Strategi jangka panjang Supertrend Bitcoin
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi Supertrend Bitcoin long line adalah strategi perdagangan bitcoin yang hanya menggunakan beberapa mata. Ia menggabungkan penggunaan indikator SuperTrend, indikator RSI yang agak kuat dan indeks arah rata-rata ADX untuk menentukan titik masuk.
Prinsip Strategi
Strategi ini membuka lebih banyak kedudukan apabila syarat kemasukan berikut dipenuhi:
- Indeks SuperTrend bertukar kepada negatif
- 21 RSI kitaran kurang daripada 66
- 3 RSI kitaran lebih tinggi daripada 80
- 28 RSI kitaran lebih tinggi daripada 49
- Isyarat ADX lebih tinggi daripada 20
Apabila indikator SuperTrend berubah ke arah positif, strategi akan keluar dari pasaran.
Strategi ini menggunakan Margin Rate 100% untuk kepentingan akaun yang ditetapkan sebagai 10%. Ia akan memetakan kurva kepentingan strategi pada carta untuk analisis. Tetapan ini bertujuan untuk menangkap trend yang berlaku di pasaran bitcoin dalam trend garis panjang dalam keadaan indikator teknikal tertentu.
Analisis kelebihan
Kelebihan terbesar strategi Supertrend Bitcoin long line adalah bahawa ia hanya masuk setelah petunjuk teknikal mengukuhkan trend pasaran. Khususnya, ia memerlukan RSI jangka pendek dan jangka panjang untuk menunjukkan isyarat overbought atau oversold pada masa yang sama, yang menunjukkan pergerakan kitaran besar dan kitaran kecil mencapai konsensus, dan dengan itu menyaring banyak peluang perdagangan bising.
Strategi ini hanya melakukan lebih banyak dan tidak kosong, dan juga mengelakkan risiko kerugian tanpa had dalam perdagangan kosong. Dalam jangka panjang, kitaran besar bullish, mengejar kekalahan dapat memperoleh kadar kemenangan dan pulangan keuntungan yang lebih baik.
Analisis risiko
Risiko terbesar strategi Supertrend Bitcoin adalah bahawa ia tidak dapat bertindak balas terhadap penyesuaian dan penarikan balik jangka pendek yang dicetuskan oleh berita mengejut. Apabila berita mengenai keuntungan muncul di pasaran, harga jatuh secara mendadak, dan kerugian besar akan berlaku kerana tidak dapat mengubah arah. Ini adalah risiko residu yang tidak dapat dielakkan.
Risiko lain yang berpotensi adalah bahawa indikator seperti SuperTrend tidak sesuai untuk menentukan titik perubahan struktur pasaran. Mereka sering terlewat, sehingga kehilangan masa masuk atau keluar yang terbaik. Ini boleh menyebabkan keuntungan yang diperoleh jauh lebih rendah daripada pasaran itu sendiri. Untuk mengurangkan risiko ini, parameter boleh disesuaikan dengan sewajarnya, atau menambah indikator pendahuluan lain untuk pengesahan.
Arah pengoptimuman
Strategi Supertrend Bitcoin Long Line mempunyai ruang untuk pengoptimuman yang lebih lanjut:
Anda boleh menambah indeks saham bebas, indeks OBV, dan sebagainya untuk menilai kekuatan jual beli, dan mengelakkan kenaikan harga dalam saham kering yang tinggi
Dapat digabungkan dengan indikator kadar turun naik, hanya masuk apabila turun naik meningkat, untuk mengelakkan terjerumus ke dalam julat turun naik rendah yang tidak menguntungkan
Modul stop loss automatik boleh ditambah untuk menetapkan julat penarikan balik untuk mengelakkan kerugian besar melebihi keutamaan risiko
Anda boleh mengoptimumkan parameter, menyesuaikan parameter kitaran RSI, dan meningkatkan kesan indikator
Model pembelajaran mesin boleh digabungkan untuk mencapai parameter dinamik dan pengoptimuman pelbagai faktor
Dengan pengoptimuman ini, anda dapat meningkatkan lagi kestabilan, kemenangan dan tahap keuntungan strategi anda.
ringkaskan
Strategi Supertrend Bitcoin Long Line adalah strategi pelaburan kuantitatif yang mudah dan langsung. Ia bertujuan untuk menangkap mata wang Bitcoin atau mata wang kripto dalam pasaran dan memperoleh keuntungan yang stabil dengan mengejar dan membunuh penurunan. Walaupun terdapat risiko tertentu, strategi ini dapat dipertingkatkan lagi dengan penyesuaian parameter dan pengoptimuman model, menjadi alat yang menguntungkan untuk perdagangan kuantitatif.
/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Bitcoin Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=1000, margin_long=0.1)
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
if ta.change(direction) > 0
strategy.close("My Long Entry Id") // Close long position
plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)