Strategi Dagangan Crossover Purata Bergerak

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-22 16:36:26
Tag:

Ringkasan

Strategi perdagangan crossover purata bergerak mengenal pasti trend menaik dan menurun dalam harga saham dengan mengira purata bergerak pantas (garis 50 hari) dan purata bergerak perlahan (garis 200 hari) untuk menangkap peluang perdagangan yang berpotensi. Apabila purata bergerak pantas melintasi di atas purata bergerak perlahan, ia menunjukkan bahawa trend menaik dalam harga saham terbentuk dan strategi akan menubuhkan kedudukan panjang. Apabila purata bergerak pantas melintasi di bawah purata bergerak perlahan, ia menunjukkan trend penurunan dalam harga saham terbentuk dan strategi akan menubuhkan kedudukan pendek.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi ini adalah berdasarkan salib emas dan salib kematian purata bergerak untuk menentukan trend harga. Khususnya, jika purata bergerak 50 hari melintasi di atas purata bergerak 200 hari, ia dipanggil salib emas yang menunjukkan aliran menaik. Jika purata bergerak 50 hari jatuh di bawah purata bergerak 200 hari, ia dipanggil salib kematian yang menunjukkan aliran menurun. Strategi akan pergi panjang pada salib emas dan pergi pendek pada salib kematian untuk menangkap titik perubahan harga untuk keuntungan.

Dalam kod ini, purata bergerak pantas (garis 50 hari) dan purata bergerak perlahan (garis 200 hari) dikira terlebih dahulu, kemudian hubungan antara kedua-dua garis purata dinilai. Jika purata bergerak pantas lebih besar daripada purata bergerak perlahan (salib emas), ini bermakna harga saham berada dalam trend menaik. Pada ketika ini, strategi akan menubuhkan kedudukan panjang. Sebaliknya, jika purata bergerak pantas kurang daripada purata bergerak perlahan (salib kematian), ini bermakna trend menurun terbentuk dalam harga saham. Strategi akan menubuhkan kedudukan pendek.

Analisis Kelebihan

Kelebihan strategi ini termasuk:

Peraturan mudah dan jelas yang mudah difahami dan dilaksanakan
Penunjuk purata bergerak yang matang dan boleh dipercayai dengan aplikasi yang luas
Dapat menapis bunyi pasaran dengan berkesan dan mengenal pasti trend harga
Kadar kemenangan yang agak tinggi
Parameter purata bergerak yang boleh disesuaikan untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza

Ringkasnya, dengan memanfaatkan kelebihan penunjuk purata bergerak dan menetapkan parameter yang munasabah, strategi ini membentuk sistem penjejakan trend yang stabil, mengambil keuntungan daripada trend menaik di pasaran lembu dan menangkap peluang pendek dalam trend menurun di pasaran beruang.

Risiko dan Penyelesaian

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko, terutamanya dalam aspek berikut:

Kesan Whipsaw. Mungkin terdapat beberapa isyarat palsu apabila harga berayun di sekitar purata bergerak. Ini boleh dikurangkan dengan mengoptimumkan parameter purata bergerak.
Mata perubahan yang hilang. purata bergerak mempunyai kesan kelewatan dan mungkin terlepas titik pembalikan utama apabila harga berbalik dengan cepat. Indikator lain seperti MACD boleh digabungkan untuk membantu penilaian.
Tidak sesuai untuk pasaran yang tidak menentu. Crossover purata bergerak mungkin tidak berfungsi dengan baik di pasaran yang sangat tidak menentu. Pertimbangkan untuk menghentikan strategi secara sementara atau menggabungkan metrik turun naik untuk mengelakkan keadaan pasaran yang melampau.
Terdapat ruang yang agak kecil untuk mengoptimumkan parameter purata bergerak yang lebih bergantung kepada pengalaman manusia digabungkan dengan pengoptimuman.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan lagi dari aspek berikut:

Gabungkan dengan penunjuk lain untuk membentuk kombinasi penunjuk untuk meningkatkan prestasi strategi, contohnya menambah MACD, metrik turun naik, dll.
Mengoptimumkan parameter purata bergerak untuk mengurangkan kesilapan.
Tambah logik stop loss untuk mengawal risiko, contohnya set stop loss peratusan atau stop loss dinamik.
Memanfaatkan model pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter secara dinamik menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran.
Skala dalam kedudukan ke kos kemasukan purata dan bukannya entri kedudukan penuh sekali.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, strategi ini adalah strategi kuantitatif yang stabil, praktikal dan mudah dilaksanakan. Ia menggunakan penunjuk purata bergerak yang matang untuk menentukan trend harga dan membuka kedudukan apabila pembalikan trend berlaku untuk menangkap keuntungan. Kelebihannya terletak pada kesederhanaan, kestabilan dan kadar kemenangan yang agak tinggi, menjadikannya sesuai sebagai strategi perdagangan kuantitatif asas. Sudah tentu masih ada ruang untuk peningkatan. Pelabur boleh mengoptimumkan strategi ini mengikut keperluan mereka sendiri untuk prestasi yang lebih baik.

/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © pablobm0933

//@version=5
strategy("Estrategia de Trading")

// Definir medias móviles para identificar tendencias
fast_ma = ta.sma(close, 50) // Media móvil rápida
slow_ma = ta.sma(close, 200) // Media móvil lenta

// Condiciones para identificar tendencia alcista
tendencia_alcista = fast_ma > slow_ma

// Condiciones para identificar tendencia bajista
tendencia_bajista = fast_ma < slow_ma

// Dibujar las medias móviles en el gráfico
plot(fast_ma, color=color.blue, linewidth=2)
plot(slow_ma, color=color.red, linewidth=2)

// Detectar señales de entrada y salida
if (tendencia_alcista)
    strategy.entry("Compra", strategy.long)
    strategy.exit("Venta", "Compra", loss=close*0.02) // Salida de la posición con una pérdida del 2%
    
if (tendencia_bajista)
    strategy.entry("Venta", strategy.short)
    strategy.exit("Compra", "Venta", loss=close*0.02) // Salida de la posición con una pérdida del 2%

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi