Strategi Mengikuti Trend Pengesahan Berganda Momentum
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan tiga petunjuk teknikal iaitu Supertrend, Moving Average Clustered, dan Trade Weighted Average untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi dengan mengesahkan arah trend dan mempertimbangkan kedekatan harga dengan Trade Weighted Average. Strategi ini juga menggabungkan mekanisme Stop Loss, Stop Stop, dan Tracking Stop Loss untuk mengunci keuntungan.
Prinsip Strategi
Syarat kemasukan
Pengesahan trend: Strategi menggunakan penunjuk super trend dan penunjuk MACD untuk mengesahkan arah trend. Pengesahan ganda dapat meningkatkan kemungkinan untuk mengenal pasti trend dengan tepat dan menyaring isyarat yang salah.
Pengesahan VWAP: Strategi akan mengambil kira seberapa dekat harga dengan purata berat kuantiti transaksi. Tahap dinamik ini boleh berfungsi sebagai sokongan atau rintangan, memberikan asas tambahan untuk keputusan kemasukan.
Syarat keluar
MACD Crossover: Apabila garis penunjuk MACD dan garis isyarat bersalin ke bawah, kedudukan kosong adalah kedudukan multihead; apabila garis penunjuk dan garis isyarat bersalin ke atas, kedudukan kosong adalah kedudukan shorthead.
Pengurusan Risiko
Penutupan beradaptasi: Strategi menetapkan jarak penutupan yang boleh bertolak ansur dengan sedikit turun naik harga. Kaedah penutupan yang beradaptasi ini mengambil kira turun naik pasaran dan membantu mencegah penutupan yang terlalu awal.
Tracking Stop Loss: Strategi ini menggabungkan mekanisme Tracking Stop Loss untuk mengunci keuntungan, yang berpotensi meningkatkan keuntungan apabila perdagangan bergerak ke arah yang diharapkan.
Analisis kelebihan
Pengesahan dua indikator: Pengesahan trend gabungan antara indikator supertrend dan MACD, yang merupakan ciri unik strategi tersebut. Ia menambah lapisan penapis untuk isyarat masuk dan meningkatkan ketepatan.
Dinamik VWAP: Mengintegrasikan purata purata yang bertimbangan kuantiti dalam proses membuat keputusan meningkatkan dinamik strategi. VWAP sering digunakan oleh peniaga institusi dan pengenalannya dapat memberikan wawasan tentang sentimen pasaran.
Hentian serba boleh dan jejak hentian: Strategi yang menggunakan julat hentian serba boleh dan jejak hentian dapat menguruskan risiko dan melindungi keuntungan dengan lebih berkesan dalam keadaan pasaran yang berubah-ubah.
Penutupan separa: Ia disyorkan untuk mempertimbangkan penutupan separa apabila penunjuk MACD berbalik, yang merupakan kaedah praktikal untuk memastikan keuntungan dan mengekalkan kedudukan.
Analisis risiko
Retrospektif: Sebelum menggunakan strategi apa pun dalam perdagangan sebenar, adalah perlu untuk melakukan retrospektif secara menyeluruh pada data sejarah untuk mengetahui bagaimana ia berfungsi dalam pelbagai keadaan pasaran.
Pengurusan risiko: Walaupun strategi ini mempunyai mekanisme pengurusan risiko, ia masih perlu untuk menguruskan dengan teliti saiz kedudukan dan risiko keseluruhan portfolio.
Keadaan pasaran: Tidak ada strategi yang sesuai untuk semua keadaan pasaran. Penting untuk fleksibel, menyesuaikan strategi atau mengelakkan perdagangan pada masa yang sangat tidak menentu atau tidak dapat diramalkan.
Pemantauan berterusan: Walaupun terdapat komponen automasi dalam strategi, perlu memantau perdagangan dan keadaan pasaran secara berterusan.
Kebolehan beradaptasi: Pasaran berubah mengikut masa. Pedagang perlu bersedia untuk menyesuaikan strategi mengikut perubahan dinamik pasaran.
Arah pengoptimuman
Multi-Rangka Masa: Strategi ini boleh digunakan pada jangka masa yang lebih tinggi untuk memanfaatkan trend yang lebih lama.
Pengoptimuman parameter: anda boleh menguji kombinasi parameter yang berbeza, seperti panjang kitaran ATR, jangkauan kerugian, dan lain-lain, untuk mencari parameter terbaik.
Penangguhan separa: anda boleh menetapkan peraturan penangguhan separa yang lebih jelas, seperti penangguhan pada peratusan tertentu.
Optimasi Syarat: Anda boleh menguji menambah atau menghapuskan syarat kemasukan atau keluar tertentu untuk mencari keseimbangan terbaik dalam kombinasi syarat.
ringkaskan
Strategi ini berjaya menggabungkan trend, momentum, dan metrik volumes, memberikan cara yang agak unik untuk mengesahkan trend dan mengenal pasti potensi titik masuk. Ciri-ciri seperti pengesahan dua kali dan hentian dinamik menjadikannya mempunyai kelebihan tertentu.
/*backtest
start: 2023-12-25 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Trend Confirmation Strategy", overlay=true)
// Supertrend Indicator
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
// MACD Indicator
fast_length = input(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26)
macd_src = input(title="Source", defval=close)
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
macd_sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
macd_sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
fast_ma = macd_sma_source == "SMA" ? ta.sma(macd_src, fast_length) : ta.ema(macd_src, fast_length)
slow_ma = macd_sma_source == "SMA" ? ta.sma(macd_src, slow_length) : ta.ema(macd_src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = macd_sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
// VWAP Indicator
vwap_hideonDWM = input(false, title="Hide VWAP on 1D or Above")
vwap_src = input(title="VWAP Source", defval=hlc3)
vwap_value = ta.vwap(vwap_src)
vwap_value_long = vwap_value
vwap_value_short = vwap_value
// Entry Criteria
confirm_up_trend = direction > 0 and macd > signal
confirm_down_trend = direction < 0 and macd < signal
// VWAP Confirmation
price_above_vwap = close > vwap_value_long
price_below_vwap = close < vwap_value_short
// Stop Loss and Take Profit
stop_loss_range = input(2, title="Stop Loss Range")
trail_offset = input(0.5, title="Trailing Stop Offset")
stop_loss_long = close - stop_loss_range
stop_loss_short = close + stop_loss_range
// Strategy Entry
if not (vwap_hideonDWM and timeframe.isdwm)
if confirm_up_trend and price_above_vwap
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if confirm_down_trend and price_below_vwap
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Strategy Exit
if macd < signal and macd[1] >= signal[1]
strategy.close("Buy", comment="MACD Crossover")
if macd > signal and macd[1] <= signal[1]
strategy.close("Sell", comment="MACD Crossover")
// Plot Supertrend and VWAP
plot(supertrend, color=direction > 0 ? color.green : color.red, title="Supertrend")
plot(vwap_value_long, color=color.blue, title="VWAP Long")
plot(vwap_value_short, color=color.orange, title="VWAP Short")
// Plot MACD Histogram
hist = macd - signal
hist_color = hist >= 0 ? color.green : color.red
plot(hist, style=plot.style_histogram, color=hist_color, title="MACD Histogram")