1. Persegi
  2. Filter Bandpass Strategi Berbalik

Filter Bandpass Strategi Berbalik

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-24 15:28:26
Tag:

img

Ringkasan

Bandpass Filter Reversed Strategy adalah strategi perdagangan saham berdasarkan penapis bandpass. Ia membina fungsi cos dan sinus untuk mensimulasikan penapis bandpass dan menghasilkan isyarat beli dan jual. Apabila output penapis melebihi atau jatuh di bawah tahap pencetus tertentu, strategi akan mengambil operasi terbalik, iaitu membeli atau menjual.

Prinsip Strategi

Inti strategi ini adalah untuk membina penapis jalur BP, yang terdiri daripada dua parameter: frekuensi pusat dan lebar jalur. Frekuensi pusat menentukan kitaran utama yang dilalui oleh penapis, dan lebar jalur menentukan julat kitaran yang dilalui. Parameter ini menentukan ciri pemindahan penapis.

Khususnya, strategi membina pembolehubah berikut:

  • Panjang: kitaran pusat penapis
  • Delta: Parameter lebar jalur
  • Beta: Gabungan yang berkaitan dengan frekuensi pusat
  • Gamma: Gabungan yang berkaitan dengan lebar jalur
  • Alpha: Peralihan pertengahan yang berkaitan dengan Beta dan Gamma

Mengikut pembolehubah ini, strategi membina penapis IIR (Tanggapan Impulse Tak Berhingga) peringkat pertama:

BP = 0.5*(1 - alpha) *(xPrice - xPrice[2]) + beta*(1 + alpha) *nz(BP[1]) - alpha*nz(BP[2])

Apabila BP berada di atas atau di bawah TriggerLevel, strategi akan mengambil tindakan ke arah yang bertentangan.

Analisis Kelebihan

Kelebihan utama strategi ini ialah:

  1. Menggunakan penapis bandpass boleh menghilangkan bunyi frekuensi tinggi dan rendah dan hanya mengekstrak isyarat kitaran frekuensi sederhana yang berguna untuk meningkatkan nisbah isyarat ke bunyi.
  2. Ia agak mudah dan intuitif. Hanya beberapa parameter yang perlu disesuaikan untuk menyesuaikan diri dengan kitaran dan persekitaran pasaran yang berbeza.
  3. Mengambil strategi terbalik boleh menangkap pembalikan harga jangka pendek tepat pada masanya dan dengan cepat menutup kedudukan selepas keuntungan untuk mengurangkan risiko memegang.

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:

  1. Tetapan parameter penapis jalur perlu diselaraskan mengikut kitaran dan persekitaran pasaran yang berbeza. Jika ditetapkan dengan tidak betul, ia akan kehilangan peluang perdagangan atau menghasilkan lebih banyak isyarat palsu.
  2. Strategi pembalikan cenderung kepada pembalikan ilusi. Jika pembalikan gagal dan harga terus dalam arah asal, ia akan menyebabkan kerugian.
  3. Frekuensi perdagangan mungkin tinggi. Ia adalah perlu untuk mengelakkan optimasi berlebihan dan mengawal kos perdagangan.

Untuk mengurangkan risiko ini, kaedah pengoptimuman berikut boleh dipertimbangkan:

  1. Gunakan penapis penyesuaian untuk menyesuaikan parameter secara automatik berdasarkan perubahan pasaran.
  2. Gabungkan penapis trend untuk mengelakkan pembukaan kedudukan terhadap trend.
  3. Mengoptimumkan kombinasi parameter untuk membuat strategi parameter untuk menyesuaikan diri dengan lebih banyak keadaan pasaran.

Arahan pengoptimuman

Aspek utama yang boleh dioptimumkan strategi ini termasuk:

  1. Siklus dan penyesuaian parameter sendiri: Sesuaikan parameter seperti Panjang dan Delta secara dinamik mengikut kitaran yang berbeza dan pergerakan harga baru-baru ini dalam tetingkap masa, supaya penapis menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran pasaran dalam masa nyata.

  2. Gabungkan dengan penilaian trend: Berdasarkan penapis bandpass, penunjuk teknikal seperti MACD dan MA ditambah untuk menentukan arah trend dan mengelakkan membuka kedudukan terhadap trend.

  3. Gabungan pelbagai jangka masa: Mengerahkan strategi pada pelbagai jangka masa (seperti 5 minit, 15 minit, 30 minit, dan lain-lain). Melakukan pengesahan isyarat antara jangka masa yang berbeza untuk meningkatkan ketepatan isyarat.

  4. Mekanisme Stop Loss: Tetapkan kedudukan Stop Loss yang munasabah. Ambil inisiatif untuk menutup kedudukan apabila kerugian mencapai bit Stop Loss untuk mengawal secara berkesan saiz kerugian tunggal.

Melalui pengoptimuman di atas, kestabilan, kesesuaian dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan dengan ketara.

Ringkasan

Bandpass Filter Reversed Strategy mengekstrak isyarat frekuensi sederhana yang berguna dengan membina penapis bandpass, dan mengambil operasi terbalik apabila output penapis mencetuskan tahap untuk menangkap peluang pembalikan harga jangka pendek. Strategi ini agak mudah. Melalui pengoptimuman parameter, ia boleh menyesuaikan diri dengan pelbagai persekitaran pasaran. Arah pengoptimuman utama termasuk penapis adaptif, penghakiman trend, kombinasi pelbagai bingkai masa, mekanisme stop loss, dll.

/*backtest
start: 2024-01-16 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 24/11/2016
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Bandpass Filter Reversed Strategy")
Length = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
TriggerLevel = input(0)
xPrice = hl2
hline(TriggerLevel, color=blue, linestyle=line)
beta = cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
gamma = 1 / cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
BP = 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
pos = iff(BP > TriggerLevel, -1,
	   iff(BP <= TriggerLevel, 1, nz(pos[1], 0))) 
if (pos == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (pos == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	    
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(BP, color=red, title="Bandpass Filter Strategy")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi