1. Persegi
  2. SMART Strategi Perdagangan Kuantitatif Profesional

SMART Strategi Perdagangan Kuantitatif Profesional

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-31 10:28:34
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini berdasarkan konsep Wang Pintar menggunakan penunjuk Volume On-Balance (OBV) untuk mengenal pasti pengumpulan dana institusi dan pengedaran untuk menangkap trend pasaran.

Logika Strategi

  1. Volume dalam Bilangan (OBV)

    OBV adalah penunjuk momentum yang menghubungkan jumlah kepada perubahan harga. Ia mengumpul jumlah pada hari-hari naik dan mengurangkan jumlah pada hari-hari turun.

    Strategi menggunakan OBV harian.

  2. Keadaan Wang Pintar

    Strategi itu mengenal pasti dua syarat utama berdasarkan cerun OBV:

    • Keadaan Beli Wang Pintar: Kemiringan OBV > 0, menunjukkan potensi pengumpulan wang pintar.

    • Keadaan Jualan Wang Pintar: Kemiringan OBV < 0, menunjukkan kemungkinan pengedaran wang pintar.

  3. Pembuatan Isyarat

    Panah hijau ke atas dan panah merah ke bawah mewakili isyarat beli dan jual.

  4. Logika kemasukan

    Pergi panjang apabila syarat membeli wang pintar dipenuhi. Pergi pendek apabila syarat menjual wang pintar dipenuhi.

  5. Logika Keluar

    Apabila panjang, jika isyarat jual wang pintar berlaku, tutup kedudukan panjang. Apabila pendek, jika isyarat beli wang pintar berlaku, tutup kedudukan pendek.

Analisis Kelebihan

  1. Mengenal pasti trend pasaran menggunakan OBV, menapis kebisingan pasaran.

  2. Mencatatkan dengan tepat pembalikan trend berdasarkan tingkah laku dana institusi.

  3. Peraturan isyarat yang jelas, mudah dilaksanakan.

  4. Berlaku untuk mana-mana simbol dan jangka masa.

Analisis Risiko

  1. OBV boleh menghasilkan isyarat palsu, kehilangan masa masuk / keluar.

  2. Tidak boleh meramalkan kejadian melampau.

  3. Sukar untuk menentukan dengan tepat tingkah laku institusi, yang membawa kepada penyimpangan isyarat.

Pengoptimuman

  1. Tambah penunjuk lain untuk mengesahkan kebolehpercayaan isyarat e.g. corak candlestick, Stochastics dll.

  2. Gunakan stop loss dinamik atau trailing untuk mengawal kerugian setiap perdagangan.

  3. Uji jangka masa dan tetapan parameter yang berbeza untuk mencari kombinasi yang optimum.

  4. Masukkan penunjuk tekanan jumlah untuk menilai kekuatan aliran masuk / keluar dana.

Kesimpulan

Strategi perdagangan kuantitatif profesional SMART mengenal pasti tingkah laku dana institusi menggunakan OBV untuk menentukan struktur pasaran dan menangkap pembalikan trend dengan tepat. Peraturan isyarat yang mudah dan jelas menjadikannya mudah dilaksanakan di mana-mana simbol dan jangka masa.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-18 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Smart Money Concept Strategy", overlay=true)

// Smart Money Concept: On-Balance Volume (OBV)
obv_value = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)
obv_slope = obv_value - obv_value[1]

// Define conditions for smart money accumulation/distribution
smart_money_buy_condition = obv_slope > 0
smart_money_sell_condition = obv_slope < 0

// Plot signals
plotshape(series=smart_money_buy_condition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar)
plotshape(series=smart_money_sell_condition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar)

// Strategy Logic
if (smart_money_buy_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (smart_money_sell_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Strategy Exit Logic
strategy.close("ExitLong")
strategy.close("ExitShort")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi