1. Persegi
  2. Strategi Pengesanan Pembalikan Momentum SAR

Strategi Pengesanan Pembalikan Momentum SAR

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-04 17:40:20
Tag:

img

Ringkasan

Artikel ini memperkenalkan strategi pengesanan pembalikan momentum berdasarkan indikator Parabolic Stop and Reverse (SAR). Strategi ini menggunakan indikator Parabolic SAR untuk mengenal pasti pembalikan trend yang berpotensi di pasaran Nifty Futures untuk perdagangan pengesanan trend automatik.

Strategi ini terutamanya sesuai untuk peniaga yang lebih suka pendekatan perdagangan yang sistematik, menyediakan isyarat kemasukan dan keluar yang jelas. Dengan menangkap trend pasaran, ia membantu peniaga mencapai matlamat kewangan mereka.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan penunjuk SAR Parabolik untuk menentukan arah trend harga. Dalam trend menaik, nilai SAR berada di bawah harga dan secara beransur-ansur bergerak ke atas apabila tahap tertinggi baru berlaku; Dalam trend menurun, nilai SAR berada di atas harga dan secara beransur-ansur bergerak ke bawah apabila tahap terendah baru berlaku.

Apabila nilai SAR melintasi di atas atau di bawah harga, ia menunjukkan kemungkinan pembalikan trend dan strategi akan mengambil kedudukan pendek atau panjang yang sepadan untuk menangkap arah trend baru.

Khususnya, selepas pada mulanya mengira nilai SAR semasa dan faktor pecutan, strategi terus mengesan tinggi / rendah baru dan menyesuaikan nilai SAR dengan sewajarnya. Pada bar yang disahkan, jika dalam trend menaik, ia mengambil kedudukan pendek di bawah nilai SAR; jika dalam trend menurun, ia mengambil kedudukan panjang di atas nilai SAR.

Analisis Kelebihan

  • Mencatatkan pembalikan pasaran menggunakan penunjuk SAR Parabolic klasik
  • Menyediakan isyarat masuk dan keluar yang jelas
  • Membantu mengesan trend dan menangkap pergerakan harga tambahan
  • Sistem dagangan automatik tanpa pengambilan keputusan manual

Analisis Risiko

  • Isyarat penunjuk SAR mungkin tidak boleh dipercayai 100%, isyarat palsu mungkin berlaku
  • Pembalikan gagal boleh menyebabkan stop loss
  • Kesan pertimbangan keperluan tamat tempoh kontrak
  • Kesan kos dagangan terhadap keuntungan strategi

Arahan pengoptimuman

  • Mengoptimumkan parameter SAR (langkah, nilai awal, nilai maksimum, dan lain-lain)
  • Menggabungkan penunjuk pembalikan lain (RSI, MACD dll) untuk mengesahkan pembalikan
  • Tambah logik keadaan (volume dll) untuk menapis isyarat palsu
  • Pertimbangkan untuk menggunakan hentian belakang dan bukannya hentian tetap
  • Pertimbangkan auto-penyesuaian saiz kedudukan

Kesimpulan

Strategi ini menyediakan sistem automatik untuk menangkap pembalikan trend pasaran menggunakan penunjuk SAR Parabolik. Ia memberikan isyarat masuk dan keluar yang jelas untuk keputusan perdagangan, membantu keuntungan dari penjejakan trend. Tetapi isu-isu seperti isyarat palsu, risiko kehilangan berhenti juga memerlukan perhatian. Dengan pengoptimuman berterusan, ia berpotensi menjadi kaedah penjejakan trend yang boleh dipercayai.

/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Positional Parabolic SAR Strategy", overlay=true)
initial = input(0.02)
step = input(0.02)
cap = input(0.2)
var bool isUptrend = na
var float Extremum = na
var float SARValue = na
var float Accelerator = initial
var float futureSAR = na

if bar_index > 0
    isNewTrendBar = false
    SARValue := futureSAR
    if bar_index == 1
        float pastSAR = na
        float pastExtremum = na
        previousLow = low[1]
        previousHigh = high[1]
        currentClose = close
        pastClose = close[1]
        if currentClose > pastClose
            isUptrend := true
            Extremum := high
            pastSAR := previousLow
            pastExtremum := high
        else
            isUptrend := false
            Extremum := low
            pastSAR := previousHigh
            pastExtremum := low
        isNewTrendBar := true
        SARValue := pastSAR + initial * (pastExtremum - pastSAR)
    if isUptrend
        if SARValue > low
            isNewTrendBar := true
            isUptrend := false
            SARValue := math.max(Extremum, high)
            Extremum := low
            Accelerator := initial
    else
        if SARValue < high
            isNewTrendBar := true
            isUptrend := true
            SARValue := math.min(Extremum, low)
            Extremum := high
            Accelerator := initial
    if not isNewTrendBar
        if isUptrend
            if high > Extremum
                Extremum := high
                Accelerator := math.min(Accelerator + step, cap)
        else
            if low < Extremum
                Extremum := low
                Accelerator := math.min(Accelerator + step, cap)
    if isUptrend
        SARValue := math.min(SARValue, low[1])
        if bar_index > 1
            SARValue := math.min(SARValue, low[2])
    else
        SARValue := math.max(SARValue, high[1])
        if bar_index > 1
            SARValue := math.max(SARValue, high[2])
    futureSAR := SARValue + Accelerator * (Extremum - SARValue)
    if barstate.isconfirmed
        if isUptrend
            strategy.entry("ShortEntry", strategy.short, stop=futureSAR, comment="ShortEntry")
            strategy.cancel("LongEntry")
        else
            strategy.entry("LongEntry", strategy.long, stop=futureSAR, comment="LongEntry")
            strategy.cancel("ShortEntry")
plot(SARValue, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.white)
plot(futureSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.red)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi