1. Persegi
  2. OBV, CMO dan Strategi Dagangan Berasaskan Kurva Coppock

OBV, CMO dan Strategi Dagangan Berasaskan Kurva Coppock

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-20 11:26:46
Tag:

img

Ringkasan

Strategi kombo perdagangan kuant RB adalah strategi komposit yang menggabungkan indikator berdasarkan jumlah OBV, CMO pengayun momentum dan kurva Coppock indikator momentum jangka panjang. Strategi ini mengambil kira sentimen pasaran, trend jangka menengah dan trend jangka panjang dari tiga dimensi dan menghasilkan isyarat perdagangan untuk kemasukan pasaran yang lebih boleh dipercayai.

Logika Strategi

Isyarat perdagangan strategi ini berasal daripada gabungan tiga penunjuk berikut:

  1. OBV: Mencerminkan sentimen pasaran dan kekuatan lembu berbanding lembu.

  2. CMO: Mencatatkan trend jangka pertengahan kadar perubahan harga. CMO positif menunjukkan trend kenaikan jangka pertengahan sementara CMO negatif menunjukkan trend penurunan.

  3. Lintasan Coppock: Mengesan trend jangka panjang kadar perubahan harga. Lintasan Coppock ke atas menunjukkan fasa bull jangka panjang sementara arah ke bawah mewakili fasa bear jangka panjang.

Isyarat beli dihasilkan apabila OBV meningkat dengan keluk CMO dan Coppock muncul bersama-sama. Ini menunjukkan sentimen pasaran menyokong lembu dengan trend menaik jangka pertengahan hingga panjang yang utuh, menjadikannya peluang pembelian yang baik.

Isyarat jual diaktifkan apabila OBV menurun dan kedua-dua keluk CMO dan Coppock bertukar ke bawah secara serentak. Ini menunjukkan beruang dalam kawalan dengan saluran downtrend pertengahan jangka panjang terbuka, berfungsi sebagai masa yang baik untuk keluar dari kedudukan.

Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini terletak pada sintesis sentimen pasaran, trend jangka menengah dan jangka panjang dari tiga perspektif. Isyarat perdagangan hanya terbentuk selepas pengesahan perubahan trend di seluruh lebar pasaran, jangka menengah dan jangka panjang, sehingga mengelakkan pecah palsu dengan berkesan. Sementara itu, kurva Coppock memberikan kecenderungan arah jangka panjang sementara CMO menangkap peluang jangka pendek dengan cepat.

Satu lagi kelebihan datang daripada isyarat beli dan jual dua arah yang membolehkan penggunaan modal yang cekap.

Risiko

Risiko utama strategi ini berasal dari sifat kekangan Curve Coppock dan CMO kerana tempoh pengiraan ROC yang panjang. Kejadian pasaran yang tidak menentu tiba-tiba mungkin gagal mencetuskan isyarat tepat pada masanya dari kedua-dua penanda jangka panjang ini. Penentuan cepat harus bergantung pada OBV dalam senario sedemikian. Walau bagaimanapun, OBV sebagai penunjuk jumlah terkumpul juga mengalami beberapa bar kelewatan menghadapi titik perubahan tiba-tiba.

Di samping itu, gabungan sederhana ketiga-tiga penunjuk tanpa berat boleh menjejaskan ketepatan penilaian.

Peluang Peningkatan

Strategi ini boleh ditingkatkan dalam aspek berikut:

  1. Mengguna pakai tempoh ROC yang disesuaikan untuk Coppock Curve dan CMO untuk mengkalibrasi parameter secara automatik yang bertindak balas terhadap perubahan rejim pasaran.

  2. Memperkenalkan sistem berat yang menekankan isyarat dari penunjuk yang lebih tepat, meningkatkan kualiti isyarat keseluruhan dan kestabilan.

  3. Menggabungkan stop loss berdasarkan pengukuran turun naik seperti ATR, dengan berkesan mengehadkan kerugian maksimum setiap perdagangan.

  4. Menggunakan perubahan cepat dalam OBV untuk mengukur isyarat stop loss, mengelakkan kerugian besar.

Kesimpulan

Strategi RB Quant Combo menyintesis lebar pasaran, momentum jangka menengah dan jangka panjang untuk menjana isyarat beli / jual, menggabungkan kekuatan pelbagai penunjuk. Peluang perdagangan muncul hanya selepas penyelarasan sentimen pasaran dan trend jangka menengah dan jangka panjang. Keutamaan utamanya terletak pada kebolehpercayaan isyarat dan mengelakkan pecah palsu. Dengan pengoptimuman lanjut, prestasi strategi dapat dinaikkan ke tahap seterusnya dalam perdagangan langsung.

/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("RB - OBV Coppock CMO Strategy", overlay=true)

// Input for CMO period
cmo_period = input(14, title="Chande Momentum Oscillator Period")
// Input for Coppock Curve periods
coppock_long = input(14, title="Coppock Curve Long ROC Period")
coppock_short = input(11, title="Coppock Curve Short ROC Period")
coppock_wma = input(10, title="Coppock Curve WMA Period")
// Thresholds for CMO
cmo_buy_threshold = input(50, title="CMO Buy Threshold")
cmo_sell_threshold = input(-50, title="CMO Sell Threshold")

// Calculating OBV
obv = cum(close > close[1] ? volume : close < close[1] ? -volume : 0)

// Calculating Coppock Curve
roc_long = roc(close, coppock_long)
roc_short = roc(close, coppock_short)
coppock_curve = wma(roc_long + roc_short, coppock_wma)

// Calculating Chande Momentum Oscillator
cmo = cmo(close, cmo_period)

// Generate buy and sell signals
buy_signal = obv > obv[1] and coppock_curve > 0 and coppock_curve > coppock_curve[1] and cmo > cmo_buy_threshold
sell_signal = obv < obv[1] and coppock_curve < 0 and coppock_curve < coppock_curve[1] and cmo < cmo_sell_threshold

// Plotting signals on the chart
plotshape(series=buy_signal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sell_signal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Setting up the strategy entry and exit points
if (buy_signal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sell_signal)
    strategy.close("Buy")

// Plot OBV and Coppock Curve for reference
plot(obv, title="On Balance Volume", color=color.blue)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(coppock_curve, title="Coppock Curve", color=color.purple)
plot(series=cmo, title="Chande Momentum Oscillator", color=color.orange)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi