Strategi pembalikan purata Bollinger Band dengan Indeks Intensiti Intraday

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-20 15:07:59
Tag:

Ringkasan

Strategi ini adalah strategi pembalikan purata berdasarkan Bollinger Bands dan Indeks Intensiti Intraday. Ia menggunakan pembocoran harga Bollinger Bands band atas dan bawah, digabungkan dengan indikator jumlah Indeks Intensiti Intraday untuk menentukan masa kemasukan. Kelebihan strategi ini termasuk: memperoleh keuntungan dari pembalikan purata harga, dan menapis isyarat dengan penunjuk jumlah.

Prinsip Strategi

Strategi ini mula-mula mengira band tengah, band atas dan band bawah Bollinger Bands. Band tengah adalah purata bergerak mudah atau purata bergerak eksponensial harga penutupan. Band atas dan bawah dibina dengan menambah / mengurangkan dua penyimpangan standard pada band tengah. Apabila harga menembusi band bawah, ia dianggap sebagai peluang untuk pembalikan purata, mengambil kedudukan panjang. Apabila harga menembusi band atas, ia dianggap sebagai penyimpangan berlebihan dari purata, mengambil kedudukan pendek.

Sebagai penunjuk yang dibantu untuk penghakiman, strategi memperkenalkan Indeks Intensiti Intraday. Penunjuk ini menggabungkan kedua-dua maklumat harga dan jumlah. Apabila indeks positif, ia menunjukkan kuasa beli menguat, memberikan isyarat panjang. Apabila indeks negatif, ia menunjukkan kuasa jual menguat, memberikan isyarat pendek.

Untuk membuka kedudukan, strategi memerlukan kedua-dua harga pecah Bollinger Bands band dan penilaian petunjuk Indeks Intensiti Intraday. Untuk stop loss, strategi mengamalkan stop loss berdasarkan masa. Jika tidak ada keuntungan selepas tempoh tertentu, strategi memilih untuk memotong kerugian dan keluar.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini adalah menggunakan pembalikan purata harga kepada keuntungan. Apabila harga mempunyai penyimpangan besar dari purata, menurut undang-undang statistik, kebarangkalian harga kembali ke purata adalah agak besar. Ini menyediakan asas teori untuk operasi strategi.

Satu lagi kelebihan adalah pengenalan penunjuk jumlah - Indeks Intensiti Intraday, untuk menapis isyarat harga. Jumlah dagangan boleh membuktikan kesahihan isyarat harga. Ini mengelakkan isyarat yang salah yang dihasilkan dalam beberapa turun naik harga ganas dengan jumlah yang rendah.

Analisis Risiko

Walaupun strategi ini bergantung pada kejadian kebarangkalian pembalikan purata harga, pergerakan harga pasaran secara rawak masih boleh mencetuskan stop loss, yang membawa kepada kerugian.

Risiko utama yang lain ialah proses harga yang kembali ke purata sendiri adalah kitaran yang agak panjang. Bagi pelabur, modal mungkin dipegang untuk beberapa tempoh masa. Risiko masa seperti itu boleh menyebabkan pelabur kehilangan peluang pelaburan yang lebih baik.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

Mengoptimumkan parameter Bollinger Bands, menyesuaikan kitaran dan metrik penyimpangan untuk menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran yang berbeza
Cuba jenis lain purata bergerak, seperti purata bergerak ditimbang untuk meningkatkan kelancaran
Cuba jenis lain penunjuk jumlah, mencari isyarat pengesahan jumlah harga yang lebih baik
Tambah strategi stop loss / mengambil keuntungan, kawalan kerugian maksimum setiap pesanan

Kesimpulan

Kesimpulannya, strategi ini adalah strategi pembalikan purata biasa. Ia mendapat keuntungan daripada peristiwa kebarangkalian, tetapi risiko juga jelas. Hasil yang lebih baik boleh diperoleh melalui penyesuaian parameter dan pengoptimuman penunjuk. Tetapi bagi pelabur, mengenali atribut strategi ini dengan betul juga merupakan kunci.

/*backtest
start: 2024-01-20 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

// Bollinger Bands Strategy with Intraday Intensity Index
// by SparkyFlary

//For Educational Purposes
//Results can differ on different markets and can fail at any time. Profit is not guaranteed.
strategy(title="Bollinger Bands Strategy with Intraday Intensity Index", shorttitle="Bollinger Bands Strategy", overlay=true)

BBlength = input(20, title="Bollinger Bands length")
BBmaType = input("SMA", title="Bollinger Bands MA type", type=input.string, options=["SMA", "EMA"])
BBprice = input(close, title="source")
timeStop = input(10, title="Time-based stop length")
BBmult = input(2.0, title="Bollinger Bands Standard Deviation")
withIII = input(true, title="with Intraday Intensity Index?")
IIIlength = input(21, title="Intraday Intensity Index length")

//function for choosing moving averages
f_ma(type, src, len) =>
    float result = 0
    if type == "SMA"
        result := sma(src, len)
    if type == "EMA"
        result := ema(src, len)
    result

//Intraday Intensity Index
k1 = (2 * close - high - low) * volume
k2 = high != low ? high - low : 1
i = k1 / k2
iSum = sum(i, IIIlength)

//Bollinger Bands
BBbasis = f_ma(BBmaType, BBprice, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(BBprice, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev

plot(BBupper, title="Bollinger Bands Upper Line")
plot(BBlower, title="Bollinger Bands Lower Line")
plot(BBbasis, title="Bollinger Bands Mid line", color=color.maroon)

//Strategy
buy = close[1]<BBlower[1] and close>BBlower and (withIII ? iSum>0 : 1)
sell = close>BBbasis or buy[timeStop] or (strategy.openprofit>0 and buy==0 and buy[1]==0 and buy[2]==0 and buy[3]==0)
short = close[1]>BBupper[1] and close<BBupper and (withIII ? iSum<0 : 1)
cover = close<BBbasis or short[timeStop] or (strategy.openprofit>0 and short==0 and short[1]==0 and short[2]==0 and short[3]==0)

strategy.entry(id="enter long", long=true, when=buy)
strategy.close(id="enter long", comment="exit long", when=sell)
strategy.entry(id="enter short", long=false, when=short)
strategy.close(id="enter short", comment="exit short", when=cover)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi