Supertrend dan Strategi Gabungan Purata Pergerakan
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini dinamakan strategi gabungan supertrend dan moving average. Strategi ini menggabungkan penggunaan penunjuk supertrend dan moving average, melakukan plus apabila supertrend menunjukkan trend naik dan EMA 10 hari lebih tinggi daripada SMA 20 hari, dan kosong apabila supertrend menunjukkan trend menurun dan EMA 10 hari lebih rendah daripada SMA 20 hari, merupakan strategi pengesanan trend yang tipikal.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indikator supertrend untuk menentukan arah trend pasaran. Indeks supertrend dikira berdasarkan Average True Range dan Factor, yang naik apabila harga lebih tinggi daripada garis supertrend, dan turun apabila harga lebih rendah daripada garis supertrend.
Di samping itu, strategi menggunakan EMA 10 hari dan SMA 20 hari untuk membina purata bergerak. EMA (rata-rata bergerak indeks) memberikan berat yang lebih tinggi kepada harga terkini, dan SMA (rata-rata bergerak mudah) mempertimbangkan semua data dengan berat yang sama. Apabila EMA jangka pendek lebih tinggi daripada SMA jangka panjang, ia dianggap sebagai isyarat membeli.
Secara keseluruhan, logik Trading Signal Generation dalam strategi ini ialah:
Masuk berbilang mata: Super Trend>0 ((trend naik) dan 10 hari EMA > 20 hari SMA
Kemasukan kosong: Super Trend (kecenderungan menurun) dan EMA 10 hari <20 hari SMA
Iaitu, semasa super trend menentukan arah trend, menggunakan garpu emas dan garpu mati rata-rata bergerak sebagai penilaian tambahan, membina strategi untuk mengesan trend tersebut.
Analisis kelebihan
Kelebihan terbesar strategi ini adalah gabungan antara supertrend dan purata bergerak, yang menjadikan kedua-dua kebolehpercayaan dan kepekaan meningkat. Secara khusus, terdapat beberapa kelebihan berikut:
- Indikator Super Trend sangat jelas dalam menilai trend utama, mengurangkan isyarat palsu
- Gabungan EMA dan SMA dapat meningkatkan kepekaan terhadap perubahan trend
- Penghakiman berbilang faktor, sinyal penghakiman komprehensif, kebolehpercayaan lebih tinggi
- Menggunakan petunjuk yang mudah difahami dan dioptimumkan
- Parameter Supertrend dan Moving Average boleh dikonfigurasikan, ruang yang besar untuk pengoptimuman
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko, terutamanya dalam aspek berikut:
- Tetapan parameter Supertrend yang tidak betul mungkin terlepas titik peralihan
- Pengaturan parameter purata bergerak yang tidak betul boleh menghasilkan isyarat palsu
- Pilihan jangka masa yang salah, mungkin overestimating strategi
- Kesan kos urus niaga
Untuk supertrend, anda boleh menguji panjang ATR yang berbeza dan parameter faktor untuk mengoptimumkannya; untuk purata bergerak, anda boleh menguji panjang EMA dan SMA; kitaran pengukuran semula harus mempertimbangkan keadaan pasaran yang berbeza. Selain itu, pastikan untuk memasukkan kos dagangan yang sesuai dalam proses saham.
Arah pengoptimuman
Strategi ini mempunyai ruang yang besar untuk pengoptimuman, terutamanya dari aspek berikut:
- Sesuaikan panjang ATR dan parameter Factor dalam Supertrend
- Sesuaikan parameter panjang EMA dan SMA
- Tambah isyarat penapis indikator lain seperti RSI, MACD dan sebagainya
- Memperbaiki syarat pembelian untuk kenaikan super trend dan EMA selepas tempoh tertentu melalui SMA
- Tambah strategi henti kerugian
Dengan menyesuaikan parameter dan menambahkan penapis indikator tambahan, prestasi dan kestabilan strategi dapat ditingkatkan lagi. Di samping itu, pengatur strategi berhenti rugi juga penting untuk mengawal risiko dengan berkesan.
ringkaskan
Strategi ini dinamakan sebagai strategi super trend yang digabungkan dengan rata-rata bergerak, digabungkan dengan menggunakan super trend untuk menentukan arah trend, dan EMA dan SMA untuk membina isyarat perdagangan, merupakan strategi penjejakan trend yang tipikal. Strategi ini mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi, ruang pengoptimuman yang lebih besar, dan bernilai pengoptimuman uji lab. Tetapi juga berhati-hati untuk mengawal risiko dan mencegah pengoptimuman parameter yang berlebihan.
/*backtest
start: 2024-01-19 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend and Moving Averages Strategy", overlay=true)
// Supertrend parameters
atrLength = input.int(10, title="ATR Length", minval=1)
factor = input.float(3.0, title="Factor", minval=0.01, step=0.01)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrLength)
// Moving Averages parameters
length_ema = input(10, title="Length of EMA")
length_sma = input(20, title="Length of SMA")
// Calculate EMAs and SMAs
ema_10 = ta.ema(close, length_ema)
sma_20 = ta.sma(close, length_sma)
// Strategy logic
longCondition = ema_10 > sma_20 and direction > 0
shortCondition = ema_10 < sma_20 and direction < 0
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
// Plot Supertrend
plot(direction > 0 ? supertrend : na, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Up Trend")
plot(direction < 0 ? supertrend : na, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Down Trend")
// Plot Moving Averages
plot(ema_10, color=color.blue, title="10 EMA")
plot(sma_20, color=color.red, title="20 SMA")
// Alerts for Supertrend
alertcondition(direction[1] > direction, title='Downtrend to Uptrend', message='The Supertrend value switched from Downtrend to Uptrend ')
alertcondition(direction[1] < direction, title='Uptrend to Downtrend', message='The Supertrend value switched from Uptrend to Downtrend')
alertcondition(direction[1] != direction, title='Trend Change', message='The Supertrend value switched from Uptrend to Downtrend or vice versa')