1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Kuantum Berdasarkan Saluran SuperTrend

Strategi Perdagangan Kuantum Berdasarkan Saluran SuperTrend

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-05 13:57:28
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menghasilkan isyarat Masuk dan Keluar berdasarkan penunjuk saluran SuperTrend untuk merealisasikan perdagangan kuant automatik. Penunjuk saluran SuperTrend dapat mengenal pasti titik pecah dan tahap sokongan / rintangan dengan jelas untuk menentukan arah trend. Strategi ini menggabungkan kelebihan penunjuk ini untuk menjalankan perdagangan panjang dan pendek.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan ATR dan Saluran Donchian untuk mengira dua garis stop-loss untuk kedudukan panjang dan pendek. Secara khusus, ia mengira nilai ATR menggunakan tempoh ATR dan parameter pengganda, kemudian menambahkan dan mengurangkannya dari purata tertinggi tertinggi dan terendah terendah untuk mendapatkan garis stop-loss panjang dan pendek. Apabila harga penutupan melanggar di atas garis stop-loss panjang ke atas, isyarat panjang dihasilkan. Apabila harga penutupan melanggar di bawah garis stop-loss pendek ke bawah, isyarat pendek dicetuskan.

Selepas mengambil kedudukan panjang atau pendek, garis stop-loss dikemas kini secara dinamik untuk mengunci keuntungan. Garis stop-loss baru tidak akan lebih rendah atau lebih tinggi daripada yang sebelumnya, mengelakkan penembusan stop-loss. Apabila tinggi atau rendah baru muncul antara garis stop-loss semasa dan sebelumnya, garis stop-loss disesuaikan dengan harga terkini.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini adalah bahawa penunjuk saluran SuperTrend dapat dengan jelas mengenal pasti arah trend dan tahap sokongan / rintangan utama. Bersama dengan stop-loss ATR dinamik, ia dapat mengawal kerugian perdagangan tunggal dengan berkesan.

Secara khusus, dua garis stop-loss dalam penunjuk saluran SuperTrend mewakili asas kos kedudukan dan sokongan / rintangan terkini. Mereka menawarkan panduan yang sangat jelas untuk Masuk dan Keluar. Sementara itu, garis stop-loss dikemas kini secara dinamik untuk mengunci keuntungan dan mencegah penembusan stop-loss.

Secara amnya, strategi ini memasuki tepat pada masanya apabila trend ditentukan, mengawal risiko melalui stop-loss dinamik, menjadikannya strategi perdagangan kuantitatif yang agak kukuh.

Analisis Risiko

Risiko utama strategi ini terletak pada kemungkinan penembusan stop-loss. Apabila harga turun naik secara ganas, garis stop-loss baru boleh menjadi lebih rendah atau lebih tinggi daripada yang sebelumnya, menyebabkan penembusan stop-loss dan peningkatan kerugian.

Selain itu, isyarat entri yang dihasilkan oleh penunjuk saluran SuperTrend tidak berfungsi dengan baik di pasaran yang berbeza, yang kadang-kadang membawa kepada perdagangan yang salah. campur tangan manual diperlukan untuk menentukan arah trend sebelum membolehkan strategi.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  1. Mengoptimumkan tempoh ATR dan parameter pengganda untuk mencari kombinasi terbaik melalui backtesting pelbagai nilai dan menganalisis metrik seperti pulangan dan nisbah Sharpe.

  2. Tambah penunjuk lain untuk penapisan isyarat untuk mengelakkan entri yang salah dalam pasaran berkisar. purata bergerak, Bollinger Bands dan lain-lain boleh digunakan untuk menentukan arah trend.

  3. Menggabungkan penunjuk jumlah untuk menyesuaikan kedudukan stop-loss. Garis stop-loss boleh diselaraskan berdasarkan lonjakan jumlah untuk mengunci keuntungan lebih lanjut.

  4. Memperkenalkan model pembelajaran mesin untuk pengoptimuman parameter adaptif. Teknik seperti RNN dan LSTM boleh dimanfaatkan untuk meramalkan nilai parameter optimum secara dinamik.

Kesimpulan

Strategi ini berasal dari penunjuk saluran SuperTrend dengan pertimbangan yang jelas mengenai arah trend dan kadar kemenangan yang agak tinggi. Ia juga menggunakan stop-loss pengesanan ATR dinamik untuk mengawal kerugian perdagangan tunggal. Prestasi boleh ditingkatkan lagi melalui pengoptimuman parameter, pengoptimuman penunjuk dan lain-lain. Secara umum, ia adalah strategi yang kukuh yang sesuai untuk perdagangan kuantiti automatik.

/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//EU ESCREVI ISSO TUDO, PARA FICAR BEM CLARO

strategy("SuperTrend Strategy", overlay=true)


//AQUI OS INPUTS PARA A SUPERTREND
length = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=7)
mult = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=7)
showLabels = input(title="Show Buy/Sell Labels ?", type=input.bool, defval=true)

//AQUI O CALCULO DO ATR STOPS
atr = mult * atr(length)



//AQUI A TRANSFORMAÇÃO DO ATR STOPS EM SUPERTREND
//-
//A LÓGICA PARA LONGSTOP
longStop = hl2 - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := close[1] > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop

//A LÓGICA PARA SELLSTOP
shortStop = hl2 + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := close[1] < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop


//DIREÇÃO DO INDICADOR
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and close > shortStopPrev ? 1 : 
   dir == 1 and close < longStopPrev ? -1 : dir


//DEFININDO AS CORES DAS LINHAS DA SUPERTREND
longColor = color.lime
shortColor = color.red


//PLOTANDO NO GRÁFICO A SUPERTREND E A ESTRATÉGIA
plot(dir == 1 ? longStop : na, title="Long Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=3, color=longColor)
buySignal = dir == 1 and dir[1] == -1
plot(dir == 1 ? na : shortStop, title="Short Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=3, color=shortColor)
sellSignal = dir == -1 and dir[1] == 1

//DEFININDO AS FUNÇÕES DE COMPRA E VENDA
strategy.entry("long", strategy.long, when = buySignal)
strategy.entry("short", strategy.short, when = sellSignal)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi