Gambaran Keseluruhan

Strategi ini terutamanya menggunakan salib emas dan salib kematian yang dibentuk oleh purata bergerak mudah 14 dan 28 hari untuk operasi pembalikan. Apabila purata bergerak pantas menembusi purata bergerak perlahan dari bawah ke atas, ia menunjukkan trend mula berbalik dan kedudukan beli boleh dibuka; apabila purata bergerak pantas menembusi purata bergerak perlahan dari atas ke bawah, ia menunjukkan trend mula berbalik dan kedudukan jual boleh dibuka.

Oleh kerana ia menggunakan purata bergerak mudah untuk menilai perubahan trend pasaran, saya menamakan strategi ini sebagai "Strategi Pembalikan Jangka Panjang Berdasarkan Dua Purata Bergerak".

Prinsip Strategi

Logik teras strategi ini adalah menggunakan dua purata bergerak mudah dengan tempoh berbeza iaitu 14 hari dan 28 hari untuk menilai trend pasaran. Peraturan khusus adalah seperti berikut:

1. Tentukan garis pantas sebagai purata bergerak mudah 14 hari, dan garis perlahan sebagai purata bergerak mudah 28 hari.

2. Apabila garis pantas menembusi garis perlahan dari bawah ke atas, ia adalah isyarat beli, masuk ke kedudukan beli.

3. Apabila garis pantas menembusi garis perlahan dari atas ke bawah, ia adalah isyarat jual, masuk ke kedudukan jual.

4. Selepas membeli/menjual, apabila garis pantas menembusi semula garis perlahan ke bawah, ia adalah isyarat tutup kedudukan.

Strategi ini juga menggabungkan stop loss, take profit, dan trailing take profit untuk pengurusan risiko. Bagi situasi beli dan jual, ia masing-masing mentakrifkan harga stop loss kedudukan panjang, harga take profit beli, harga take profit jual, dan harga trailing take profit kedudukan panjang. Parameter ini ditetapkan dalam bentuk peratusan untuk menjadikan strategi lebih fleksibel.

Analisis Kelebihan

• Strategi yang menggunakan dua purata bergerak untuk menilai trend utama pasaran ini mempunyai prinsip yang ringkas dan jelas, mudah difahami dan disahkan.
• Tempoh purata bergerak pantas dan perlahan ditetapkan pada 14 dan 28 hari, masing-masing mewakili perubahan trend jangka pendek dan sederhana, dapat mengesan peluang pembalikan dengan baik.
• Menggabungkan take profit, stop loss dan trailing take profit untuk mengawal risiko, membolehkan keuntungan dikunci dan mengelakkan kerugian daripada melebar.
• Boleh membeli dan menjual serentak, memenuhi keperluan persekitaran pasaran yang berbeza.

Risiko dan Penambahbaikan

• Persilangan dua purata bergerak mempunyai sedikit kelewatan, mungkin terlepas masa masuk yang optimum.
• Persilangan purata panjang dan pendek mudah menghasilkan isyarat palsu, elakkan menetapkan tempoh purata yang terlalu pendek.
• Jarak stop loss yang terlalu kecil mungkin meningkatkan kebarangkalian terkena henti rugi. Jarak stop loss perlu ditetapkan secara munasabah mengikut instrumen yang berbeza.
• Boleh memperkenalkan lebih banyak penunjuk untuk digabungkan bagi meningkatkan keteguhan strategi. Contohnya menambah Bollinger Bands untuk menilai trend, atau memperkenalkan MACD untuk mengesahkan masa masuk.

Arah Pengoptimuman

• Uji kombinasi parameter purata bergerak yang berbeza untuk mencari tempoh purata yang lebih sesuai dengan ciri instrumen tersebut.
• Uji tetapan jarak stop loss yang berbeza untuk mencari lokasi stop loss optimum.
• Uji penambahan penunjuk lain untuk pengoptimuman, cari kombinasi parameter optimum untuk mengurangkan isyarat palsu.
• Optimumkan peraturan pengurusan kedudukan untuk menjadikan keuntungan lebih lumayan.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, strategi ini adalah strategi klasik berdasarkan dua purata Bergerak untuk menentukan pembalikan trend. Ia mempunyai kelebihan seperti prinsip operasi yang mudah dan mudah dikuasai; pada masa yang sama terdapat juga arah pengoptimuman berterusan pada masa hadapan. Secara keseluruhan, strategi ini agak matang dari segi prinsip dan operasi, dan merupakan strategi permulaan yang baik untuk perdagangan kuantitatif.