1. Persegi
  2. Strategi Envelope Pergerakan Purata

Strategi Envelope Pergerakan Purata

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-02 17:02:18
Tag:

img

Strategi ini menjana isyarat perdagangan berdasarkan penunjuk Envelope Pergerakan Purata Dipindahkan. Band envelope dikira oleh faktor peratusan purata bergerak. Jika paras tertinggi sebelumnya melanggar band atas, isyarat jual dihasilkan. Jika paras rendah sebelumnya melanggar band bawah, isyarat beli dihasilkan.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan purata bergerak eksponensial (EMA) sebagai penunjuk teras, dan membentuk jalur atas dan bawah selepas tempoh tertentu dengan faktor peratusan. Ini membina sistem sampul purata bergerak lengkap. Secara khusus, sistem sampul terdiri daripada:

  • EMA ((Harga, Tempoh) - Garis purata bergerak teras
  • atas = sEMA[disp] * ((100 + perAb)/100) - Garis atas
  • bot = sEMA[disp] * ((100 - perBl)/100) - Garis bawah

Di sini Peratusan di atas dan Peratusan di bawah mengawal julat peratusan jalur berbanding dengan garis purata bergerak teras. Parameter Perpindahan mengawal perpindahan tempoh antara jalur dan garis purata bergerak teras.

Dengan cara ini, kita boleh membentuk julat dagangan yang sesuai dengan menyesuaikan parameter di atas. isyarat dagangan dihasilkan apabila harga memecahkan jalur. khususnya:

  • Jika dekat adalah lebih rendah daripada band bawah bott, isyarat beli dihasilkan
  • Jika penutupan lebih tinggi daripada band atas, isyarat jual dihasilkan

Perhatikan bahawa strategi ini juga menyediakan parameter terbalik. Jika ditetapkan kepada benar, arah isyarat adalah bertentangan dengan di atas.

Analisis Kelebihan

Kelebihan utama strategi ini ialah:

  1. Menggunakan purata bergerak eksponensial sebagai penunjuk asas boleh mengurangkan kelewatan kurva dan meningkatkan kepekaan terhadap perubahan harga
  2. Parameter yang lebih boleh diselaraskan membolehkan pengoptimuman prestasi perdagangan yang lebih baik melalui penyesuaian parameter
  3. Mod terbalik disesuaikan dengan jenis pasaran yang berbeza
  4. Peraturan mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan

Risiko dan Langkah Berjaga-jaga

Terdapat juga beberapa risiko dengan strategi ini:

  1. Isyarat palsu boleh berlaku dengan kerap di pasaran yang terikat julat
  2. Tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan perdagangan berlebihan atau isyarat yang hilang
  3. Kebisingan pasaran tidak dapat disaring dengan berkesan, menghasilkan beberapa isyarat yang tidak berharga

Untuk mengelakkan risiko ini, beberapa pengoptimuman boleh dibuat:

  1. Menyaring isyarat dengan penunjuk lain seperti jumlah, turun naik dan lain-lain.
  2. Tambah proses pengoptimuman parameter untuk mencari set parameter optimum
  3. Sesuaikan stop loss dengan betul untuk mengehadkan kerugian

Arahan pengoptimuman

Masih banyak ruang untuk mengoptimumkan strategi ini:

  1. Tambah model pembelajaran mesin untuk merealisasikan pengoptimuman dan pelarasan parameter automatik
  2. Menggabungkan ciri-ciri seperti stop loss, trailing stop untuk mengawal risiko
  3. Menapis isyarat dengan penunjuk sentimen untuk meningkatkan kualiti
  4. Meningkatkan kombinasi model dengan penunjuk teknikal lain untuk mengenal pasti trend dan meningkatkan ketepatan keseluruhan
  5. Warisan templat strategi ini untuk membangunkan jenis lain sistem purata bergerak dan mengembangkan penerapan

Dengan pengoptimuman ini, kestabilan, kesesuaian dan prestasi strategi dapat ditingkatkan lagi.

Ringkasan

Strategi amplop berpindah purata menggunakan sistem purata berpindah eksponensial mudah dan jalur parameter untuk membentuk peraturan perdagangan yang jelas yang mudah ditafsirkan dan dilaksanakan. Ia adalah sistem trend berikut yang tipikal. Melalui penyesuaian parameter dan pengoptimuman, hasil yang baik dapat dicapai. Tetapi kesan persekitaran pasaran juga harus dipertimbangkan sepenuhnya dan risiko berpotensi harus dicegah. Strategi ini berfungsi sebagai templat asas dan mempunyai banyak ruang untuk pengembangan dan pengoptimuman.

/*backtest
start: 2024-01-25 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 14/08/2020
// Moving Average Displaced Envelope. These envelopes are calculated 
// by multiplying percentage factors with their displaced expotential 
// moving average (EMA) core.
// How To Trade Using:
// Adjust the envelopes percentage factors to control the quantity and 
// quality of the signals. If a previous high goes above the envelope 
// a sell signal is generated. Conversely, if the previous low goes below 
// the envelope a buy signal is given.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Moving Average Displaced Envelope Backtest", shorttitle="MA DE", overlay = true)
Price = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
Period =input(defval=9, minval=1)
perAb = input(title = "Percent above", defval=.5, minval=0.01, step = 0.1)
perBl = input(title = "Percent below", defval=.5, minval=0.01, step = 0.1)
disp = input(title = "Displacement", defval=13, minval=1) 
reverse = input(false, title="Trade reverse")
pos = 0
sEMA = ema(Price, Period)
top = sEMA[disp] * ((100 + perAb)/100)
bott = sEMA[disp]* ((100 - perBl)/100)
pos := iff(close < bott , 1,
	     iff(close > top, -1, pos[1])) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi