Strategi perdagangan kuantitatif profesional SMART
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini didasarkan pada konsep dana pintar, menggunakan indeks rata-rata harian untuk mengenal pasti pengumpulan dan pengagihan dana institusi untuk menangkap trend pasaran. Apabila dana institusi terkumpul, strategi dilakukan lebih banyak; apabila dana institusi diedarkan, strategi dilakukan kosong.
Prinsip Strategi
- Indeks purata (OBV)
OBV adalah satu petunjuk kuantiti yang menghubungkan jumlah transaksi dengan perubahan harga. OBV menambah jumlah transaksi pada hari kenaikan harga dan mengurangkan jumlah transaksi pada hari penurunan harga.
Strategi ini menggunakan OBV.
- Syarat dana pintar
Strategi ini berasaskan pada kecenderungan OBV untuk mengenal pasti dua keadaan utama:
Syarat pembelian dana pintar: Apabila OBV bersisik adalah positif, ia menunjukkan kemungkinan pengumpulan dana institusi.
Syarat penjualan dana pintar: Apabila OBV bergeser negatif, ini menunjukkan bahawa mungkin ada peruntukan dana institusi.
- Peta isyarat
Dengan menggunakan anak panah hijau atas dan anak panah merah di bawah untuk menandakan tanda beli dan jual.
- Logik Strategi
Apabila anda mengenal pasti syarat untuk membeli dana pintar, lakukan lebih banyak; apabila anda mengenal pasti syarat untuk menjual dana pintar, lakukan lebih sedikit.
- Logik keluar
Apabila berlebih, jika terdapat isyarat menjual dana pintar, lakukan pesanan lebih banyak; apabila kosong, jika terdapat isyarat membeli dana pintar, lakukan pesanan kosong.
Analisis kelebihan
Menggunakan penunjuk purata untuk mengenal pasti trend pasaran dan menghapuskan bunyi pasaran dengan berkesan.
Menerima struktur pasaran berdasarkan tingkah laku dana institusi, menangkap perubahan trend dengan tepat.
Isyarat strategi jelas, peraturan mudah dan mudah dilaksanakan.
Ia boleh digunakan dalam mana-mana jenis dan mana-mana tempoh masa.
Analisis risiko
Penunjuk OBV mungkin menghasilkan isyarat yang salah, yang menyebabkan kehilangan masa membeli / menjual. Ia boleh disahkan dengan penunjuk lain yang sesuai.
Keadaan yang tidak dapat diramalkan dalam kes-kes yang melampau.
Keadaan kewangan institusi sukar untuk dinilai dengan tepat, yang boleh menyebabkan isyarat yang salah. Syarat pembelian / penjualan boleh dikurangkan dengan sewajarnya.
Arah pengoptimuman
Gabungan dengan penunjuk lain yang mengesahkan kebolehpercayaan isyarat, seperti bentuk K-line, penunjuk stok dan sebagainya.
Tetapkan hentian dinamik atau hentian pengesanan untuk mengawal kerugian tunggal.
Uji tetapan parameter untuk pelbagai jangka masa untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.
Menambah penunjuk kekuatan dana institusi untuk menilai kekuatan aliran / aliran dana dan meningkatkan kualiti isyarat.
ringkaskan
Strategi perdagangan kuantitatif profesional SMART menggunakan indikator rata-rata untuk mengenal pasti tingkah laku dana institusi, menilai struktur pasaran, menangkap titik perubahan trend dengan tepat. Isyarat strategi sederhana, jelas, mudah dilaksanakan, boleh digunakan secara meluas untuk mana-mana jenis dan tempoh masa, merupakan strategi pengesanan trend yang sangat praktikal.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-18 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Smart Money Concept Strategy", overlay=true)
// Smart Money Concept: On-Balance Volume (OBV)
obv_value = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)
obv_slope = obv_value - obv_value[1]
// Define conditions for smart money accumulation/distribution
smart_money_buy_condition = obv_slope > 0
smart_money_sell_condition = obv_slope < 0
// Plot signals
plotshape(series=smart_money_buy_condition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar)
plotshape(series=smart_money_sell_condition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar)
// Strategy Logic
if (smart_money_buy_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (smart_money_sell_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Strategy Exit Logic
strategy.close("ExitLong")
strategy.close("ExitShort")