Trend purata bergerak mengikut strategi

Ringkasan

Strategi ini menilai arah trend pasaran dengan mengira purata bergerak pantas (Fast MA) dan purata bergerak perlahan (Slow MA) dan membuat perbandingan untuk melaksanakan kedudukan panjang atau pendek di sepanjang trend. Apabila MA pantas melintasi MA perlahan, pergi panjang. Apabila MA pantas melintasi di bawah MA perlahan, pergi pendek. Sementara itu, hentikan kerugian dan ambil keuntungan ditetapkan untuk mengawal risiko.

Prinsip-prinsip

Logik teras strategi ini adalah berdasarkan salib emas dan salib mati purata bergerak. Purata bergerak boleh mencerminkan perubahan dalam harga pasaran purata dengan sangat baik. Purata pantas mempunyai tempoh yang lebih pendek dan dapat bertindak balas terhadap perubahan harga dengan cepat. Purata perlahan mempunyai tempoh yang lebih lama dan mewakili arah trend pasaran yang lebih luas. Apabila MA pantas melintasi MA perlahan, ia menunjukkan pasaran memulakan trend menaik. Apabila MA pantas melintasi di bawah MA perlahan, ia menunjukkan pasaran memulakan trend menurun.

Secara khusus, strategi ini mengira MA pantas 50 tempoh dan MA perlahan 200 tempoh, masing-masing. Pada setiap penutupan lilin, ia menilai sama ada MA pantas telah melintasi atau di bawah MA perlahan. Jika terdapat persimpangan (garis kuning melintasi garis merah), ia memasuki kedudukan panjang pada lilin seterusnya dibuka. Jika terdapat persimpangan di bawah (garis kuning melintasi di bawah garis merah), ia memasuki kedudukan pendek pada lilin berikutnya dibuka.

Selepas memasuki kedudukan, TrailStop akan digunakan untuk mengesan stop loss dan mengunci keuntungan.

Kelebihan

Ini adalah strategi trend berikut yang tipikal dengan kelebihan berikut:

1. Menggunakan purata bergerak untuk menentukan arah trend mempunyai ketepatan yang tinggi dan kadar kemenangan yang baik
2. Menggunakan gabungan purata bergerak pantas dan perlahan boleh menapis bunyi bising pasaran dengan berkesan dan menangkap trend utama
3. Menetapkan stop loss dan mengambil keuntungan boleh mengawal kerugian tunggal dan meningkatkan kebarangkalian keuntungan
4. Hasil ujian belakang adalah baik, dengan pengambilan maksimum yang boleh diterima dan nisbah Sharpe
5. Logik strategi adalah mudah dan mudah difahami, parameter adalah fleksibel untuk pelarasan, sesuai untuk peniaga purata

Risiko

Terdapat juga beberapa risiko untuk strategi ini:

1. Isyarat yang dijana oleh purata bergerak mungkin tertunda dan dipengaruhi oleh pecah palsu apabila turun naik pasaran yang melampau berlaku
2. Tetapan stop loss atau mengambil keuntungan yang tidak betul boleh menyebabkan kerugian atau kehilangan keuntungan
3. Terlalu bergantung pada tetapan parameter, parameter yang tidak betul akan sangat mempengaruhi prestasi strategi
4. Ia tidak dapat sepenuhnya mengelakkan kerugian kecil daripada penyelidikan harga dan penurunan.
5. Ia tidak mengambil kira kesan asas dan peristiwa berita penting di pasaran

Penyelesaian:

1. Mengkaji dan menetapkan parameter kitaran purata bergerak dengan munasabah
2. Mengambil stop loss adaptif dan mengambil keuntungan untuk mengelakkan kesilapan tetapan manual
3. Mengoptimumkan parameter melalui analisis kerumitan dan backtest
4. Memperluas julat stop loss dengan sewajarnya dan meningkatkan saiz kedudukan
5. Menggabungkan analisis asas dan peristiwa utama untuk merumuskan rancangan tindak balas

Arahan pengoptimuman

Terdapat ruang untuk mengoptimumkan lagi strategi ini:

1. Meningkatkan gabungan purata bergerak pelbagai kitaran untuk membentuk pelbagai kumpulan isyarat
2. Tambah penunjuk seperti jumlah dan turun naik untuk mengesahkan ketepatan isyarat trend
3. Gunakan kaedah pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter secara dinamik
4. Menetapkan mekanisme stop loss dan mengambil keuntungan yang beradaptasi
5. Pertimbangkan untuk menggabungkan sentimen pasaran, penunjuk perhatian pelabur
6. Uji kepelbagaian di seluruh produk yang berbeza
7. Menggabungkan penunjuk atau model penembusan yang lebih kompleks

Ringkasan

Ringkasnya, strategi ini menilai dan mengikuti trend pasaran menggunakan purata bergerak emas dan salib mati yang mudah, dan mengawal risiko dengan stop loss dan mengambil keuntungan yang munasabah.