Gambaran Keseluruhan

Strategi ini adalah strategi menjejak arah aliran berdasarkan penunjuk OBV dan CCI. Ia menggunakan penunjuk OBV untuk menilai arah aliran pasaran dan aliran dana, kemudian menggunakan penunjuk CCI sebagai penapis untuk menghasilkan isyarat dagangan. Apabila kedua-dua OBV dan CCI mengesahkan aliran menaik semasa, ia mengambil posisi beli (long); apabila kedua-duanya mengesahkan aliran menurun semasa, ia mengambil posisi jual (short).

Prinsip Strategi

Strategi ini bergantung terutamanya pada dua penunjuk: OBV dan CCI. Penunjuk OBV boleh mencerminkan aliran dana dalam pasaran. Apabila OBV berwarna hijau, ia menunjukkan aliran dana masuk semasa; apabila OBV berwarna merah, ia menunjukkan aliran dana keluar semasa. Penunjuk CCI digunakan sebagai penapis, dengan menetapkan ambang: apabila CCI melebihi ambang, ia dianggap sebagai pasaran menaik (bullish); apabila CCI di bawah ambang, ia dianggap sebagai pasaran menurun (bearish).

Dalam penentuan isyarat masuk, jika nilai OBV tempoh sebelumnya berwarna hijau (aliran dana masuk) dan CCI melebihi ambang (pasaran menaik), serta garis OBV melintasi ke atas purata bergerak EMA, ia menghasilkan isyarat beli.

Dalam penentuan isyarat keluar, jika nilai OBV tempoh sebelumnya berwarna merah (aliran dana keluar) dan CCI di bawah ambang (pasaran menurun), serta garis OBV melintasi ke bawah purata bergerak EMA, ia menghasilkan isyarat jual.

Dengan cara ini, OBV digunakan untuk menentukan arah aliran utama, manakala CCI bertindak sebagai penapis, dan persilangan emas dan mati (golden cross/death cross) pada EMA menghasilkan isyarat dagangan khusus, membolehkan penjejakan arah aliran.

Analisis Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan utama berikut:

1. Menggunakan OBV untuk menilai arah aliran dana dan arah pasaran, mengelakkan gangguan bunyi pasaran jangka pendek;
2. Menggunakan penunjuk CCI sebagai penapis, menjadikan isyarat dagangan lebih boleh dipercayai;
3. Menggunakan persilangan emas dan mati pada EMA untuk menghasilkan titik isyarat dagangan khusus, berkualiti tinggi;
4. Peraturan yang jelas dan mudah difahami serta dilaksanakan.

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko yang berpotensi:

1. Kemungkinan isyarat palsu daripada penunjuk OBV dan CCI;
2. Isyarat dagangan yang kerap boleh menyebabkan perdagangan berlebihan;
3. Mungkin terperangkap semasa fasa pembetulan (pullback);
4. Parameter yang tidak ditetapkan dengan betul boleh menjejaskan prestasi strategi.

Untuk mengatasi risiko ini, langkah kawalan dan pengoptimuman boleh diambil seperti mengoptimumkan parameter, melaraskan kekerapan dagangan, menetapkan henti rugi, dan menggunakan penapis.

Arah Pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa arah berikut:

1. Menilai kesan parameter yang berbeza terhadap prestasi strategi untuk mencari kombinasi parameter optimum;
2. Menetapkan had kekerapan dagangan untuk mengelakkan perdagangan berlebihan;
3. Menambah mekanisme henti rugi untuk mengawal kerugian setiap dagangan;
4. Menambah penunjuk penapis lain untuk meningkatkan kualiti isyarat;
5. Mengoptimumkan logik masuk dan keluar supaya isyarat dagangan lebih boleh dipercayai.

Kesimpulan

Secara keseluruhannya, strategi ini adalah strategi asas yang berkesan dalam menjejak arah aliran harga dan mengelakkan gangguan bunyi. Walau bagaimanapun, ia juga mempunyai risiko tertentu yang perlu diperbaiki melalui pengoptimuman parameter, penetapan henti rugi, kawalan kekerapan dagangan, dan lain-lain. Jika parameter dipilih secara saintifik, hasil ujian semula (backtest) boleh menunjukkan peningkatan yang ketara. Strategi ini sesuai untuk pedagang kuantitatif peringkat lebih tinggi untuk dipelajari dan diamalkan.