegi
  2. Strategi Pengesanan Trend RSI/WMA

Strategi Pengesanan Trend RSI/WMA

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-18 15:35:37
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini dinamakan RSI / WMA Trend Tracking Strategy. Ia menggunakan kelebihan kedua-dua Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan Purata Bergerak Bertimbang (WMA) untuk menentukan kawasan overbought dan oversold dan arah trend harga, dengan itu dengan berkesan mengesan trend harga.

Prinsip Strategi

Idea utama adalah menggunakan penunjuk RSI untuk mengenal pasti situasi overbought / oversold. Apabila RSI turun di bawah garisan oversold, ia menunjukkan status oversold dan kedudukan panjang boleh dibuka. Apabila RSI naik di atas garisan overbought sementara kedudukan panjang dibuka, ia memberikan peluang yang baik untuk menutup panjang. Di samping itu, WMA digunakan untuk mengukur trend harga. Perpindahan harga ke atas dan WMA menunjukkan trend menaik sementara perpindahan ke bawah menunjukkan trend menurun. Dengan menggabungkan penilaian pada trend overbought / oversold dan harga, trend harga dapat dikesan dengan berkesan - pergi lama pada paras rendah relatif dan menutup panjang pada paras tinggi relatif.

Khususnya, logik perdagangan adalah:

  1. Masuk dalam jangka panjang apabila RSI turun di bawah garis oversold dan menetapkan mengambil keuntungan.

  2. Tutup panjang apabila RSI melebihi garis overbought sambil memegang kedudukan panjang terbuka.

  3. Batalkan mengambil keuntungan apabila harga melintasi di atas WMA.

  4. Tutup panjang apabila harga melintasi di bawah WMA semasa memegang kedudukan panjang terbuka.

Logik ini membolehkan untuk menjejaki aliran naik pada paras rendah relatif dan aliran menurun pada paras tinggi relatif, menangkap sebahagian daripada pergerakan harga.

Kelebihan

Kelebihan utama ialah:

  1. Menggunakan kedua-dua RSI dan WMA untuk analisis trend dan overbought / oversold yang lebih baik.

  2. Masuk pada tahap yang agak tinggi / rendah dengan mengesan kawasan overbought / oversold.

  3. Ambil keuntungan dengan cepat dengan menetapkan perintah keluar, menangkap sebahagian daripada pergerakan harga.

  4. Logik yang mudah dan mudah difahami, mudah untuk menyesuaikan parameter.

  5. Membolehkan kedua-dua panjang dan pendek, menyesuaikan diri dengan semua keadaan pasaran.

Risiko

Terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan:

  1. Masalah kelewatan RSI dan WMA boleh menyebabkan isyarat tertunda.

  2. Perintah mengambil keuntungan mungkin akan dihentikan lebih awal.

  3. Parameter memerlukan pengoptimuman dan penyesuaian berterusan, contohnya tahap overbought / oversold.

  4. Whipsaw yang besar boleh menyebabkan kerugian besar.

Risiko boleh ditingkatkan dengan menggabungkan stop loss, penyesuaian parameter melalui pengoptimuman dan lain-lain.

Kawasan Peningkatan

Strategi ini boleh ditingkatkan lagi dalam bidang berikut:

  1. Menggabungkan stop loss bersama mengambil keuntungan.

  2. Mengoptimumkan parameter seperti tempoh RSI / WMA melalui backtesting dan perdagangan kertas.

  3. Memperkenalkan saiz kedudukan untuk pengurusan risiko yang lebih baik.

  4. Gabungkan lebih banyak penunjuk seperti MACD, KD untuk membentuk kombinasi penunjuk.

  5. Gunakan pembelajaran mesin untuk menyesuaikan parameter secara automatik untuk prestasi yang lebih baik.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan RSI dan WMA untuk mengenal pasti tahap overbought / oversold dan pembalikan trend spot, secara automatik mengesan trend harga dan menangkap sebahagian keuntungan. Terdapat ruang yang baik untuk peningkatan dengan memperkenalkan lebih banyak ciri, saiz kedudukan, pembelajaran mesin dan lain-lain.

/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-11 06:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//Lets connect on LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/lets-grow-with-quality/)
//
//I use my indicator it in real life with a zero commision broker ob S&P500 Daily.
//Best performace when used with S&, lomg only and pyramiding on daily timeframe.
//
//Please.. still use your brain for entries and exits: higher timeframes, market structure, trend ... 
//If you obviously can see, like when corona started, that cubic tons of selling volume is going to punsh the markets, wait until selling climax is over and so on..

strategy("RSI/WMA Strategy", overlay=true)

length = input(2)
overSold = input(10)
overBought = input(90)
wmaLength = input(50, title="WMA Length")

enableLongTrades = input(true, title="Enable Long Trades")
longExit = input(true, title="Enable Long Exit")
enableShortTrades = input(false, title="Enable Short Trades")
shortExit = input(false, title="Enable Short TradExites")

price = close
vrsi = ta.wma(ta.rsi(price, length), 2)
wma = ta.wma(price, wmaLength)


co = ta.crossunder(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)

if (not na(vrsi))
    if (enableLongTrades and co) 
        strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
    if (enableShortTrades and cu) 
        strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")

// Close long position if price crosses above SMA
if (longExit and ta.crossover(price, wma))
    strategy.close("RsiLE", comment="Close Long")

// Close short position if price crosses below SMA
if (shortExit and ta.crossunder(price, wma))
    strategy.close("RsiSE", comment="Close Short")

// Plot für visuelle Überprüfung
plot(wma, title="wmi", color=color.blue)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi