1. Persegi
  2. RSI MACD Multi-timeframe CCI StochRSI MA Strategi Perdagangan Linier

RSI MACD Multi-timeframe CCI StochRSI MA Strategi Perdagangan Linier

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-23 14:11:26
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini secara komprehensif menggunakan penunjuk seperti MACD, RSI, CCI, StochRSI dan purata bergerak mudah 200 hari untuk menjana isyarat perdagangan pada jangka masa harian. Ia mula-mula menilai garis MACD dan garis isyarat untuk salib emas dan salib kematian, kemudian digabungkan dengan RSI, CCI dan StochRSI untuk menentukan keadaan overbought dan oversold, akhirnya menilai jika harga memecahkan garis purata bergerak 200 hari. Isyarat membeli dan menjual disaring berdasarkan keadaan ini.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi ini adalah untuk menentukan sama ada penunjuk tambahan lain juga memberikan isyarat serupa apabila MACD menghantar isyarat beli dan jual.

Pertama, apabila garis MACD melakukan melintasi emas di atas garis isyarat, ia menghasilkan isyarat membeli. Apabila melintasi kematian berlaku, ia menghasilkan isyarat jual. Ini adalah asas utama untuk strategi untuk menentukan pembalikan trend.

Kedua, penunjuk RSI menilai keadaan overbought dan oversold. Apabila RSI melebihi garis overbought yang ditetapkan, ia ditentukan sebagai overbought. Pada masa ini digabungkan dengan salib kematian MACD, isyarat jual dihasilkan. Apabila RSI jatuh di bawah garis oversold yang ditetapkan, ia ditentukan sebagai oversold. Pada masa ini digabungkan dengan salib emas MACD, isyarat beli dihasilkan.

Begitu juga, penunjuk CCI juga menilai senario overbought dan oversold. Apabila CCI melebihi garis overbought, digabungkan dengan silang kematian MACD, peluang penjualan berlaku. Apabila CCI jatuh di bawah garis oversold, digabungkan dengan silang emas MACD, isyarat pembelian berlaku.

Dalam indikator StochRSI, apabila garisan K melebihi garisan D, ia menunjukkan keadaan overbought. Pada masa ini yang sepadan dengan salib kematian MACD, isyarat jual dihantar. Apabila garisan K jatuh di bawah garisan D, ia menentukan status oversold. Pada masa ini digabungkan dengan salib emas MACD, isyarat beli dihasilkan.

Akhirnya, apabila harga melebihi garis purata bergerak 200 hari, ia ditentukan sebagai trend menaik. Pada masa ini digabungkan dengan salib emas MACD dan penunjuk lain, isyarat membeli dihasilkan. Apabila harga jatuh di bawah MA 200 hari, ia adalah trend menurun. Pada masa ini yang sepadan dengan salib kematian MACD dan penunjuk lain, isyarat jual berlaku.

Dengan mengumpulkan maklumat dari pelbagai penunjuk, status pasaran yang terlalu banyak dibeli dan terlalu banyak dijual dapat ditentukan dengan lebih tepat.

Analisis Kelebihan

  1. Strategi ini menghimpunkan pelbagai penunjuk sebagai asas untuk keputusan membeli dan menjual, yang secara berkesan dapat mengelakkan peluang perdagangan yang mengelirukan dan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.

  2. Dengan menilai hubungan antara harga dan purata bergerak 200 hari, digabungkan dengan pertimbangan trend, risiko pembelian dan penjualan boleh dikurangkan.

  3. Parameter dalam penunjuk seperti RSI, CCI dan StochRSI boleh diselaraskan untuk persekitaran pasaran yang berbeza untuk meningkatkan kadar keuntungan.

  4. Strategi ini beroperasi pada jangka masa harian untuk mengelakkan perdagangan yang tidak perlu, lebih sesuai untuk memegang kedudukan jangka panjang.

Analisis Risiko

  1. Isyarat strategi mempunyai sedikit kelewatan, yang mungkin kehilangan peluang perdagangan jangka pendek.

  2. Pelbagai penunjuk meningkatkan kerumitan, lebih mudah untuk menghasilkan kesilapan logik.

  3. Tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan banyak isyarat palsu.

  4. Penyelenggaraan jangka panjang terdedah kepada risiko pasaran, pengambilan maksimum boleh agak besar.

  5. Fluktuasi jangka pendek intraday boleh meningkatkan kerugian.

Arahan pengoptimuman

  1. Melakukan pengoptimuman parameter, menyesuaikan tetapan untuk RSI, CCI, StochRSI untuk menentukan kombinasi parameter terbaik untuk persekitaran pasaran yang berbeza.

  2. Tambahkan mekanisme stop loss seperti pergerakan stop loss, peratusan stop loss untuk mengunci keuntungan dan mengawal risiko.

  3. Tambah penunjuk teknikal atau mekanisme untuk memasuki semula pasaran, mengelakkan peluang perdagangan yang penting hilang.

  4. Menggabungkan lebih banyak penunjuk teknikal seperti Bollinger Bands, KD untuk menentukan masa perdagangan.

  5. Menganalisis penunjuk trend kitaran yang lebih lama untuk mengoptimumkan keupayaan memegang kedudukan panjang.

Kesimpulan

Strategi ini menggunakan penunjuk seperti MACD, RSI, CCI, StochRSI dan purata bergerak 200 hari untuk menentukan keadaan pasaran dan mengenal pasti isyarat perdagangan pada carta harian. Kelebihannya adalah isyarat yang tepat dan boleh dipercayai, sesuai untuk memegang jangka panjang. Parameter boleh dioptimumkan untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran yang berbeza. Kelemahannya adalah ketinggalan tertentu dan ketidakupayaan untuk menangkap peluang jangka pendek. Secara keseluruhan sebagai strategi trend berikut multi-penunjuk, ia agak boleh dipercayai dan sesuai untuk pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang yang stabil.

/*backtest
start: 2024-01-15 00:00:00
end: 2024-01-17 06:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("MACD RSI CCI StochRSI MA Strategy", shorttitle="MRCSSMA", overlay=true)

// MACD göstergesi
fastLength = input(12, title="Fast Length")
slowLength = input(26, title="Slow Length")
signalLength = input(9, title="Signal Length")
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)

// RSI göstergesi
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiLevel = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiValue = rsi(close, rsiLength)

// CCI göstergesi
cciLength = input(14, title="CCI Length")
cciLevel = input(100, title="CCI Overbought Level")
cciValue = cci(close, cciLength)

// Stochastic Oscillator göstergesi
stochLength = input(14, title="Stoch Length")
stochK = input(3, title="Stoch K")
stochD = input(3, title="Stoch D")
stochValue = stoch(close, high, low, stochLength)
stochDValue = sma(stochValue, stochD)

// 200 günlük hareketli ortalama
ma200 = sma(close, 200)

// Alış ve Satış Sinyalleri
buySignal = crossover(macdLine, signalLine) and rsiValue < rsiLevel and cciValue < cciLevel and stochValue > stochDValue and close > ma200
sellSignal = crossunder(macdLine, signalLine) and rsiValue > (100 - rsiLevel) and cciValue > (100 - cciLevel) and stochValue < stochDValue and close < ma200

// Ticaret stratejisi uygula
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buySignal)
strategy.close("Buy", when = sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellSignal)
strategy.close("Sell", when = buySignal)

// Göstergeleri çiz
hline(rsiLevel, "RSI Overbought", color=color.red)
hline(100 - rsiLevel, "RSI Oversold", color=color.green)
hline(cciLevel, "CCI Overbought", color=color.red)
hline(100 - cciLevel, "CCI Oversold", color=color.green)

// 200 günlük hareketli ortalama çiz
plot(ma200, color=color.blue, title="200-day MA")

// Grafik üzerinde sinyal okları çiz
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi