Gambaran Keseluruhan

Strategi ini mengenal pasti trend harga saham dengan menggabungkan penggunaan Moving Average, indikator MACD dan indikator RSI untuk membeli pada harga rendah dan menjual pada harga tinggi, meraih keuntungan. Isyarat beli dihasilkan apabila Moving Average jangka pendek melintasi ke atas Moving Average jangka panjang dan harga penutup berada di atas Moving Average 50 hari. Isyarat jual dihasilkan apabila Moving Average jangka pendek melintasi ke bawah Moving Average jangka panjang dan harga penutup berada di bawah Moving Average 50 hari. Selain itu, strategi ini juga menggunakan indikator RSI untuk menilai sama ada berada di kawasan terlebih beli atau terlebih jual bagi membetulkan isyarat masuk, dan menggunakan histogram MACD untuk membetulkan penilaian trend jangka sederhana dan panjang.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutamanya bergantung pada strategi dua Moving Average, iaitu apabila Moving Average jangka pendek (EMA 3 hari) melintasi ke atas Moving Average jangka panjang (EMA 30 hari) akan menghasilkan isyarat beli, dan apabila Moving Average jangka pendek melintasi ke bawah Moving Average jangka panjang akan menghasilkan isyarat jual. Ini adalah teknik biasa untuk menilai trend jangka pendek dan jangka panjang harga saham.

Selain itu, strategi ini juga memperkenalkan Moving Average 50 hari, di mana isyarat beli hanya dihasilkan apabila harga berada di atas garis 50 hari, dan isyarat jual hanya apabila harga berada di bawah garis tersebut, untuk mengelakkan perdagangan yang kerap dan menapis isyarat palsu.

Di samping itu, indikator RSI digunakan untuk menilai sama ada berlaku terlebih beli atau terlebih jual. Jika RSI melebihi 70, ia dianggap sebagai kawasan terlebih beli, di mana walaupun momentum kenaikan jangka pendek kuat, kemungkinan berlakunya pembetulan. Jika RSI di bawah 30, ia dianggap sebagai kawasan terlebih jual, di mana walaupun momentum penurunan jangka pendek kuat, kemungkinan berlakunya lantunan. Oleh itu, strategi ini akan membetulkan isyarat masuk; hanya di kawasan bukan terlebih beli atau terlebih jual, perdagangan akan dimulakan.

Akhir sekali, histogram MACD digunakan untuk menilai trend jangka sederhana dan panjang. Jika histogram MACD > 0, ia mewakili trend kenaikan jangka sederhana dan panjang, di mana isyarat masuk lebih dipercayai; jika histogram MACD < 0, ia mewakili trend penurunan jangka sederhana dan panjang, di mana walaupun isyarat beli jangka pendek dihasilkan, kemungkinan berlakunya pembetulan.

Kelebihan Strategi

Kelebihan terbesar strategi ini adalah gabungan pelbagai indikator, menjadikan isyarat masuk dan keluar lebih tepat dan boleh dipercayai. Indikator tunggal mudah menghasilkan isyarat palsu, manakala strategi ini menggunakan Moving Average untuk menilai trend jangka pendek, RSI untuk menilai terlebih beli/terlebih jual, dan MACD untuk menilai trend jangka sederhana dan panjang, meningkatkan kebarangkalian kejayaan setiap perdagangan.

Kelebihan lain adalah menggabungkan perdagangan mengikut trend dan perdagangan bertentangan trend. "Ikut trend, ikut momentum" adalah prinsip semua pedagang trend. Tetapi strategi peringkat lanjutan tidak akan berpegang mati-matian pada trend; perdagangan bertentangan trend yang sesuai juga boleh memberikan pulangan lebihan yang lumayan. Strategi ini masih memilih untuk memasuki pasaran secara bertentangan trend di kawasan bukan terlebih beli/terlebih jual, yang menambah daya hidup kepada strategi.

Risiko Strategi

Risiko utama strategi ini datang daripada pelarasan pantas akibat peristiwa mengejut. Sebarang strategi kuantitatif sukar untuk menghadapi turun naik harga yang drastik disebabkan berita buruk atau baik yang besar. Pada ketika itu, titik henti rugi mungkin ditembusi, menyebabkan kerugian besar. Selain itu, risiko dasar juga boleh memberi kesan kepada strategi.

Risiko lain adalah dalam trend kenaikan, pelarasan jangka pendek menyebabkan henti rugi keluar. Walaupun trend jangka sederhana dan panjang masih menaik, pelarasan jangka pendek boleh menyebabkan kedudukan beli ditutup kerana henti rugi. Dengan itu, peluang kenaikan seterusnya terlepas.

Pengoptimuman Strategi

Strategi ini boleh dioptimumkan dari beberapa dimensi berikut:

1. Pengoptimuman parameter. Boleh menguji lebih banyak kombinasi parameter untuk mencari parameter optimum.

2. Menambah lebih banyak indikator. Boleh menguji penambahan indikator lain seperti Bollinger Bands, KDJ, dan sebagainya untuk memperkayakan kombinasi pelbagai indikator dan meningkatkan kualiti isyarat.

3. Mengoptimumkan mekanisme henti rugi. Boleh menguji henti rugi menjejak, henti rugi penembusan julat, dan kaedah henti rugi yang lebih maju untuk mengurangkan kebarangkalian henti rugi terjejas.

4. Menyesuaikan dengan lebih banyak persekitaran pasaran. Boleh mengoptimumkan sebahagian parameter strategi supaya ia dapat memperoleh pulangan yang stabil dalam lebih banyak jenis pasaran.

Ringkasan

Strategi ini menggunakan gabungan Moving Average, indikator RSI dan MACD untuk menghasilkan isyarat berkualiti tinggi, mengelakkan batasan indikator tunggal, menjadikan setiap keputusan beli dan jual mempunyai keyakinan yang tinggi. Pada masa yang sama, strategi ini juga menggabungkan perdagangan mengikut trend dan perdagangan bertentangan trend, memastikan serangan mengikut arah aliran sambil juga memilih operasi bertentangan trend yang cekap pada saat kritikal. Secara keseluruhan, strategi ini stabil, cekap, dan merupakan strategi kuantitatif yang sangat baik.