1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Kuantitatif Berdasarkan Band Purata Bergerak 5 Hari dan Isyarat Beli/Jual GBS

Strategi Dagangan Kuantitatif Berdasarkan Band Purata Bergerak 5 Hari dan Isyarat Beli/Jual GBS

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-05 10:50:35
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan jalur purata bergerak 5 hari dan isyarat beli / jual GBS untuk mengenal pasti arah trend dan menjana isyarat perdagangan. Band purata bergerak digunakan untuk menilai arah trend dan tahap sokongan / rintangan utama, sementara isyarat beli / jual GBS digunakan untuk mencari masa masuk yang tepat di bawah arah trend. Strategi ini sesuai untuk perdagangan trend jangka menengah dan dapat mencapai pulangan yang berlebihan di pasaran yang terhad.

Prinsip Strategi

  1. Mengira purata bergerak mudah harga tinggi dan rendah 5 hari untuk mendapatkan jalur purata bergerak 5 hari
  2. Apabila harga penutupan memecahkan jalur purata bergerak, ia menunjukkan pembalikan trend
  3. Apabila trend menaik dikenal pasti, kedudukan panjang diambil jika isyarat beli GBS dipicu; Apabila trend menurun dikenal pasti, kedudukan pendek diambil jika isyarat jual GBS dipicu
  4. Tetapkan mekanisme keluar stop loss/take profit, keluar apabila drawdown melebihi ambang tertentu

Kelebihan Strategi

  1. Band purata bergerak dengan tepat menilai arah trend utama
  2. Isyarat beli/jual GBS mempunyai kadar kemenangan yang agak tinggi
  3. Mekanisme stop loss mengawal risiko dengan berkesan dan mengehadkan kerugian

Risiko dan Penyelesaian

  1. Penembusan palsu boleh berlaku dengan kerap di pasaran yang terikat julat, menyebabkan kesilapan perdagangan
    • Penyelesaian: Luaskan jalur purata bergerak untuk memastikan operasi hanya semasa trend yang jelas
  2. Risiko yang bergantung kepada satu penunjuk
    • Penyelesaian: Tambah pengesahan dari penunjuk lain misalnya MACD, RSI untuk mengelakkan isyarat pembalikan yang hilang
  3. Risiko pemasangan berlebihan pada ujian belakang
    • Penyelesaian: Luaskan jangka masa backtest, bandingkan hasil di pelbagai produk dan parameter

Arahan untuk Pengoptimuman Strategi

  1. Pengoptimuman parameter untuk mencari kombinasi parameter optimum
  2. Tambah isyarat pengesahan dari penunjuk lain
  3. Membangunkan mekanisme purata bergerak adaptif
  4. Penyesuaian paras stop loss berdasarkan keadaan pasaran
  5. Tambah algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan strategi secara automatik

Kesimpulan

Strategi ini mengintegrasikan jalur purata bergerak dan isyarat beli / jual GBS, beroperasi dengan keyakinan tinggi selepas mengenal pasti arah trend yang jelas untuk menapis bunyi pasaran. Ia boleh mengunci keuntungan jangka sederhana dan keluar tepat pada masanya. Strategi ini mudah dan cekap dalam penggunaan modal, memberikan keuntungan yang stabil untuk peniaga kuant. Pengoptimuman dan pengulangan berterusan dapat meningkatkan lagi kadar kemenangan dan keuntungan.

/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("5MABAND + GBS Buy & Sell Strategy", overlay=true)

// Command 1 - 5MABAND Calculation
length = input(5, title="Number of Candles for Average")
avgHigh = ta.sma(high, length)
avgLow = ta.sma(low, length)

// Plotting 5MABAND Bands
plot(avgHigh, color=color.green, title="5MABAND High Line", linewidth=1)
plot(avgLow, color=color.red, title="5MABAND Low Line", linewidth=1)

// Command 2 - GBS concept Buy Entry
gbsBuyCondition = close > open and high - close < close - open and open - low < close - open and close - open > close[1] - open[1] and close - open > close[2] - open[2] and close - open > close[3] - open[3] and close[1] < avgHigh and close[2] < avgHigh and close[3] < avgHigh and open[1] < avgHigh and open[2] < avgHigh and open[3] < avgHigh

// Command 3 - GBS Concept Sell Entry
gbsSellCondition = open - close > open[1] - close[1] and open - close > open[2] - close[2] and open - close > open[3] - close[3] and open[1] > avgLow and open[2] > avgLow and open[3] > avgLow and open - close > open - low and open - close > high - open

// Command 6 - 5MABAND Exit Trigger
exitTriggerCandle_5MABAND_Buy = low < avgLow
exitTriggerCandle_5MABAND_Sell = high > avgHigh

// Exit Signals for 5MABAND
exitBuySignal_5MABAND = close < avgLow
exitSellSignal_5MABAND = close > avgHigh

// Execute Buy and Sell Orders
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = gbsBuyCondition)
strategy.close("Buy", when = exitBuySignal_5MABAND)

strategy.entry("Sell", strategy.short, when = gbsSellCondition)
strategy.close("Sell", when = exitSellSignal_5MABAND)

// Exit Buy and Sell Orders for 5MABAND
strategy.close("Buy", when = exitTriggerCandle_5MABAND_Buy)
strategy.close("Sell", when = exitTriggerCandle_5MABAND_Sell)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi