1. Persegi
  2. Strategi Purata Bergerak Golden Cross

Strategi Purata Bergerak Golden Cross

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-26 14:23:55
Tag:

img

Ringkasan

Strategi Purata Bergerak Salib Emas adalah strategi trend-mengikuti berdasarkan purata bergerak. Ia menentukan arah trend pasaran dengan mengira purata bergerak dari tempoh yang berbeza dan menghasilkan isyarat perdagangan dengan sewajarnya. Khususnya, ia mengira purata bergerak 50 hari, 100 hari, dan 200 hari. Apabila purata bergerak jangka pendek melintasi di atas purata bergerak jangka panjang, isyarat beli dihasilkan. Apabila purata bergerak jangka pendek melintasi di bawah purata bergerak jangka panjang, isyarat jual dihasilkan.

Logika Strategi

Isyarat teras strategi ini berasal dari salib emas purata bergerak. Yang dipanggil salib emas merujuk kepada purata bergerak jangka pendek melintasi di atas purata bergerak jangka panjang, menunjukkan pasaran memasuki trend menaik. Strategi ini menggunakan purata bergerak 50 hari sebagai MA jangka pendek dan purata bergerak 200 hari sebagai MA jangka panjang. Ia membeli apabila kedua-dua MA membentuk salib emas dan menjual apabila MA 50 hari melintasi di bawah MA 100 hari untuk menyelesaikan kitaran perdagangan.

Dengan menetapkan purata bergerak dari tempoh yang berbeza, kita dapat menangkap dengan lebih baik titik perubahan trend pasaran. MA jangka pendek bertindak balas dengan lebih cepat terhadap perubahan harga dan mencerminkan pergerakan harga baru-baru ini. MA jangka panjang tidak sensitif terhadap turun naik jangka pendek dan dapat menentukan arah trend utama. Salib emas yang terbentuk antara kedua-dua MA dapat mengesahkan pembalikan trend dengan berkesan dan menghasilkan isyarat perdagangan.

Analisis Kelebihan

Kelebihan strategi ini ialah:

  1. Strategi purata bergerak berganda boleh mengikuti trend pasaran utama, mengelakkan gangguan oleh bunyi pasaran jangka pendek, dan mempunyai keupayaan trend yang kuat.

  2. Isyarat perdagangan yang jelas. Strategi ini bergantung sepenuhnya pada hubungan antara purata bergerak untuk menjana isyarat perdagangan, menjadikan penjanaan isyarat dan tafsiran sangat langsung dan tidak jelas, mengelakkan kesilapan penilaian subjektif.

  3. Pelaksanaan backtesting yang mudah. Sebagai strategi trend yang biasa, ia boleh dilaksanakan dengan cepat untuk backtesting untuk menilai keberkesanan strategi.

  4. Parameter seperti tempoh purata bergerak, produk dagangan, dan bingkai masa semua boleh dioptimumkan dan diperluaskan untuk mencari kombinasi parameter yang lebih baik.

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:

  1. Kelemahan titik perubahan: Kelemahan yang melekat pada purata bergerak tidak dapat mencari dengan tepat titik perubahan penting dan mungkin kehilangan peluang pembelian terbaik.

  2. Membuat isyarat bullish palsu. Mungkin terdapat beberapa salib emas yang membentuk isyarat palsu dalam jangka pendek, menyebabkan pelabur membuat penilaian yang salah.

  3. Risiko kejadian tiba-tiba: Kejadian tiba-tiba besar boleh menyebabkan turun naik pasaran yang drastik yang strategi purata bergerak mungkin gagal mengatasi.

  4. Risiko pasaran terhad julat: Apabila pasaran terhad julat untuk tempoh yang panjang, strategi boleh menghasilkan isyarat yang tidak sah yang berlebihan, mengakibatkan perdagangan yang kerap tetapi keuntungan keseluruhan yang rendah.

Risiko ini boleh dikurangkan dengan menyesuaikan parameter purata bergerak, menetapkan stop loss, atau menggabungkan dengan penunjuk lain.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  1. Mengoptimumkan parameter purata bergerak untuk mencari kombinasi terbaik. Lebih banyak parameter kitaran boleh diuji. Purata bergerak adaptif seperti purata bergerak eksponensial tiga juga boleh diperkenalkan.

  2. Tambah strategi stop loss untuk mengawal kerugian tunggal.

  3. Menggabungkan penunjuk lain untuk menapis isyarat. Isyarat purata bergerak berganda boleh digabungkan dengan penunjuk seperti jumlah dan turun naik untuk memastikan isyarat hanya dihasilkan apabila trend kuat.

  4. Menggunakan teknik pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan strategi. Algoritma secara automatik boleh mencari set parameter yang lebih optimum dan peraturan perdagangan untuk terus meningkatkan keuntungan strategi.

Kesimpulan

Strategi Purata Bergerak Salib Emas menentukan arah trend pasaran utama dengan mengira hubungan antara purata bergerak berganda, cuba menangkap peluang trend jangka menengah hingga panjang. Kelebihannya adalah peraturan isyarat yang jelas yang mudah dilaksanakan dan dioptimumkan. Ia sesuai untuk pelabur jangka menengah hingga panjang.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="MA Cross", overlay=true)
short = sma(close, 50)
short1 = sma(close[5], 50)
medium = sma(close, 100)
long = sma(close, 200)
long1 = sma(close[5], 200)

plot(short, color = color.red)
plot(long, color = color.green)
trendUp = (cross(short, long) and (long1 > short1) ? true : false)
x = if (trendUp)
    (long1 - short1)*5
else
    0
    
//start     = timestamp(2000, 01, 01, 00, 00)        // backtest start window
//finish    = timestamp(2020, 02, 09, 23, 59)        // backtest finish window
//window()  => time >= start and time <= finish ? true : false  

//strategy.entry("long", true, 1000, limit = high, when = window() and trendUp)
//strategy.close("long", when = window() and close < medium)

strategy.entry("long", true, 1, limit = high, when = trendUp)
strategy.close("long", when = close < medium)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi