1. Persegi
  2. Strategi Gabungan Bollinger Band dan Purata Bergerak

Strategi Gabungan Bollinger Band dan Purata Bergerak

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-02 17:47:12
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan Bollinger Bands dan Moving Averages, menggunakan Bollinger Bands band atas dan band bawah untuk menentukan penembusan harga dan menggunakan purata emas bergerak pantas dan salib kematian dengan purata bergerak perlahan untuk menentukan trend. Ia pergi lama apabila harga pecah di atas Bollinger band atas dan purata bergerak pantas melintasi di atas purata bergerak perlahan. Ia pergi pendek apabila harga pecah di bawah Bollinger band bawah dan purata bergerak pantas melintasi di bawah purata bergerak perlahan. Menggunakan pengesahan berganda sedemikian dapat menapis penembusan palsu dengan berkesan.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutamanya menggunakan dua penunjuk teknikal, Bollinger Bands untuk menentukan tahap harga dan Moving Averages untuk menentukan trend.

Band tengah Bollinger adalah purata bergerak mudah harga, band atas adalah band tengah + 2 penyimpangan standard, band bawah adalah band tengah - 2 penyimpangan standard. Apabila harga mendekati band atas, ia menunjukkan keadaan overbought. Apabila harga mendekati band bawah, ia menunjukkan keadaan oversold.

Purata bergerak pantas adalah purata bergerak mudah harga 50 tempoh dan purata bergerak perlahan adalah purata bergerak mudah 200 tempoh. Apabila MA pantas melintasi di atas MA perlahan, ia menandakan aliran menaik atau salib emas. Apabila MA pantas melintasi di bawah MA perlahan, ia menandakan aliran menurun atau salib kematian.

Isyarat kemasukan memerlukan pemenuhan kedua-dua syarat secara serentak: harga pecah di atas Bollinger band atas menunjukkan pemecahan tahap rintangan DAN MA cepat melintasi di atas MA perlahan menunjukkan aliran menaik; harga pecah di bawah Bollinger band bawah menunjukkan pemecahan tahap sokongan DAN MA cepat melintasi di bawah MA perlahan menunjukkan trend menurun. Pengesahan berganda ini dapat menapis pengaruh pecah palsu dengan berkesan.

Kelebihan

  1. Menggunakan pengesahan berganda dapat menapis pelarian palsu dengan berkesan dan membuat entri lebih tepat.

  2. Bollinger Bands secara visual menentukan tahap sokongan dan rintangan, Moving Averages dengan boleh dipercayai menentukan trend, kombinasi saling melengkapi.

  3. Kelembapan pengoptimuman yang tinggi pada parameter seperti tempoh Bollinger, pengganda penyimpangan standard, tempoh MA dll. Sesuai dengan lebih banyak persekitaran pasaran.

  4. Mudah dilaksanakan, mudah difahami, kurang kod, boleh digunakan secara langsung dalam perdagangan langsung.

Risiko

  1. Kedua-dua Bollinger Bands dan MA mungkin gagal dalam kes tertentu, pengesahan berganda juga mungkin gagal bersama-sama, menyebabkan entri yang salah.

  2. MAs mempunyai penerbitan yang tertunda, boleh menyebabkan masa kemasukan yang tidak tepat atau peluang yang hilang.

  3. Tetapan parameter yang tidak mencukupi seperti tempoh BB yang terlalu pendek, tempoh MA yang tidak sepadan dan lain-lain boleh menjejaskan prestasi strategi.

  4. Strategi pelarian cenderung kepada kesan pelarian palsu, walaupun dengan pengesahan berganda.

Kaedah-kaedah seperti pelarasan parameter dinamik, stop loss yang ketat, digabungkan dengan penunjuk lain boleh membantu mengurangkan risiko.

Arahan pengoptimuman

  1. Memperkenalkan penunjuk lain untuk pemeriksaan keadaan, contohnya penguatan jumlah pada BREAKOUT BB, MACD untuk penentuan trend, membentuk pengesahan berganda.

  2. Masukkan corak candlestick untuk membantu masa kemasukan, contohnya tukul yang terbentuk pada sentuhan atas BB.

  3. Mengambil MA dinamik dan bukannya MA statik untuk meningkatkan penentuan trend.

  4. Tetapkan pengoptimuman automatik parameter untuk mencari set parameter optimum melalui backtest sejarah.

  5. Sesuaikan saiz kedudukan dan tahap stop loss, tetapkan stop loss yang ketat untuk mengawal kerugian.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan Bollinger Bands dan Moving Averages berdasarkan penunjuk teknikal, memasuki kedudukan hanya apabila kedua-dua harga pecah Bollinger Bands band atas atau bawah dan emas / kematian silang MAs dipenuhi. Ini menggunakan Bollinger Bands intuitif sokongan / rintangan pengenalan dan Moving Averages penentuan trend yang boleh dipercayai untuk melengkapi satu sama lain dan menapis pecah palsu dengan berkesan. Secara umum, ini adalah strategi praktikal, mudah dilaksanakan, dan berbaloi untuk digunakan dan dioptimumkan dalam perdagangan langsung.

/*backtest
start: 2024-01-25 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Bollinger Bands and Moving Averages Strategy", overlay=true)

// Bollinger Bands
length = input(20, minval=1, title="BB Length")
mult = input(2.0, minval=0.1, maxval=5, title="BB Standard Deviation")
src = close
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Moving Averages
ma1_length = input(50, minval=1, title="MA1 Length")
ma2_length = input(200, minval=1, title="MA2 Length")
ma1 = sma(src, ma1_length)
ma2 = sma(src, ma2_length)

// Strategy Conditions
longCondition = crossover(src, upper) and crossover(ma1, ma2)
shortCondition = crossunder(src, lower) and crossunder(ma1, ma2)

// Strategy Execution
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Long", when=shortCondition)
strategy.close("Short", when=longCondition)

// Plotting
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upper, color=color.red, title="Upper")
plot(lower, color=color.green, title="Lower")
plot(ma1, color=color.orange, title="MA1")
plot(ma2, color=color.purple, title="MA2")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi