RWI Volatility Contrarian Strategy

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-01 14:56:58
Tag:

Ringkasan

Strategi kontrarian turun naik RWI mengira puncak dan terendah RWI dalam tempoh tertentu untuk menentukan sama ada pasaran berada dalam keadaan pembalikan untuk menemui peluang pembalikan.

Prinsip Strategi

Strategi ini pertama kali mengira RWI tertinggi dan terendah dalam jangka masa tertentu (seperti 14 lilin).

RWI Tinggi = (Tinggi - Terendah N Tempoh Sebelumnya) / (ATR N Tempoh * sqrt(N))

RWI rendah = (Paling tinggi daripada N tempoh yang lalu - rendah) / (ATR N tempoh * sqrt(N))

Kemudian mengira perbezaan antara RWI tinggi/rendah dan ambang untuk menentukan sama ada ia di bawah ambang (seperti 1).

Jika RWI tinggi adalah di atas RWI rendah lebih daripada ambang, ia ditentukan bahawa harga akan berbalik, dan seseorang boleh mempertimbangkan untuk pergi pendek. Jika RWI rendah adalah di atas RWI tinggi lebih daripada ambang, ia ditentukan bahawa harga akan berbalik, dan seseorang boleh mempertimbangkan untuk pergi panjang. Ini membentuk strategi perdagangan bertentangan berdasarkan RWI untuk menentukan keadaan pembalikan pasaran.

Analisis Kelebihan

Strategi RWI yang bertentangan dengan turun naik mempunyai kelebihan berikut:

Menggunakan penunjuk RWI untuk menentukan titik pembalikan adalah tepat dengan kadar kemenangan yang tinggi
Mengambil strategi bertentangan sesuai untuk pelbagai pasaran
Logik strategi jelas dan mudah difahami, parameter fleksibel
Kitaran panjang dan pendek boleh dikonfigurasi untuk meningkatkan kualiti isyarat

Analisis Risiko

Strategi RWI yang bertentangan dengan turun naik juga mempunyai risiko berikut:

Isyarat pembalikan mungkin mempunyai pecah palsu, mengakibatkan kerugian
Lebih banyak isyarat pembalikan berlaku semasa trend yang berterusan, yang membawa kepada kerugian
Tetapan parameter RWI yang tidak betul boleh mengurangkan kualiti isyarat
Penunjuk RWI gagal apabila turun naik meningkat

Untuk mengawal risiko, parameter RWI boleh diselaraskan dengan sewajarnya, penapis boleh ditambah, julat pembalikan boleh dibatasi, dll.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan lagi dengan cara berikut:

Tambah analisis bingkai masa berganda menggunakan tempoh RWI yang panjang dan pendek untuk meningkatkan isyarat
Gabungkan dengan penunjuk lain seperti KD dan MACD untuk mengelakkan pecah palsu
Mengatur strategi stop loss untuk mengawal kerugian tunggal dengan ketat
Mengoptimumkan parameter RWI secara dinamik untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran
Mengoptimumkan pengurusan kedudukan, menambah atau mengurangkan kedudukan berdasarkan keadaan pasaran

Ringkasan

Strategi RWI mempunyai logika yang jelas menggunakan RWI untuk menentukan pembalikan. Logik perdagangan adalah kukuh dan berfungsi dengan baik di pasaran yang berbeza. Dengan mengoptimumkan parameter, mengawal risiko dan lain-lain, strategi dapat digunakan dengan lebih mantap dan cekap.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// Copyright (c) 2020-present, JMOZ (1337.ltd)
strategy("RWI Strategy", overlay=false)


length = input(title="Length", type=input.integer, defval=14, minval=1)
threshold = input(title="Threshold", type=input.float, defval=1.0, step=0.1)


rwi(length, threshold) =>
    rwi_high = (high - nz(low[length])) / (atr(length) * sqrt(length))
    rwi_low = (nz(high[length]) - low) / (atr(length) * sqrt(length))
    is_rw = rwi_high < threshold and rwi_low < threshold
    [is_rw, rwi_high, rwi_low]


[is_rw, rwi_high, rwi_low] = rwi(length, threshold)


long = not is_rw and rwi_high > rwi_low
short = not is_rw and rwi_low > rwi_high


strategy.entry("Long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)


plot(rwi_high, title="RWI High", linewidth=1, color=is_rw?color.gray:color.blue, transp=0)
plot(rwi_low, title="RWI Low", linewidth=1, color=is_rw?color.gray:color.red, transp=0)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi