Gambaran Keseluruhan

Strategi ini mengira indikator MACD dan RSI, menggabungkan penapisan arah aliran dan keadaan terlebih beli/terlebih jual untuk melaksanakan perdagangan pengesanan arah aliran. Strategi ini sesuai untuk perdagangan jangka sederhana dan panjang, dapat menapis penembusan palsu dengan berkesan, mengesahkan arah aliran, membuka posisi pada peringkat awal perkembangan arah aliran, dan kemudian menggunakan kaedah seperti stop loss menjejak untuk mengunci keuntungan.

Prinsip

Strategi ini menjana isyarat perdagangan berdasarkan dua indikator utama: MACD dan RSI.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) terdiri daripada garis perbezaan (DIF), garis isyarat (DEA), dan histogram perbezaan. Dalam strategi ini, DIFF ialah perbezaan antara purata bergerak eksponen 5 hari dan purata bergerak eksponen 13 hari, manakala DEA ialah purata bergerak eksponen 5 hari bagi DIFF. Apabila DIFF melintasi ke atas DEA, isyarat beli dihasilkan; apabila melintasi ke bawah, isyarat jual dihasilkan.

RSI (Relative Strength Index) membandingkan nisbah purata kenaikan harga penutupan dalam tempoh tertentu dengan purata penurunan harga penutupan untuk menentukan sama ada pasaran terlebih beli atau terlebih jual. Dalam strategi ini, tempoh RSI ditetapkan kepada 14. RSI melebihi 70 menunjukkan zon terlebih beli, manakala di bawah 30 menunjukkan zon terlebih jual.

Menggabungkan isyarat MACD dan penapis RSI, apabila MACD menghasilkan isyarat beli dan RSI tidak memasuki zon terlebih beli, posisi beli dibuka; apabila MACD menghasilkan isyarat jual dan RSI tidak memasuki zon terlebih jual, posisi jual dibuka.

Selain itu, strategi ini juga memeriksa sama warna lilin semasa berbeza daripada lilin sebelumnya; jika sama, isyarat perdagangan diabaikan. Reka bentuk ini bertujuan untuk menapis penembusan palsu.

Selepas memasuki pasaran, strategi akan menilai sama ada harga penutupan lilin seterusnya lebih tinggi/lebih rendah daripada harga pembukaan. Jika syarat dipenuhi, arah aliran disahkan, dan posisi ditutup untuk mengambil untung.

Kelebihan

• Menggunakan isyarat MACD dan penapis RSI dapat mengenal pasti arah aliran dengan berkesan, mengelakkan kerugian akibat penembusan palsu.
• Reka bentuk stop loss menjejak mengunci keuntungan, mengelakkan pulangan keuntungan yang merugikan akaun.
• Menggabungkan indikator arah aliran dan indikator terlebih beli/terlebih jual, mencapai pengesanan arah aliran dan perlindungan risiko pasaran songsang.

Risiko dan Kaedah Penyelesaian

Strategi ini mempunyai risiko utama berikut:

1. Isyarat MACD mungkin menghasilkan banyak bunyi, menyebabkan perdagangan yang terlalu kerap. Penyelesaiannya ialah menyesuaikan parameter MACD untuk melicinkan lengkung.

2. Penetapan penapis RSI yang tidak sesuai mungkin menyebabkan terlepas peluang perdagangan. Penyelesaiannya ialah menguji parameter RSI yang lebih sesuai.

3. Penetapan stop loss menjejak yang tidak sesuai mungkin menyebabkan stop loss terlalu awal atau julat stop loss terlalu besar. Penyelesaiannya ialah menyesuaikan julat stop loss berdasarkan volatiliti pasaran dan toleransi risiko individu.

4. Turun naik harga yang mendadak dalam jangka pendek boleh menyebabkan kerugian besar. Penyelesaiannya ialah menggunakan opsyen atau instrumen kewangan lain untuk lindung nilai.

Arah Pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dari beberapa aspek berikut:

1. Mengoptimumkan parameter MACD untuk melicinkan lengkung MACD dan mengurangkan isyarat bunyi.

2. Mengoptimumkan atau menambah baik penapis RSI untuk meningkatkan kesan penapisan.

3. Mencuba indikator lain untuk mengesahkan isyarat, seperti KD, Bollinger Bands, dsb.

4. Mengoptimumkan strategi stop loss untuk mencapai stop loss menjejak dinamik.

5. Menggunakan kaedah pembelajaran mesin untuk pengoptimuman parameter.

6. Menggabungkan instrumen seperti indeks niaga hadapan, opsyen untuk lindung nilai.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan indikator MACD dan RSI untuk mencapai pengesanan arah aliran, penapisan terlebih beli/terlebih jual, dan stop loss menjejak, yang dapat mengawal risiko perdagangan dengan berkesan. Strategi ini mempunyai ruang pengoptimuman yang besar; melalui pelarasan parameter, pengenalan indikator baharu, dan lain-lain, hasil perdagangan yang lebih baik dapat dicapai.