Strategi Pengesanan Trend Berasaskan Crossover Purata Bergerak

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-06 11:37:23
Tag:

Ringkasan

Strategi ini mengira garis EMA kitaran yang berbeza untuk menentukan keadaan silang mereka dan menggunakan penunjuk RSI untuk menilai trend pasaran, untuk melaksanakan perdagangan penjejakan trend. Idea utamanya adalah: menjana isyarat beli apabila garis EMA jangka pendek melintasi garis EMA kitaran yang lebih lama dari bawah; menjana isyarat jual apabila EMA jangka pendek melintasi di bawah garis EMA kitaran yang lebih lama. Dengan menggunakan isyarat silang EMA tersebut, strategi mengesan trend pasaran.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutamanya menggunakan sifat EMA yang cepat dan perlahan dan mengira 5 garis EMA kitaran yang berbeza, termasuk garis 9 hari, 21 hari, 51 hari, 100 hari dan 200 hari.

Apabila garis EMA kitaran pendek melintasi garis EMA kitaran panjang dari bawah, ia menunjukkan harga mula meningkat dan mencetuskan isyarat beli. Apabila EMA kitaran pendek melintasi di bawah EMA kitaran panjang, ia menunjukkan harga mula menurun dan mencetuskan isyarat jual. Oleh itu, dengan menilai situasi persilangan garis EMA, kita boleh menentukan aliran naik atau penurunan pasaran.

Di samping itu, strategi ini juga memperkenalkan penunjuk RSI untuk penilaian tambahan. Isyarat beli hanya akan dicetuskan apabila RSI lebih besar daripada 65, dan isyarat jual hanya apabila RSI kurang daripada 40. Ini membantu menapis beberapa isyarat yang salah dan mengelakkan tertipu oleh perubahan harga yang besar.

Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini adalah bahawa ia dapat dengan berkesan mengesan trend pasaran. Dengan menggunakan sifat cepat dan perlahan EMA untuk menubuhkan pelbagai kumpulan garis EMA dan menilai situasi silang mereka, ia dapat menangkap trend jangka menengah dan jangka panjang pasaran.

Di samping itu, strategi ini juga memperkenalkan penunjuk RSI untuk penilaian bantuan, yang dapat menapis bunyi bising dengan berkesan dan mengelakkan tertipu oleh turun naik pasaran jangka pendek, dengan itu meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan.

Kesimpulannya, strategi ini menggabungkan kekuatan pengesanan trend purata bergerak dan penghakiman overbought / oversold RSI. Ia bukan sahaja dapat menangkap trend pasaran tetapi juga menapis isyarat yang salah dengan berkesan, menjadikan dirinya strategi pengesanan trend dengan kebolehpercayaan yang agak tinggi.

Risiko

Risiko terbesar strategi ini adalah akan ada beberapa kelewatan. EMA sendiri mempunyai beberapa atribut kelewatan ketika bertindak balas terhadap perubahan harga, terutamanya EMA kitaran yang lebih lama. Ini bermakna penjanaan isyarat beli dan jual akan ditangguhkan.

Selain itu, apabila pasaran turun naik dalam julat, isyarat silang antara garis EMA akan sering berlaku. Parameter RSI 14 boleh menapis terlalu banyak isyarat, yang membawa kepada peluang perdagangan yang hilang.

Untuk mengurangkan risiko di atas, kita boleh memendekkan tempoh EMA kitaran yang lebih lama dengan sewajarnya dan melonggarkan ambang overbought / oversold RSI untuk menjadikan isyarat lebih sensitif. Sudah tentu ini mendedahkan risiko isyarat palsu yang lebih tinggi. Penyesuaian parameter perlu dibuat berdasarkan keadaan pasaran sebenar untuk mencari titik keseimbangan yang optimum.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dari aspek berikut:

Mengoptimumkan parameter tempoh EMA. Mencuba lebih banyak kombinasi tempoh EMA untuk mencari sensitiviti isyarat terbaik dan kebolehpercayaan.
Mengoptimumkan parameter RSI. Memperbesar julat overbought / oversold dengan betul untuk mencetuskan isyarat lebih kerap atau menyempitnya untuk mengurangkan isyarat palsu.
Tambahkan mekanisme stop loss seperti memindahkan stop loss atau pesanan menunggu untuk mengunci keuntungan dan mengurangkan risiko kerugian.
Masukkan penunjuk lain seperti KDJ, MACD untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
Mengoptimumkan pengurusan kedudukan secara dinamik berdasarkan turun naik pasaran.

Kesimpulan

Strategi ini mengira pelbagai kumpulan garis EMA untuk menentukan situasi silang yang digabungkan dengan penunjuk RSI untuk menangkap dan mengesan trend pasaran dengan berkesan. Dengan mengintegrasikan idea-idea penjejakan trend dan penghakiman overbought / oversold, ia dapat menangkap trend jangka menengah dan panjang dengan penapisan isyarat palsu yang berkesan. Selepas pengoptimuman parameter dan integrasi strategi, ia boleh membentuk sistem perdagangan kuantitatif yang stabil dan cekap, mewakili kes khas strategi purata bergerak dan strategi penggabungan penunjuk.

/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ravikant_sharma

//@version=5

strategy('new', overlay=true)

start = timestamp(1990, 1, 1, 0, 0)
end = timestamp(2023, 12, 12, 23, 59)
ema0 = ta.ema(close, 9)
ema1 = ta.ema(close, 21)
ema2 = ta.ema(close, 51)
ema3 = ta.ema(close, 100)
ema4 = ta.ema(close, 200)

rsi2=ta.rsi(ta.sma(close,14),14)
plot(ema0, '9', color.new(color.green, 0))
plot(ema1, '21', color.new(color.black, 0))
plot(ema2, '51', color.new(color.red, 0))
plot(ema3, '200', color.new(color.blue, 0))   

//plot(ema4, '100', color.new(color.gray, 0)) 


//LongEntry = (  ta.crossover(ema0,ema3)  or  ta.crossover(ema0,ema2) or  ta.crossunder(ema2,ema3) ) // ta.crossover(ema0,ema1) //
LongEntry=false
if ta.crossover(ema0,ema1) 
    if rsi2>65
        LongEntry:=true
if ta.crossover(ema1,ema2)
    if rsi2>65
        LongEntry:=true
        
LongExit =  ta.crossunder(ema0,ema2) or close >(strategy.position_avg_price*1.25) or rsi2 <40 or close < (strategy.position_avg_price*0.98)



if true
    if(LongEntry and rsi2>60)
        strategy.entry('Long', strategy.long, 1)
    if(LongExit)
        strategy.close('Long')

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi