Golden Cross dan Death Cross Strategi Perdagangan Kuantitatif
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini membolehkan perdagangan kuantitatif untuk membeli dan menjual mata wang dalam Forex dengan mengira 30 hari purata bergerak mudah (MA30) dan 200 hari purata bergerak mudah (MA200) dalam XAUUSD (Gold). Strategi ini menetapkan harga hentian dan hentian pada masa yang sama, yang dapat secara automatik melonggarkan kedudukan.
Prinsip Strategi
Penunjuk utama strategi ini adalah MA30 dan MA200. Apabila MA30 melintasi MA200, ia akan menghasilkan isyarat beli; apabila MA30 melintasi MA200, ia akan menghasilkan isyarat jual. Perpaduan ini dikenali sebagai pengaliran emas dan pengaliran mati.
Khususnya, strategi ini menggunakan perpustakaan ta untuk mengira MA30 dan MA200. Kemudian, fungsi ta.crossover dan ta.crossunder untuk menilai keadaan silang mereka. Apabila berlaku silang ke atas (golden cross), set nilai longCondition menjadi true, untuk melakukan operasi beli; apabila berlaku silang ke bawah (dead cross), set nilai shortCondition menjadi true, untuk melakukan operasi jual.
Dalam pelaksanaan perdagangan, pesanan beli dan jual telah menetapkan harga stop loss dan stop loss sebanyak 40,000 mata. Ini sama dengan perubahan harga sebanyak 4,000 mata dalam XAUUSD.
Di samping itu, strategi ini juga menyediakan mekanisme perlindungan. Jika anda memegang posisi berlainan mata wang, isyarat pemotongan mati akan diikuti, dan anda akan beralih ke posisi kosong. Jika anda memegang posisi kosong, isyarat pemotongan emas akan diikuti, dan anda akan beralih ke posisi kosong. Ini dapat mengelakkan kerugian besar jika trend berbalik.
Kelebihan Strategik
Ini adalah strategi trend-following yang sangat mudah dan intuitif. Ia mempunyai kelebihan berikut:
- Peraturan jelas dan mudah dilaksanakan.
- Ia boleh digunakan untuk pelbagai tempoh masa, sesuai untuk operasi dalam sehari dan panjang.
- Berpegang kepada kitaran pasaran, trend boleh ditarik balik.
- Mekanisme penangguhan kerugian yang disiapkan untuk mengawal kerugian tunggal.
- Menubuhkan mekanisme perlindungan untuk mengelakkan kerugian akibat perubahan trend.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
- Indeks MA berada di belakang dan mungkin terlepas peluang masuk yang terbaik untuk perubahan trend jangka pendek.
- Harga stop loss yang ditetapkan adalah tidak munasabah dan boleh menyebabkan stop loss terlalu awal.
- Ini adalah satu-satunya cara untuk mengelakkan pencemaran yang tidak dapat dielakkan.
- Strategi ini juga mempunyai keperluan untuk saiz dana yang diperdagangkan, yang perlu ditarik balik.
Untuk mengawal risiko-risiko ini, parameter boleh dioptimumkan, penyesuaian stop loss, penapis isyarat pembalikan dan sebagainya.
Pengoptimuman Strategi
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
- Optimumkan parameter MA, ganti dengan EMA atau purata bergerak bertimbangan.
- Menambah penapis untuk petunjuk lain seperti jumlah dagangan, indikator getaran dan sebagainya.
- Mekanisme perlindungan hanya boleh diaktifkan apabila isyarat yang ketara.
- Anda boleh mengatur saiz kedudukan untuk mengoptimumkan kecekapan penggunaan dana.
- Ia boleh digabungkan dengan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan secara dinamik penangguhan kerugian.
Dengan menyesuaikan parameter, penapis tambahan, dan pengurusan kedudukan, anda boleh meningkatkan kestabilan strategi.
ringkaskan
Strategi ini adalah strategi persilangan purata bergerak yang mudah dan praktikal. Ia mengikuti kitaran pasaran dan mengawal risiko dengan menetapkan stop loss, pelonggaran dan mekanisme perlindungan automatik. Strategi ini mudah difahami dan dilaksanakan dan boleh digunakan untuk pelbagai jenis perdagangan dan tempoh masa. Dengan pengoptimuman lanjut, nisbah risiko dan keuntungan yang lebih baik dapat diperoleh.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Cruce de Medias Móviles", overlay=true)
// Medias móviles
ma30 = ta.sma(close, 30)
ma60 = ta.sma(close, 60)
ma200 = ta.sma(close, 200)
// Cruce de medias móviles
crossoverUp = ta.crossover(ma30, ma200)
crossoverDown = ta.crossunder(ma30, ma200)
// Señales de compra y venta
longCondition = crossoverUp
shortCondition = crossoverDown
// Ejecución de órdenes
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Cover", "Buy", stop=close - 40.000, limit=close + 40.000)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Cover", "Sell", stop=close + 40.000, limit=close - 40.000)
// Plot de las medias móviles
plot(ma30, color=color.blue, title="MA 30")
plot(ma60, color=color.orange, title="MA 60")
plot(ma200, color=color.green, title="MA 200")
// Condiciones para cerrar la posición contraria
if (strategy.position_size > 0)
if (crossoverDown)
strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0)
if (crossoverUp)
strategy.close("Sell")