Strategi dagangan berdasarkan keluk OBV, CMO dan Coppock
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi tiga dalam satu RB kuantitatif adalah strategi gabungan OBV, CMO, dan Coppock. Strategi ini mengambil kira tiga dimensi panas pasaran, trend jangka pendek dan jangka panjang, membentuk isyarat perdagangan untuk mencapai kemasukan yang lebih dipercayai.
Prinsip Strategi
Isyarat perdagangan untuk strategi ini berasal dari gabungan tiga petunjuk berikut:
OBV: mencerminkan panas besar, kekuatan kekuatan udara. Kenaikan OBV mewakili peningkatan kekuatan pelbagai pihak, penurunan OBV mewakili peningkatan kekuatan udara.
CMO: mencerminkan kecenderungan kadar perubahan harga jangka pendek dan menengah. CMO mewakili kecenderungan kenaikan dalam jangka pendek dan menengah, dan CMO mewakili kecenderungan penurunan.
Coppock Curve: mencerminkan kecenderungan kadar perubahan harga jangka panjang. Coppock Curve ke atas mewakili garis panjang dalam fasa kenaikan, ke bawah mewakili fasa penurunan.
Apabila OBV naik, CMO dan Coppock Curve naik pada masa yang sama menghasilkan isyarat beli. Ini menandakan peningkatan kekuatan pelbagai pihak di pasaran besar, dan berada di saluran naik dalam jangka menengah dan panjang, adalah tempat yang lebih baik untuk membeli.
Sebaliknya, apabila OBV turun, CMO dan kurva Coppock turun pada masa yang sama menghasilkan isyarat jual. Ini menunjukkan kekuatan udara yang meningkat, dan saluran turun jangka menengah dan jangka panjang terbuka, merupakan masa yang lebih baik untuk keluar.
Kelebihan Strategik
Kelebihan terbesar strategi ini adalah bahawa ia mengambil kira tiga dimensi panas, trend jangka pendek dan jangka panjang, dan hanya menghasilkan isyarat perdagangan setelah memastikan trend bergerak konsisten dari tahap besar, jangka pendek dan jangka panjang. Oleh itu, ia dapat mengelakkan penyebaran palsu.
Selain itu, strategi ini boleh digunakan untuk membina isyarat dua hala untuk membeli dan menjual, yang membolehkan penggunaan dana yang lebih baik.
Risiko Strategik
Risiko utama strategi ini adalah bahawa kurva Coppock dan pengiraan ROC yang digunakan oleh CMO adalah lebih lama dan akan mengalami kelewatan. Apabila peristiwa kejutan pasaran berubah dengan pesat, kurva Coppock dan indikator CMO mungkin ditangguhkan untuk membuat keputusan.
Di samping itu, penghakiman dengan menggabungkan tiga penunjuk dengan mudah tanpa mengambil kira berat antara penunjuk juga akan mempengaruhi ketepatan penghakiman.
Arah pengoptimuman strategi
Strategi ini boleh dioptimumkan dari segi berikut:
Kurva Coppock dan indikator CMO menggunakan tetapan kitaran ROC yang menyesuaikan diri, supaya parameter indikator dapat menyesuaikan diri dengan kekerapan perubahan pasaran secara automatik.
Meningkatkan penentuan berat indikator, membolehkan beberapa indikator yang lebih tepat untuk menilai peranan utama, meningkatkan kestabilan isyarat.
Tambah strategi hentikan kerugian, menetapkan ruang hentikan perdagangan menggunakan indikator seperti ATR, dan mengawal kerugian maksimum perdagangan tunggal dengan berkesan.
Memanfaatkan kelebihan tindak balas cepat OBV, menetapkan pembalikan OBV sebagai isyarat berhenti kerugian, untuk mengelakkan kerugian besar.
ringkaskan
RB kuantitatif perdagangan tiga-in-satu strategi komprehensif mengambil kira tiga dimensi panas pasaran besar, pergerakan jangka pendek dan jangka panjang, membentuk isyarat membeli-belah. Ia menggabungkan kelebihan beberapa petunjuk, memastikan pasaran keadaan kosong dan trend jangka panjang dan jangka panjang ke arah yang sama menghasilkan isyarat perdagangan. Kelebihan utama adalah isyarat yang stabil dan boleh dipercayai, berkesan untuk mengelakkan pecah palsu.
/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("RB - OBV Coppock CMO Strategy", overlay=true)
// Input for CMO period
cmo_period = input(14, title="Chande Momentum Oscillator Period")
// Input for Coppock Curve periods
coppock_long = input(14, title="Coppock Curve Long ROC Period")
coppock_short = input(11, title="Coppock Curve Short ROC Period")
coppock_wma = input(10, title="Coppock Curve WMA Period")
// Thresholds for CMO
cmo_buy_threshold = input(50, title="CMO Buy Threshold")
cmo_sell_threshold = input(-50, title="CMO Sell Threshold")
// Calculating OBV
obv = cum(close > close[1] ? volume : close < close[1] ? -volume : 0)
// Calculating Coppock Curve
roc_long = roc(close, coppock_long)
roc_short = roc(close, coppock_short)
coppock_curve = wma(roc_long + roc_short, coppock_wma)
// Calculating Chande Momentum Oscillator
cmo = cmo(close, cmo_period)
// Generate buy and sell signals
buy_signal = obv > obv[1] and coppock_curve > 0 and coppock_curve > coppock_curve[1] and cmo > cmo_buy_threshold
sell_signal = obv < obv[1] and coppock_curve < 0 and coppock_curve < coppock_curve[1] and cmo < cmo_sell_threshold
// Plotting signals on the chart
plotshape(series=buy_signal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sell_signal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Setting up the strategy entry and exit points
if (buy_signal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_signal)
strategy.close("Buy")
// Plot OBV and Coppock Curve for reference
plot(obv, title="On Balance Volume", color=color.blue)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(coppock_curve, title="Coppock Curve", color=color.purple)
plot(series=cmo, title="Chande Momentum Oscillator", color=color.orange)