Bollinger Bands dan Strategi Perdagangan Gabungan RSI

Gambaran keseluruhan

Ini adalah strategi yang menggunakan Bollinger Bands dan RSI untuk perdagangan gabungan. Idea utamanya adalah bahawa apabila RSI mencapai kawasan overbought atau oversold, ia digabungkan dengan naik dan turun Bollinger Bands untuk menghasilkan isyarat beli dan jual.

Nama strategi

BB-RSI Strategi Perdagangan Portfolio

Prinsip Strategi

Strategi ini bermula dengan mengira Bollinger Bands biasa, yang terdiri daripada mid-trail, up-trail, dan down-trail. Mid-trail adalah purata bergerak sederhana harga penutupan dalam tempoh tertentu, dan up-down-trail adalah perbezaan standard di atas mid-trail.

Strategi ini juga mengira RSI. RSI menilai sama ada pasaran semasa berada dalam keadaan overbought atau oversold dengan membandingkan purata kenaikan penutupan dan penurunan penutupan rata-rata dalam jangka masa tertentu.

Apabila RSI lebih kecil daripada titik rendah (default 30), bermakna pasaran berada dalam keadaan oversold; apabila RSI lebih besar daripada titik tinggi (default 70), bermakna pasaran berada dalam keadaan overbuy.

Apa yang dilakukan oleh strategi ini adalah menghasilkan isyarat beli jika harga penutupan berada di bawah Bollinger Bands ketika RSI mencapai zona oversold; menghasilkan isyarat jual jika harga penutupan berada di atas Bollinger Bands ketika RSI mencapai zona oversold.

Analisis kelebihan

Kelebihan terbesar strategi gabungan ini adalah keupayaan untuk mencari titik perubahan pasaran. Apabila harga saham berada di kawasan yang lebih luas dari Bollinger Bands, yang menunjukkan pergerakan pasaran yang lebih besar, maka dengan menggunakan RSI untuk menentukan sama ada pasaran terlalu banyak membeli atau terlalu banyak menjual, anda boleh menetapkan masa untuk berbalik.

Kelebihan lain ialah parameter yang fleksibel. Bollinger Bands dan RSI mempunyai parameter yang boleh disesuaikan, yang boleh dioptimumkan oleh peniaga mengikut keperluan mereka sendiri.

Analisis risiko

Risiko terbesar strategi ini adalah kurangnya isyarat yang dihasilkan. Terutama apabila pasaran bergerak satu arah dalam jangka masa yang panjang, keadaan overfit mudah berlaku. Pada masa ini RSI sukar mencapai keadaan overbought dan oversold, tidak dapat menghasilkan isyarat perdagangan.

Risiko lain adalah kesukaran dalam menetapkan parameter. Bollinger Bands dan RSI memerlukan parameter seperti kitaran, pilihan yang tidak tepat boleh menyebabkan strategi tidak berkesan. Ini memerlukan pedagang mempunyai pemahaman yang cukup tentang pasaran, jika tidak, anda harus berhati-hati menggunakan strategi tersebut.

Arah pengoptimuman

Untuk mendapatkan lebih banyak peluang perdagangan, anda boleh menyesuaikan RSI dengan betul. Sebagai contoh, anda boleh menaikkan rantaian rantaian rantaian rantaian rantaian rantaian rantaian rantaian rantaian rantaian rantaian rantaian rantaian rantaian rantaian rantaian rantaian.

Arah lain ialah memperkenalkan mekanisme penilaian trend, untuk mengelakkan pembalikan buta dalam keadaan pasaran unilateral. Sebagai contoh, arah garis rata-rata jangka panjang boleh dikira, sebagai syarat penapis, dan hanya menghasilkan isyarat jika arah garis rata-rata sesuai.

ringkaskan

Strategi gabungan BB-RSI menggunakan Bollinger Bands untuk menentukan rintangan sokongan, RSI untuk menilai overbought dan oversold, dan menghasilkan isyarat pada titik balik. Ia dapat menentukan titik balik pasaran dengan berkesan, dan merupakan strategi perdagangan reverse yang tipikal. Dengan pengoptimuman parameter dan penyempurnaan peraturan, strategi ini boleh menjadi alat yang kuat untuk perdagangan kuantitatif.