Strategi Pengesanan Fluktuasi Stok PSAR Dinamis

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-05 10:40:12
Tag:

Ringkasan

Strategi ini melaksanakan pengesanan turun naik saham yang mudah dan cekap dan strategi mengambil keuntungan / menghentikan kerugian automatik berdasarkan petunjuk Parabolic SAR. Ia dapat menjejaki aliran naik dan turun harga saham secara dinamik dan menetapkan titik mengambil keuntungan / menghentikan kerugian secara automatik di titik pembalikan tanpa campur tangan manual, mewujudkan perdagangan automatik.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan penunjuk SAR Parabolik untuk menentukan arah trend turun naik harga saham. Apabila penunjuk PSAR berada di bawah garis K, ia menunjukkan trend menaik; apabila penunjuk PSAR berada di atas garis K, ia menunjukkan trend menurun. Strategi ini mengesan perubahan dalam nilai PSAR dalam masa nyata untuk menentukan perubahan dalam trend.

Apabila trend menaik disahkan, strategi akan menetapkan titik stop loss di titik PSAR BAR seterusnya; apabila trend menurun disahkan, strategi akan menetapkan titik mengambil keuntungan di titik PSAR BAR seterusnya. Ini mencapai fungsi mengambil keuntungan / berhenti rugi automatik apabila harga saham berbalik.

Pada masa yang sama, strategi ini mempunyai parameter terbina dalam seperti nilai permulaan, nilai langkah dan nilai maksimum untuk menyesuaikan kepekaan penunjuk PSAR, dengan itu mengoptimumkan kesan mengambil keuntungan / berhenti kerugian.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini adalah bahawa ia merealisasikan automasi penuh penjejakan turun naik saham dan mengambil keuntungan / berhenti rugi automatik. Keuntungan dapat direalisasikan tanpa pertimbangan manual mengenai trend pasaran, yang sangat mengurangkan kos masa dan tenaga perdagangan manual.

Berbanding dengan strategi stop loss / take profit tradisional, titik mengambil keuntungan / stop loss strategi ini adalah berubah-ubah, yang dapat menangkap perubahan harga dan peluang dengan lebih cepat.

Selepas pengoptimuman parameter, strategi ini dapat terus mendapat keuntungan dalam trend utama, sementara secara automatik menghentikan kerugian untuk melindungi prinsipal apabila pembalikan datang.

Analisis Risiko

Risiko terbesar strategi ini adalah kebarangkalian bahawa penunjuk PSAR salah menilai arah trend. Apabila harga saham mempunyai penyesuaian dan turun naik jangka pendek, penunjuk PSAR mungkin memberikan isyarat yang salah. Pada masa ini, adalah perlu untuk mengoptimumkan parameter PSAR dengan munasabah untuk meningkatkan ketepatan penilaian.

Satu lagi titik risiko adalah bahawa titik mengambil keuntungan / berhenti kerugian terlalu dekat dengan harga semasa. Ini boleh meningkatkan kebarangkalian titik stop loss terputus, membawa kesan yang lebih besar kepada pokok. Pada masa ini, santaikan julat mengambil keuntungan / berhenti kerugian dengan betul untuk memastikan ruang penyangga yang mencukupi.

Pengoptimuman Strategi

Potensi pengoptimuman strategi ini terutamanya memberi tumpuan kepada penyesuaian parameter penunjuk PSAR itu sendiri. Dengan menguji stok yang berbeza dan mengoptimumkan tetapan nilai permulaan, nilai langkah dan nilai maksimum, penunjuk PSAR boleh menjadi lebih sensitif terhadap turun naik harga, sambil memastikan ketepatan penghakiman. Ini memerlukan banyak kerja backtesting dan analisis.

Arah pengoptimuman lain adalah untuk menetapkan julat mengambil keuntungan / hentian kerugian. Adalah perlu untuk mengkaji julat turun naik intraday saham yang berbeza, dan menetapkan keperluan nisbah keuntungan / kerugian yang munasabah berdasarkan ini. Ini dapat mengurangkan lagi kebarangkalian kerugian utama.

Ringkasan

Strategi ini menggunakan penunjuk SAR Parabolik untuk merealisasikan penjejakan stok yang sepenuhnya automatik dan strategi perdagangan keuntungan / hentian kerugian automatik. Kelebihannya yang terbesar adalah bahawa tidak memerlukan campur tangan manual, yang dapat mengurangkan kos masa dan tenaga. Risiko utama berasal dari salah menilai penunjuk, yang boleh dikurangkan melalui pengoptimuman parameter. Secara umum, strategi ini menyediakan penyelesaian yang cekap dan boleh dipercayai untuk perdagangan kuantitatif saham.

/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Swing Parabolic SAR Strategy", overlay=true)
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na
if bar_index > 0
	firstTrendBar = false
	SAR := nextBarSAR
	if bar_index == 1
		float prevSAR = na
		float prevEP = na
		lowPrev = low[1]
		highPrev = high[1]
		closeCur = close
		closePrev = close[1]
		if closeCur > closePrev
			uptrend := true
			EP := high
			prevSAR := lowPrev
			prevEP := high
		else
			uptrend := false
			EP := low
			prevSAR := highPrev
			prevEP := low
		firstTrendBar := true
		SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
	if uptrend
		if SAR > low
			firstTrendBar := true
			uptrend := false
			SAR := max(EP, high)
			EP := low
			AF := start
	else
		if SAR < high
			firstTrendBar := true
			uptrend := true
			SAR := min(EP, low)
			EP := high
			AF := start
	if not firstTrendBar
		if uptrend
			if high > EP
				EP := high
				AF := min(AF + increment, maximum)
		else
			if low < EP
				EP := low
				AF := min(AF + increment, maximum)
	if uptrend
		SAR := min(SAR, low[1])
		if bar_index > 1
			SAR := min(SAR, low[2])
	else
		SAR := max(SAR, high[1])
		if bar_index > 1
			SAR := max(SAR, high[2])
	nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
	if barstate.isconfirmed
		if uptrend
			strategy.entry("short", strategy.short, stop=nextBarSAR, comment="short")
			strategy.cancel("long")
		else
			strategy.entry("long", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="long")
			strategy.cancel("short")
			
plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
plot(nextBarSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.aqua)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi