1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Purata Bergerak Penembusan Berganda

Strategi Dagangan Purata Bergerak Penembusan Berganda

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-02 17:33:14
Tag:

img

Ringkasan

Strategi Dagangan Purata Bergerak Penembusan Berganda adalah strategi yang menghasilkan isyarat beli dan jual berdasarkan beberapa penunjuk. Ia mengintegrasikan purata bergerak, penunjuk sokongan / rintangan, penunjuk trend dan penunjuk overbought / oversold untuk membentuk sistem dagangan yang komprehensif.

Logika Strategi

Beli Logik Isyarat

Isyarat beli memerlukan empat syarat berikut berlaku pada masa yang sama:

  1. Harga penutupan di atas petunjuk Parabolic SAR
  2. Harga penutupan di atas Purata Bergerak Sederhana dengan panjang = 200
  3. Indikator MACDgaris MACD di atas 0
  4. Indikator RSI dengan panjang = 7 di atas 50

Sebaik sahaja keempat-empat syarat dipenuhi, isyarat beli 1 dihasilkan.

Jual Logik Isyarat

Logik isyarat jual adalah bertentangan dengan isyarat beli. Ia memerlukan empat syarat berikut:

  1. Harga penutupan di bawah petunjuk Parabolic SAR
  2. Harga penutupan di bawah purata bergerak mudah dengan panjang = 200
  3. Indikator MACDgaris MACD di bawah 0
  4. Indikator RSI dengan panjang = 7 di bawah 50

Apabila keempat-empat syarat berlaku pada masa yang sama, isyarat jual -1 dihasilkan.

Masuk dan Keluar

Syarat masuk bergantung kepada isyarat beli dan jual. untuk pergi panjang isyarat beli mesti sama dengan 1. untuk pergi pendek isyarat jual mesti sama dengan -1.

Terdapat dua syarat keluar. Satu adalah keluar dengan cepat apabila isyarat berubah. Yang lain adalah menunggu isyarat bertentangan sebelum keluar dari kedudukan. Sebagai contoh, tunggu isyarat jual selepas pergi lama.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar Strategi Purata Bergerak Penembusan Berganda adalah gabungan beberapa penunjuk, yang membolehkan penilaian komprehensif mengenai trend, status overbought / oversold, dll. Khususnya, kelebihan utama adalah:

  1. Parabolik SAR menilai kejayaan yang berkesan sebagai sokongan / rintangan;
  2. Purata bergerak menentukan arah trend keseluruhan, mengelakkan operasi yang bertentangan dengan trend;
  3. MACD dengan jelas menilai status menaik / menurun;
  4. RSI mengelakkan risiko overbought/oversold;
  5. Menggabungkan pelbagai penunjuk sangat meningkatkan kestabilan dan kadar kejayaan.

Secara umum, sistem ini sangat sesuai untuk pembelajaran sendiri oleh pemula, serta untuk digunakan oleh profesional.

Analisis Risiko

Walaupun strategi ini mempunyai banyak kelebihan, masih ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan:

  1. Pengoptimuman parameter boleh membawa kepada pemasangan berlebihan dan prestasi hidup yang buruk;
  2. Kemungkinan tinggi perbezaan penunjuk, yang memerlukan pengesahan semula sebelum entri;
  3. Strategi stop loss tidak sempurna, cenderung untuk terperangkap dalam kedudukan;
  4. Potensi kekerapan dagangan yang berlebihan, peningkatan kos dan kebocoran.

Untuk menangani risiko ini, langkah-langkah berikut boleh diambil:

  1. Tambah penapis untuk memastikan isyarat yang konsisten;
  2. Stop loss yang ketat untuk mengawal kerugian perdagangan tunggal;
  3. Nombor kawalan perdagangan dan kekerapan perdagangan;
  4. Gabungan parameter ujian untuk mengelakkan pemasangan berlebihan.

Arahan pengoptimuman

Masih ada potensi besar untuk mengoptimumkan lagi strategi ini:

  1. Tambah model pembelajaran mesin untuk meramalkan kekuatan isyarat;
  2. Menggabungkan analisis teks untuk menilai kesan peristiwa berita penting;
  3. Tambah penunjuk struktur pasaran dan menyesuaikan strategi mengikut tempoh;
  4. Mengoptimumkan kaedah stop loss, seperti trailing stop loss atau shock stop loss;
  5. Pengaturan parameter dan kombinasi untuk mencari pasangan yang optimum.

Dengan penambahbaikan dalam aspek di atas, prestasi strategi dapat ditingkatkan lagi untuk aplikasi perdagangan langsung.

Kesimpulan

Strategi Dagangan Purata Bergerak Penembusan Berganda adalah strategi serba boleh yang menggabungkan beberapa penunjuk. Ia menggabungkan trend, sokongan / rintangan, penunjuk overbought / oversold untuk menentukan entri dan keluar. Dengan kesan pelengkap dan penghakiman komprehensif, strategi ini menyediakan model idea cemerlang untuk perdagangan kuantitatif yang bernilai penyelidikan dan aplikasi yang mendalam.

/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//Original Indicator by @Shizaru - simply made into a strategy!

strategy("Simple Buy/Sell Strategy", overlay=false)
psar = sar(0.02,0.02,0.2)
c1a = close > psar
c1v = close < psar

malen = input(200, title="MA Length")
mm200 = sma(close, malen)
c2a = close > mm200
c2v = close < mm200

fast = input(12, title="Fast EMA Length")
slow = input(26, title="Slow EMA Length")
[macd,signal,hist] = macd(close, fast,slow, 9)
c3a = macd >= 0
c3v = macd <= 0

rsilen = input(7, title="RSI Length")
th = input(50, title="RSI Threshold")
rsi14 = rsi(close, rsilen)
c4a = rsi14 >= th
c4v = rsi14 <= th

buy = c1a and c2a and c3a and c4a ? 1 : 0
sell = c1v and c2v and c3v and c4v ? -1 : 0

longtrades = input(true, title="Long Trades")
shorttrades = input(false, title="Short Trades")
quickexit = input(false, title="Quick Exits")

strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy==1 and longtrades==true)
strategy.close("Buy", when=quickexit==true ? buy==0 : sell==-1)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sell==-1 and shorttrades==true)
strategy.close("Sell", when=quickexit==true ? sell==0 : buy==1)

plot(buy, style=plot.style_histogram, color=color.green, linewidth=3, title="Buy Signals")
plot(sell, style=plot.style_histogram, color=color.red, linewidth=3, title="Sell Signals")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi