Strategi penyongsangan penapis laluan jalur
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi pembalikan gelombang pita adalah strategi perdagangan saham berdasarkan penapis pita. Ia mensimulasikan penapis pita dengan membina fungsi cos dan sinonim, dan menghasilkan isyarat beli dan jual. Strategi ini melakukan operasi terbalik, iaitu membeli atau menjual, apabila output penapis berada di atas atau di bawah tahap pemicu tertentu.
Prinsip Strategi
Inti strategi ini adalah untuk membina penapis BP yang berbasikal, yang terdiri daripada dua parameter: frekuensi pusat dan lebar jalur. Frekuensi pusat menentukan kitaran utama yang dilalui penapis, dan lebar jalur menentukan jangkauan kitaran yang dilalui.
Secara khusus, strategi ini membina beberapa pembolehubah:
- Length: kitaran pusat penapis
- Delta: parameter lebar jalur
- Beta: faktor yang berkaitan dengan frekuensi pusat
- Gamma: faktor yang berkaitan dengan bandwidth
- Alpha: pembolehubah antara yang berkaitan dengan Beta, Gamma
Berdasarkan pembolehubah ini, strategi membina penapis IIR (respons impuls tak terhingga) satu peringkat:
BP = 0.5(1 - alpha)(xPrice - xPrice[2]) + beta*(1 + alpha)*nz(BP[1]) - alpha*nz(BP[2])
Apabila BP lebih tinggi atau lebih rendah daripada TriggerLevel, strategi ini akan beroperasi dalam arah yang berlawanan.
Analisis kelebihan
Kelebihan utama strategi ini ialah:
- Dengan menggunakan penapis pita, bunyi frekuensi tinggi dan frekuensi rendah dapat disaring, hanya mengeluarkan isyarat kitaran frekuensi sederhana yang berguna, meningkatkan nisbah bunyi.
- Ia agak mudah dan intuitif, hanya perlu menyesuaikan beberapa parameter untuk menyesuaikan diri dengan kitaran dan keadaan pasaran yang berbeza.
- Menggunakan strategi reversal, anda boleh menangkap fenomena reversal harga jangka pendek tepat pada masanya, melonggarkan kedudukan dengan cepat selepas mendapat keuntungan, dan mengurangkan risiko memegang kedudukan.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
- Tetapan parameter penapis berpasangan perlu disesuaikan mengikut kitaran dan keadaan pasaran yang berbeza, jika tidak ditetapkan dengan betul, peluang perdagangan akan hilang atau menghasilkan lebih banyak isyarat yang salah.
- Strategi pembalikan mudah dipengaruhi oleh pembalikan ilusi, jika pembalikan tidak berlaku, harga terus bergerak ke arah asal, akan menyebabkan kerugian.
- Frekuensi transaksi mungkin lebih tinggi, perlu berhati-hati untuk mengelakkan pengoptimuman berlebihan dan mengawal kos transaksi.
Untuk mengurangkan risiko ini, beberapa kaedah pengoptimuman boleh dipertimbangkan:
- Menggunakan penapis penyesuaian yang menyesuaikan parameter secara automatik mengikut perubahan pasaran.
- Berpadu dengan penapis trend, mengelakkan kedudukan terbalik.
- Mengoptimumkan kombinasi parameter, menjadikan strategi berparameter, menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang lebih banyak.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Siklus dan parameter menyesuaikan diri: Sesuai dengan pergerakan harga dalam tempoh yang berbeza dan dalam satu tetingkap masa terkini, menyesuaikan parameter Length, Delta dan sebagainya dalam masa nyata, supaya penapis menyesuaikan diri secara dinamik dengan perubahan persekitaran pasaran.
Menggabungkan penilaian trend: Menambahkan petunjuk teknikal seperti MACD, MA dan sebagainya berdasarkan penapis yang boleh dilalui untuk menentukan arah trend, mengelakkan kedudukan berlawanan.
Gabungan jangka masa berbilang: menggunakan strategi dalam pelbagai jangka masa (contohnya 5 minit, 15 minit, 30 minit, dan lain-lain), mengesahkan isyarat antara pelbagai jangka masa, meningkatkan ketepatan isyarat.
Mekanisme Hentikan Kerugian: Tetapkan kedudukan hentikan yang munasabah, hentikan kedudukan kosong secara aktif setelah kerugian mencapai titik hentikan kerugian, dan kawal dengan berkesan saiz kerugian tunggal.
Dengan mengoptimumkan beberapa perkara di atas, anda boleh meningkatkan kestabilan, kebolehan beradaptasi dan keuntungan strategi anda.
ringkaskan
Strategi pembalikan gelombang pita dengan membina penapis pita, mengekstrak isyarat frekuensi tengah yang berguna, dan mengambil peluang pembalikan harga dalam jangka pendek dengan mengambil tindakan terbalik apabila output penapis memicu tahap. Strategi ini agak mudah, dapat disesuaikan dengan pelbagai keadaan pasaran melalui pengoptimuman parameter. Arah pengoptimuman utama termasuk penapis yang disesuaikan, trend, penilaian, kombinasi bingkai masa berbilang dan mekanisme hentian kerugian.
/*backtest
start: 2024-01-16 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 24/11/2016
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Bandpass Filter Reversed Strategy")
Length = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
TriggerLevel = input(0)
xPrice = hl2
hline(TriggerLevel, color=blue, linestyle=line)
beta = cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
gamma = 1 / cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
BP = 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
pos = iff(BP > TriggerLevel, -1,
iff(BP <= TriggerLevel, 1, nz(pos[1], 0)))
if (pos == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (pos == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(BP, color=red, title="Bandpass Filter Strategy")