Strategi mengikut arah aliran berdasarkan purata bergerak
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi bergerak rata-rata silang emas adalah strategi pengesanan trend berdasarkan purata bergerak. Strategi ini menilai arah trend pasaran dengan mengira purata bergerak dari pelbagai kitaran dan menghasilkan isyarat perdagangan. Secara khusus, strategi ini mengira tiga purata bergerak, garis 50 hari, garis 100 hari dan garis 200 hari, yang menghasilkan isyarat beli apabila rata-rata jangka pendek menembusi rata-rata jangka panjang dari bawah ke atas; menghasilkan isyarat jual apabila rata-rata jangka pendek jatuh dari atas ke bawah dan melanggar garis jangka panjang.
Prinsip Strategi
Isyarat teras strategi ini berasal dari persimpangan emas rata-rata bergerak. Yang dipanggil persimpangan emas, adalah isyarat bahawa rata-rata bergerak jangka pendek melangkaui rata-rata bergerak jangka panjang dari bawah ke atas, menunjukkan bahawa pasaran melangkah ke arah tren berbilang. Strategi ini membeli dengan garis 50 hari sebagai rata-rata jangka pendek, garis 200 hari sebagai rata-rata jangka panjang, menunggu dua garis rata-rata berlaku ketika persimpangan emas berlaku; dengan garis 50 hari sebagai rata-rata jangka pendek, garis 100 hari sebagai rata-rata jangka panjang, menunggu rata-rata jangka pendek melintasi garis rata-rata jangka panjang dan menjual, menyelesaikan satu kitaran perdagangan.
Dengan menetapkan purata bergerak dengan parameter yang berbeza, titik-titik perubahan trend pasaran dapat ditangkap dengan lebih baik. Rata-rata jangka pendek dapat bertindak balas lebih cepat terhadap perubahan harga, mencerminkan pergerakan harga baru-baru ini; Rata-rata jangka panjang tidak sensitif terhadap turun naik jangka pendek, dapat menentukan arah trend utama.
Analisis kelebihan strategi
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
Keupayaan trend yang kuat. Strategi purata bergerak berganda dapat mematuhi trend utama pasaran, mengelakkan gangguan oleh bunyi pasaran jangka pendek, dan mempunyai keupayaan trend yang kuat.
Isyarat perdagangan jelas. Strategi bergantung sepenuhnya pada hubungan rata-rata bergerak untuk membentuk isyarat perdagangan, dan isyarat dihasilkan dan ditafsirkan dengan sangat jelas dan langsung, mengelakkan kesalahan penilaian subjektif.
Mudah untuk melaksanakan pengembalian. Sebagai strategi trend-following yang tipikal, strategi ini boleh dengan cepat melaksanakan pengembalian dan menilai keberkesanan strategi.
Ruang yang boleh diperluaskan: parameter purata bergerak, jenis perdagangan, tempoh masa dan sebagainya boleh dioptimumkan untuk mencari kombinasi parameter yang lebih baik.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
Melewatkan titik-titik perubahan. Rata-rata bergerak secara semula jadi mempunyai keterbelakangan, tidak dapat menentukan titik-titik perubahan yang penting, dan mungkin terlepas masa pembelian terbaik.
Membuat banyak isyarat palsu. Dalam jangka masa pendek, beberapa isyarat palsu silang emas mungkin berlaku, yang menyebabkan para pelabur membuat kesalahan.
Risiko kejadian yang tidak dijangka. Kejadian yang tidak dijangka yang besar boleh menyebabkan pasaran bergolak dengan kuat, dan strategi purata bergerak sukar untuk menangani keadaan yang tidak normal seperti ini.
Apabila pasaran berada dalam keadaan goyah jangka panjang, strategi ini mungkin menghasilkan terlalu banyak isyarat yang tidak berkesan, menyebabkan operasi yang kerap tetapi keuntungan keseluruhan lemah.
Risiko ini boleh dielakkan dengan menyesuaikan parameter purata bergerak, menetapkan strategi stop loss, atau digunakan dengan kombinasi indikator lain.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Optimumkan parameter purata bergerak untuk mencari kombinasi parameter yang terbaik. Anda boleh menguji lebih banyak parameter kitaran, atau anda boleh memperkenalkan purata bergerak tiga indeks dan lain-lain.
Tambah strategi hentikan kerugian untuk mengawal kerugian tunggal. Hentikan bergerak atau hentikan peratusan dapat mengelakkan kerugian berkembang lebih jauh.
Digabungkan dengan isyarat penapisan petunjuk lain. Isyarat purata bergerak dua boleh digabungkan dengan petunjuk seperti jumlah transaksi, kadar turun naik, dan lain-lain untuk memastikan perdagangan hanya berlaku jika terdapat trend yang kuat.
Menggunakan teknologi pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan strategi. Dengan algoritma secara automatik mencari kombinasi parameter yang lebih baik dan peraturan perdagangan, terus meningkatkan kadar keuntungan strategi secara berulang.
ringkaskan
Strategi purata bergerak silang emas menilai arah trend utama pasaran dengan mengira hubungan antara purata bergerak ganda untuk menangkap peluang trend garis tengah. Keuntungan strategi ini adalah bahawa peraturan penilaian isyarat jelas, mudah dilaksanakan dan dioptimumkan, sesuai untuk digunakan oleh pelabur garis tengah. Kita juga harus memperhatikan keterbelakangan strategi ini dan isyarat palsu yang mungkin dihasilkan, mengambil langkah gabungan dan pengoptimuman untuk mengelakkan risiko yang berpotensi.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="MA Cross", overlay=true)
short = sma(close, 50)
short1 = sma(close[5], 50)
medium = sma(close, 100)
long = sma(close, 200)
long1 = sma(close[5], 200)
plot(short, color = color.red)
plot(long, color = color.green)
trendUp = (cross(short, long) and (long1 > short1) ? true : false)
x = if (trendUp)
(long1 - short1)*5
else
0
//start = timestamp(2000, 01, 01, 00, 00) // backtest start window
//finish = timestamp(2020, 02, 09, 23, 59) // backtest finish window
//window() => time >= start and time <= finish ? true : false
//strategy.entry("long", true, 1000, limit = high, when = window() and trendUp)
//strategy.close("long", when = window() and close < medium)
strategy.entry("long", true, 1, limit = high, when = trendUp)
strategy.close("long", when = close < medium)