Strategi Penembusan Crossover Purata Bergerak

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-22 16:11:42
Tag:

Ringkasan

Strategi penembusan crossover purata bergerak adalah strategi jangka pendek yang menggunakan isyarat crossover purata bergerak untuk memasuki dan keluar perdagangan. Strategi ini membina isyarat perdagangan menggunakan purata bergerak sederhana 12 tempoh dan 21 tempoh. Apabila garis 12 tempoh melintasi di atas garis 21 tempoh, isyarat beli dihasilkan. Apabila garis 12 tempoh melintasi di bawah garis 21 tempoh, isyarat jual dihasilkan. Strategi ini sesuai untuk perdagangan jangka pendek di pasaran turun naik yang tinggi.

Logika Strategi

Strategi penembusan crossover purata bergerak menggunakan dua purata bergerak, garis 12 tempoh dan 21 tempoh. Kedua-dua purata bergerak ini dapat menggambarkan dengan berkesan trend pasaran jangka pendek. Apabila purata bergerak jangka pendek melintasi di atas garis jangka panjang, ia menunjukkan pasaran memasuki trend menaik. Apabila garis jangka pendek melintasi di bawah garis jangka panjang, ia menandakan permulaan trend menurun. Strategi ini panjang apabila salib emas berlaku dan pendek apabila salib kematian berlaku, mendapat keuntungan dengan menangkap giliran dalam trend jangka pendek.

Secara khusus, strategi pertama mengira dan memetakan purata bergerak mudah 12 tempoh dan 21 tempoh. Ia kemudian menggunakan ta.crossover dan ta.crossunder untuk menentukan sama ada persilangan berlaku. Apabila garis 12 tempoh melintasi di atas garis 21 tempoh, ia menandakan trend pasaran telah berubah dari bawah ke atas. Strategi kemudian akan membuka kedudukan yang panjang. Apabila garis 12 tempoh melintasi di bawah garis 21 tempoh, pasaran telah berubah dari trend menaik ke downtrend. Strategi akan membuka kedudukan pendek.

Melalui kaedah ini, strategi dapat dengan cepat menangkap titik pembalikan dalam trend jangka pendek, memasuki pasaran sebelum harga berbalik, dan berdagang mengikut trend.

Analisis Kelebihan

Strategi penembusan crossover purata bergerak mempunyai kelebihan berikut:

Strategi ini hanya bergantung kepada crossover purata bergerak untuk isyarat perdagangan, yang sangat mudah.
Sistematik dengan pengaruh subjektif yang rendah, isyarat strategi sepenuhnya berdasarkan parameter yang ditentukan, bukan emosi.
Cepat bertindak balas untuk menangkap trend jangka pendek. Penggunaan purata bergerak yang lebih cepat dapat menangkap pembalikan trend dengan cepat dan memanfaatkan pergerakan jangka pendek.
Strategi ini boleh digunakan untuk perdagangan jangka pendek pada semua jenis saham dan produk tanpa menghabiskan banyak masa memilih saham.

Analisis Risiko

Walaupun strategi penembusan crossover purata bergerak mempunyai banyak kelebihan, masih ada beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan:

Cacat kepada penembusan palsu. Perpindahan purata bergerak tidak semestinya mewakili pembalikan trend sebenar. Penembusan palsu boleh menyebabkan kerugian yang tidak perlu.
Tidak ada peraturan saiz kedudukan. Strategi tidak mempunyai peraturan mengenai saiz kedudukan yang boleh membawa kepada overtrading di pasaran trend.
Tiada stop loss di tempat. Tidak mempunyai berhenti boleh membawa kepada kerugian besar dalam keadaan pasaran yang melampau.
Ruang pengoptimuman terhad. Tempoh purata bergerak bukan satu-satunya tetapan parameter yang optimum. Ruang penyesuaian parameter terhad.

Beberapa cara untuk menangani risiko di atas adalah:

Tambahkan penunjuk jumlah untuk menyaring penyebaran palsu.
Melaksanakan ukuran kedudukan dan peraturan pengurusan modal untuk mengelakkan perdagangan berlebihan.
Tambah pergerakan atau volatiliti berhenti.
Uji kombinasi parameter yang berbeza untuk mencari parameter optimum.

Kawasan Peningkatan

Untuk mengurangkan isyarat palsu, pertimbangkan untuk menambah penunjuk lain seperti MACD dan RSI untuk memberikan pengesahan isyarat tambahan sebelum memasuki perdagangan.

Untuk mengawal kerugian perdagangan tunggal, tetapkan pergerakan atau berhenti turun naik. Apabila harga bergerak jumlah tertentu terhadap kedudukan, berhenti akan mencetuskan keluar perdagangan.

Untuk menjadikan parameter strategi lebih kukuh, mengoptimumkan input utama seperti tempoh purata bergerak dan saiz kedudukan untuk mencari kombinasi yang terbaik.

Di samping itu, strategi ini juga boleh menggabungkan mekanisme perdagangan adaptif. Gunakan teknik trend berikut dan tempoh penahan yang lebih lama apabila pasaran mempunyai trend yang kuat. Kembali ke masa penahan yang lebih pendek dan hentikan kerugian tepat pada masanya apabila pasaran berayun dan turun naik.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, ini adalah strategi yang sangat baik untuk pembalikan trend jangka pendek. Ia menggunakan hanya dua purata bergerak untuk membina isyarat perdagangan yang mudah dan cepat yang bertindak balas dengan cepat terhadap perubahan harga dan menangkap pergerakan jangka pendek. Walau bagaimanapun, terdapat risiko di sekitar mastertrade dan overtrading di pasaran yang berterusan. Dengan menambah penapis, berhenti, parameter yang kukuh, dan mekanisme penyesuaian, strategi dapat ditingkatkan dengan ketara untuk menjadi alat yang sangat praktikal untuk perdagangan pecah jangka pendek.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rodrigofveras

//@version=5
strategy("BOT Bitget 12/21", overlay=true)

// Variáveis para armazenar as médias móveis
ma12 = ta.sma(close, 12)
ma21 = ta.sma(close, 21)

// Adicionar média móvel de 12 períodos ao gráfico
plot(ma12, color=color.rgb(224, 224, 224), linewidth=2, title="MA 12")

// Adicionar média móvel de 21 períodos ao gráfico
plot(ma21, color=color.rgb(255, 106, 0), linewidth=2, title="MA 21")

// Variáveis para armazenar o estado da estratégia
isLong = false
isShort = false

// Verifica se a média móvel de 12 períodos está cruzando acima da média móvel de 21 períodos
if ta.crossover(ma12, ma21)
    // Entra em uma posição longa
    isLong := true
    isShort := false
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Verifica se a média móvel de 12 períodos está cruzando abaixo da média móvel de 21 períodos
if ta.crossunder(ma12, ma21)
    // Entra em uma posição curta
    isLong := false
    isShort := true
    strategy.entry("Short", strategy.short)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi