Strategi mengikut arah aliran berdasarkan penunjuk EMA berganda

Gambaran keseluruhan

Strategi ini menilai trend pasaran dengan mengira EMA purata bergerak indeks dari dua kitaran yang berbeza dan membandingkan hubungan besar dan kecilnya. Apabila EMA jangka pendek melintasi EMA jangka panjang, penilaian masuk ke dalam trend naik, strategi lebih banyak; Apabila EMA jangka pendek melintasi EMA jangka panjang, penilaian masuk ke dalam trend menurun, strategi kosong.

Prinsip Strategi

Penunjuk utama strategi ini adalah purata bergerak eksponen (EMA). Penunjuk EMA dapat menyaring keacakan pasaran dan bertindak balas terhadap perubahan trend sebenar. Strategi ini menggunakan dua parameter EMA yang berbeza, EMA 34 hari untuk tempoh pendek dan EMA 89 hari untuk tempoh panjang.

Apabila EMA jangka pendek melintasi EMA jangka panjang dari bawah, menunjukkan bahawa trend jangka pendek mula mendominasi trend jangka panjang, dan harga memasuki saluran naik, ini adalah isyarat strategi. Apabila EMA jangka pendek melintasi EMA jangka panjang dari atas ke bawah, menunjukkan bahawa trend jangka pendek mula membalikkan trend jangka panjang, dan harga memasuki saluran turun, ini adalah isyarat strategi.

Selepas melakukan shorting lebih banyak, strategi akan terus memegang kedudukan sehingga muncul isyarat sebaliknya. Sebagai contoh, apabila terdapat isyarat shorting EMA dalam jangka pendek di bawah EMA jangka panjang, ia akan meratakan banyak kedudukan, dan membuka posisi kosong. Ini dapat keluar dari posisi kosong positif, dan dapat membalikkan ke arah shorting tepat pada masanya, untuk memaksimumkan keuntungan trend.

Analisis kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini adalah menggunakan EMA secara menyeluruh untuk menilai perubahan trend pasaran, dengan tepat melakukan lebih banyak perdagangan, sehingga dapat menjejaki trend dengan lebih baik. Secara khusus, kelebihannya terutama ditunjukkan dalam beberapa aspek berikut:

1. Menggunakan EMA untuk menilai perubahan trend harga arus perdana, ma lebih baik daripada instrumen garis rata asas untuk trend dan pemprosesan tambahan.

2. Struktur EMA ganda digunakan untuk menapis sebahagian daripada bunyi bising, menjadikan isyarat lebih stabil dan boleh dipercayai.

3. Parameter kitaran EMA boleh disesuaikan, dapat menyesuaikan diri dengan ciri-ciri pasaran, untuk mendapatkan isyarat perdagangan yang lebih tepat.

4. Mengekalkan kedudukan berturut-turut, mengelakkan perdagangan berlawanan, dapat mengurangkan risiko perdagangan.

5. Mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan daripada trend, dan berhenti tepat pada masanya selepas mendapat keuntungan, dan mengelakkan kerugian.

Analisis risiko

Strategi ini mempunyai beberapa risiko utama:

1. Walaupun EMA dapat menyaring kebisingan dengan berkesan dan menentukan arah trend, jika berlaku pergerakan yang bergolak, beberapa isyarat kehilangan akan bercampur, yang menyebabkan perdagangan yang terlalu kerap dan meningkatkan kos dan risiko perdagangan.

2. Pilihan parameter kitaran EMA yang tidak betul boleh menyebabkan isyarat terlewat dan terlepas masa masuk yang optimum.

3. Tidak dapat menentukan titik perubahan dan masa perubahan, dan mungkin dipenjarakan sebelum perubahan berlaku.

Mengenai risiko di atas, langkah-langkah berikut boleh diambil:

1. Dalam keadaan yang tidak menentu, anda boleh melambatkan garis stop loss, mengurangkan kerugian, atau melangkau perdagangan untuk menunggu trend yang jelas.

2. Mengoptimumkan pilihan parameter kitaran EMA, mencari kombinasi parameter yang optimum. Memperkenalkan kitaran penyesuaian dinamik untuk menyesuaikan diri dengan EMA.

3. Menambah penunjuk tambahan untuk menentukan akhir trend, titik perubahan struktur, dan mengelakkan kurungan. Kombinasi tipikal boleh dipertimbangkan untuk memperkenalkan MACD, KDJ, MA dan sebagainya.

Arah pengoptimuman

Strategi ini juga mempunyai ruang untuk pengoptimuman yang lebih lanjut, terutamanya dari segi berikut:

1. Untuk lebih mengoptimumkan pilihan kitaran EMA, cari kombinasi parameter yang optimum. Anda boleh mempertimbangkan kitaran dinamik, EMA yang sesuai dan sebagainya.

2. Tambah strategi penutupan kerugian, seperti penutupan bergerak, penutupan masa, penutupan turun naik, dan lain-lain, untuk mengawal risiko perdagangan tunggal.

3. Menambah petunjuk tambahan untuk menilai struktur perdagangan, mengelakkan risiko terperangkap.

4. Parameter strategi disesuaikan mengikut ciri-ciri gegaran struktur peringkat kitaran besar. Khususnya, trending akan melakukan kombinasi parameter, dan range akan melakukan kombinasi parameter.

5. Gabungan dengan pengurusan kedudukan, saiz kedudukan disesuaikan secara dinamik mengikut petunjuk seperti penggunaan dana, kadar pulangan.

ringkaskan

Strategi ini mempunyai kelebihan seperti menggunakan alat EMA untuk menentukan trend, memegang kedudukan yang baik, memanfaatkan keuntungan trend. Tetapi ada juga masalah seperti kitaran pilihan, menangkap titik perubahan. Semua masalah ini memberikan arah untuk pengoptimuman strategi lebih lanjut. Dengan memperkenalkan pelbagai petunjuk teknikal, memperkaya dasar penilaian strategi ini, dapat menjadikan strategi lebih stabil dan lebih berkesan.