Strategi Perdagangan Pembalikan Volum MACD
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi dagangan reversal kuantitatif MACD adalah strategi untuk mengenal pasti titik-titik perubahan yang berpotensi atau titik-titik lanjutan dalam harga saham dengan menggabungkan petunjuk dan data jumlah dagangan dengan penunjuk dan penunjuk MACD. Nama strategi ini mencerminkan sifatnya menggunakan gabungan MACD dan kuantitatif untuk mengesan bentuk reversal. Ia dapat membantu pedagang meningkatkan peluang untuk membuat keuntungan, sambil menggunakan penapis jumlah dagangan untuk memfilterkan isyarat palsu.
Prinsip Strategi
Bahagian utama:
Penunjuk MACD digunakan untuk mengenal pasti titik pembalikan trend. Penunjuk turun menerusi garis isyarat pecah menjadi isyarat bullish, dan naik menerusi isyarat pecah menjadi bearish.
Jumlah dagangan digunakan untuk mengesahkan isyarat MACD. Isyarat masuk hanya akan dicetuskan apabila jumlah dagangan meningkat dengan ketara. Ini membantu menapis isyarat palsu.
Menggunakan mekanisme hentian. Apabila kedudukan mencapai tahap keuntungan yang ditetapkan, hentikan.
Proses untuk melaksanakan:
Menggunakan parameter tersuai untuk mengira indikator MACD dan garis isyaratnya.
Kenali garis isyarat penembusan MACD ke bawah ((sinyal beruang), sementara jumlah dagangan meningkat dengan ketara berbanding dengan garis K sebelumnya ((kuantiti boleh diperbesar) 。 sebagai isyarat pemandang kosong。
Kenali garis isyarat penembusan MACD ke atas ((sinyal lembu), sementara jumlah dagangan meningkat dengan ketara berbanding dengan garis K sebelumnya ((jumlah boleh diperbesar) 。 lakukan lebih banyak sebagai isyarat penurunan.
Tahap penangguhan selepas kemasukan ditetapkan sebagai harga kemasukan kalikan dengan nisbah keuntungan yang telah ditetapkan, sehingga penangguhan automatik dicapai.
Analisis kelebihan
Dengan menggabungkan MACD dengan jumlah dagangan, anda boleh menyaring beberapa isyarat palsu dan mengelakkan kerugian yang tidak perlu.
MACD lebih baik untuk mencerminkan fenomena jual beli jangka pendek, ditambah dengan pengesahan jumlah dagangan, untuk merebut peluang untuk berbalik.
Menggunakan tetapan parameter MACD yang standard untuk kemudahan pengguna.
Parameter boleh disesuaikan untuk memadankan pelbagai jenis dan gaya dagangan.
Analisis risiko
MACD adalah penunjuk ketinggalan, terdapat kelewatan tertentu. Apabila isyarat pecah muncul, pasaran mungkin telah berubah dengan ketara.
Peningkatan jumlah urus niaga juga boleh menyebabkan kesalahan persepsi. Sebagai contoh, dalam kes celah, peningkatan jumlah urus niaga mungkin tidak berkesan.
Kekuatan dan masa pemulihan adalah sukar untuk diramalkan, dan walaupun keuntungan garis pendek boleh dinaikkan atau diturunkan semula.
Penyelesaian:
Dengan menggunakan lebih banyak penunjuk teknikal seperti Brinks, RSI dan lain-lain untuk menilai kebolehpercayaan isyarat MACD.
Optimumkan parameter MACD agar lebih dekat dengan ciri pasaran semasa.
Mengambil langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan kerugian daripada berkembang.
Arah pengoptimuman
Mengoptimumkan kombinasi parameter MACD mengikut jenis perdagangan dan kitaran untuk meningkatkan ketepatan indikator.
Tambah lebih banyak penunjuk teknikal untuk kombinasi, seperti KDJ, Brinband dan lain-lain untuk meningkatkan kadar kemenangan.
Anda boleh menetapkan faktor pembesaran dinamik untuk keadaan jumlah transaksi, menjadikannya lebih sesuai dengan perubahan pasaran.
Mengoptimumkan penangguhan penarikan balik untuk meningkatkan tahap keuntungan.
ringkaskan
Strategi perdagangan reversal kuantitatif MACD dengan pengesahan jumlah dagangan tambahan yang diperlukan apabila isyarat reversal MACD muncul, dapat meningkatkan ketepatan isyarat, membantu menangkap titik-titik reversal yang penting, sambil mengelakkan kerugian yang tidak perlu disebabkan oleh isyarat palsu. Strategi ini sederhana, mudah difahami, dan mempunyai beberapa petunjuk dalam talian. Tetapi pedagang masih perlu menggabungkan lebih banyak petunjuk dalam talian untuk mengesahkan isyarat untuk mengawal risiko.
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MACD Anti-Pattern Detector with Volume", shorttitle="MACD-APD-Vol", overlay=true)
// MACD settings
fastLength = input(3, title="Fast Length")
slowLength = input(10, title="Slow Length")
signalSmoothing = input(16, title="Signal Smoothing")
takeProfitPct = input(10.0, title="Take Profit (%)") / 100
volumeMultiplier = input(1.0, title="Volume Multiplier")
[macd, signal, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
// Detect anti-patterns with volume confirmation
bullishAntiPattern = ta.crossunder(macd, signal) and volume > volume[1] * volumeMultiplier
bearishAntiPattern = ta.crossover(macd, signal) and volume > volume[1] * volumeMultiplier
// Entry conditions
if (bullishAntiPattern)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (bearishAntiPattern)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Take profit conditions
strategy.exit("Take Profit Long", "Long", limit=strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPct))
strategy.exit("Take Profit Short", "Short", limit=strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPct))
// Highlight anti-patterns
plotshape(series=bullishAntiPattern, title="Bullish Anti-Pattern", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, text="PUT")
plotshape(series=bearishAntiPattern, title="Bearish Anti-Pattern", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, text="CALL")