Trend Mengikuti Strategi Dagangan Berdasarkan MACD dan RSI
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini membolehkan perdagangan trend-tracking dengan mengira indikator MACD dan RSI, menggabungkan trend dan penapis overbought dan oversold. Strategi ini sesuai untuk perdagangan garis panjang dan menengah, yang dapat menapis penembusan palsu dengan berkesan, mengesahkan arah trend, membina kedudukan pada awal perkembangan trend, dan kemudiannya menggunakan kaedah seperti tracking stop loss untuk mengunci keuntungan.
Prinsip
Strategi ini menghasilkan isyarat perdagangan berdasarkan MACD dan RSI.
MACD atau Moving Average Difference Indicator, yang terdiri daripada perbezaan dari nilai ((DIF)), garis isyarat ((DEA) dan jauh dari tiang. Dalam strategi ini, DIFF adalah perbezaan antara purata bergerak indeks 5 hari dan purata bergerak indeks 13 hari, DEA adalah purata bergerak indeks 5 hari DIFF. Apabila DIFF melintasi DEA, ia menghasilkan isyarat beli, dan apabila ia melintasi DEA, ia menghasilkan isyarat jual.
RSI merujuk kepada indeks kekuatan relatif, yang membandingkan nisbah hari kenaikan purata penutupan dan hari penurunan purata penutupan dalam jangka masa untuk menentukan sama ada pasaran terlalu beli atau terlalu dijual. Dalam strategi ini, kitaran RSI ditetapkan sebagai 14. RSI lebih besar daripada 70 adalah kawasan yang lebih banyak dibeli, dan lebih kecil daripada 30 adalah kawasan yang lebih banyak dijual.
Gabungan isyarat perdagangan MACD dan isyarat penapisan RSI, melakukan over apabila MACD menghasilkan isyarat beli dan RSI tidak memasuki zon overbeli; melakukan over apabila MACD menghasilkan isyarat jual dan RSI tidak memasuki zon overbeli.
Di samping itu, strategi ini juga akan menilai sama ada garisan K semasa berbeza dengan warna garisan K sebelumnya, dan jika sama, melangkau isyarat dagangan, yang dirancang terutamanya untuk menyaring penembusan palsu.
Selepas masuk ke pasaran, strategi akan menilai sama ada harga penutupan K baris berikutnya lebih tinggi / lebih rendah daripada harga bukaan, dan jika syarat dipenuhi, maka ia membuktikan bahawa trend telah disahkan, dan pada masa itu ia berhenti.
Kelebihan
- Dengan menggunakan isyarat perdagangan MACD dan penapis RSI, anda dapat menentukan arah trend dengan berkesan, dan mengelakkan kerugian yang tidak perlu akibat penembusan palsu
- Reka bentuk Tracking Stop Loss untuk mengunci keuntungan dan mengelakkan kerugian yang ditimbulkan oleh pemulangan ke akaun
- Gabungan antara indikator trend dan indikator overbought dan oversold untuk trend tracking dan berlindung dari pasaran terbalik
Risiko dan Penyelesaian
Strategi ini mempunyai risiko utama:
Isyarat dagangan MACD mungkin menghasilkan lebih banyak bunyi bising, yang menyebabkan terlalu banyak dagangan. Penyelesaian adalah dengan menyesuaikan parameter MACD dengan betul, meluruskan kurva.
Tetapan penapis RSI yang tidak betul boleh menyebabkan peluang perdagangan yang terlewat. Penyelesaian adalah dengan menguji parameter RSI yang lebih sesuai.
Tetapan hentian yang tidak tepat mungkin berhenti terlalu awal atau terlalu besar. Penyelesaian adalah dengan menyesuaikan hentian mengikut turun naik pasaran dan pilihan risiko peribadi.
Perubahan harga yang teruk dalam jangka masa pendek boleh menyebabkan kerugian besar. Penyelesaian adalah menggunakan pilihan atau instrumen kewangan lain untuk mengambil risiko.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Mengoptimumkan parameter MACD, meluruskan keluk MACD, mengurangkan isyarat bising
Mengoptimumkan atau memperbaiki penapis RSI untuk meningkatkan kesan FILTER
Cuba isyarat pengesahan lain seperti KD, Brinband dan sebagainya
Mengoptimumkan strategi hentian kerugian, mewujudkan hentian kerugian secara dinamik
Optimasi parameter menggunakan kaedah pembelajaran mesin dan sebagainya
Perlindungan jangka masa yang digabungkan dengan instrumen seperti indeks saham, niaga hadapan, dan opsyen
ringkaskan
Strategi ini menggunakan indikator MACD dan indikator RSI secara komprehensif, mewujudkan penilaian trend, penyaringan overbought dan oversold dan pengesanan hentian, yang dapat mengawal risiko perdagangan dengan berkesan. Strategi ini dapat mengoptimumkan ruang yang besar, dan diharapkan untuk mendapatkan kesan perdagangan yang lebih baik melalui penyesuaian parameter, pengenalan indikator baru dan sebagainya.
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Al-Sat Sinyali ve Teyidi", overlay=true)
// MACD (Hareketli Ortalama Yakınsaklık Sapma)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 5, 13, 5)
// RSI (Göreceli Güç Endeksi)
rsiValue = ta.rsi(close, 14)
// RSI Filtresi
rsiOverbought = rsiValue > 70
rsiOversold = rsiValue < 30
// MACD Sinyalleri
buySignalMACD = ta.crossover(macdLine, signalLine) and not rsiOverbought
sellSignalMACD = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and not rsiOversold
// Al-Sat Stratejisi
if (buySignalMACD and close[1] != close) // Al sinyali ve bir önceki mumdan farklı renkte ise
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignalMACD and close[1] != close) // Sat sinyali ve bir önceki mumdan farklı renkte ise
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Teyit için bir sonraki mumu bekleme
strategy.close("Buy", when=ta.crossover(close, open))
strategy.close("Sell", when=ta.crossunder(close, open))
// Varsayımsal bir sonraki mumun kapanış fiyatını hesapla
nextBarClose = close[1]
plot(nextBarClose, color=color.blue, linewidth=2, title="Tahmin Edilen Kapanış Fiyatı")
// Görselleştirmeyi devre dışı bırakma
plot(na)
// Al-Sat Etiketleri
plotshape(series=buySignalMACD, title="Al Sinyali", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, text="Al")
plotshape(series=sellSignalMACD, title="Sat Sinyali", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, text="Sat")