Ringkasan

Strategi ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang berdasarkan persilangan purata bergerak untuk menentukan arah aliran pasaran dan menjejaki aliran tersebut. Strategi ini menggunakan persilangan beberapa set purata bergerak mudah dengan parameter berbeza untuk menentukan masa beli dan jual.

Prinsip Strategi

Peraturan utama strategi ini adalah seperti berikut:

1. Apabila purata bergerak jangka pendek menembusi purata bergerak jangka panjang dari bawah ke atas, ia menunjukkan bahawa pasaran mungkin memasuki aliran menaik (bullish), maka posisi beli diambil;
2. Apabila purata bergerak jangka pendek jatuh menembusi purata bergerak jangka panjang dari atas ke bawah, ia menunjukkan bahawa pasaran mungkin memasuki aliran menurun (bearish), maka posisi jual diambil;
3. Menggunakan purata bergerak dengan parameter berbeza untuk menentukan aliran pelbagai peringkat, membolehkan penjejakan aliran dalam tempoh masa yang berbeza.

Secara khusus, strategi ini menggunakan lima purata bergerak iaitu 20-hari, 30-hari, 50-hari, 60-hari, dan 200-hari. Apabila purata 20-hari melintasi ke atas purata 50-hari, ia dianggap sebagai isyarat beli; apabila purata 10-hari melintasi ke bawah purata 30-hari, ia dianggap sebagai isyarat jual. Menggunakan purata bergerak dengan parameter berbeza membolehkan penentuan arah aliran jangka panjang dan jangka pendek.

Kelebihan Strategi

Strategi penjejakan aliran berdasarkan persilangan purata bergerak ini mempunyai kelebihan berikut:

1. Mudah dikendalikan, senang difahami dan dilaksanakan;
2. Berkesan dalam menentukan arah dan kekuatan aliran pasaran;
3. Tetapan parameter berbeza membolehkan penjejakan aliran dalam tempoh masa yang berbeza;
4. Tahap penyesuaian yang tinggi, parameter purata bergerak boleh diubah suai mengikut keperluan.

Risiko Strategi

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:

1. Purata bergerak bersifat ketinggalan (lagging), yang boleh menyebabkan kelewatan;
2. Tetapan parameter purata bergerak yang salah mungkin menghasilkan terlalu banyak isyarat dagangan dan kerugian yang tidak perlu;
3. Perlu berhati-hati untuk tidak menggunakan strategi ini semasa pasaran mendatar (sideways), sebaliknya gunakan hanya semasa aliran yang jelas.

Untuk mengurangkan risiko, kita boleh melaraskan parameter purata bergerak, mengoptimumkan tetapan, serta menggunakan penunjuk lain sebagai bantuan dalam membuat keputusan.

Hala Tuju Pengoptimuman Strategi

Kita boleh mengoptimumkan dan menambah baik strategi ini dari beberapa aspek:

1. Mengoptimumkan parameter purata bergerak untuk mencari kombinasi parameter terbaik, mengurangkan kekerapan dagangan sambil meningkatkan kadar keuntungan;
2. Menambah penunjuk teknikal lain sebagai bantuan, seperti RSI, KD, dll., untuk meningkatkan ketepatan keputusan;
3. Menambah strategi henti rugi (stop-loss) untuk mengawal risiko dengan keluar tepat pada masanya;
4. Menggabungkan model pembelajaran mesin yang kompleks untuk pengoptimuman parameter dan penilaian strategi, serta menaik taraf secara berterusan.

Kesimpulan

Strategi ini adalah strategi penjejakan aliran yang sangat asas. Ia menggunakan prinsip persilangan purata bergerak untuk menentukan arah aliran pasaran, mudah dan berkesan, senang difahami dan dilaksanakan. Kita boleh melakukan banyak pengembangan dan pengoptimuman di atas asas ini untuk menjadikannya sesuai untuk perdagangan kuantitatif yang lebih kompleks. Secara keseluruhan, ini adalah rangka kerja strategi yang sangat baik.