Strategi Dagangan Trend Berdasarkan Purata Pergerakan
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi perdagangan rata-rata mengenal pasti trend naik dan turun harga saham dengan mengira purata bergerak cepat ((50 hari) dan rata-rata bergerak perlahan ((200 hari) untuk menangkap peluang perdagangan yang berpotensi. Apabila bergerak perlahan di atas rata-rata bergerak cepat, strategi ini akan membina kedudukan kosong.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi ini berdasarkan persilangan emas dan persilangan mati rata-rata bergerak untuk menilai trend harga. Khususnya, jika 50 hari bergerak rata-rata melalui 200 hari bergerak rata-rata, yang dikenali sebagai persilangan emas, menunjukkan kenaikan harga; jika 50 hari bergerak rata-rata melalui 200 hari bergerak rata-rata, yang dikenali sebagai persilangan kematian, menunjukkan penurunan.
Dalam kod, pertama-tama mengira purata bergerak cepat ((50 hari) dan purata bergerak perlahan ((200 hari), kemudian menilai hubungan antara kedua-dua rata-rata, jika purata bergerak cepat lebih besar daripada purata bergerak perlahan ((golden cross), menunjukkan bahawa harga saham berada dalam trend naik, maka strategi akan menubuhkan kedudukan multihead; sebaliknya, jika purata bergerak cepat lebih kecil daripada purata bergerak perlahan ((cross mati), menunjukkan bahawa harga saham sedang dalam trend menurun, strategi akan menubuhkan kedudukan kosong.
Analisis kelebihan strategi
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
- Peraturan mudah, jelas, mudah difahami dan dilaksanakan
- Penunjuk purata bergerak yang matang dan boleh dipercayai, digunakan secara meluas
- Ia boleh menyaring bunyi pasaran dan mengenal pasti trend harga.
- Peluang kemenangan yang lebih tinggi
- Parameter purata bergerak yang boleh disesuaikan untuk keadaan pasaran yang berbeza
Secara keseluruhannya, strategi ini menggunakan kelebihan indikator purata bergerak, menetapkan parameter yang munasabah, membentuk satu set strategi trend-following yang stabil, mengikuti trend naik untuk keuntungan dalam pasaran lembu, menangkap penurunan untuk membuat keuntungan dalam pasaran beruang, merupakan strategi kuantitatif yang agak mudah digunakan.
Analisis risiko dan penyelesaian
Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko, yang tertumpu kepada beberapa aspek:
Kesan whipsaw. Apabila harga bergoyang berhampiran garis purata, beberapa isyarat salah mungkin berlaku. Whipsaw dapat dikurangkan dengan mengoptimumkan parameter purata bergerak.
Kelemahan titik peralihan. Rata-rata bergerak mempunyai keterlambatan dan mungkin terlepas titik peralihan utama di mana harga berbalik dengan cepat. Keputusan tambahan boleh digabungkan dengan petunjuk lain seperti MACD.
Tidak sesuai untuk keadaan yang melampau. Dalam keadaan harga yang bergelombang, isyarat persilangan purata bergerak mungkin tidak berkesan. Dalam kes ini, anda boleh mempertimbangkan untuk menangguhkan strategi, atau menggabungkan indikator kadar turun naik untuk mengelakkan keadaan yang melampau.
Ruang untuk mengoptimumkan parameter adalah terhad. Ruang untuk mengoptimumkan parameter purata bergerak adalah lebih kecil dan memerlukan pengoptimuman dengan pengalaman tangan.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan cara berikut:
Berkongsi dengan penghakiman indikator lain, membentuk gabungan indikator, meningkatkan keberkesanan strategi. Contohnya, penambahan MACD, indikator kadar turun naik, dan sebagainya.
Mengoptimumkan parameter purata bergerak, mengurangkan kesilapan. Anda boleh menguji purata bergerak dengan parameter yang berbeza.
Menambah logik stop loss untuk mengawal risiko. Contohnya, set stop loss peratusan atau stop loss tracking secara dinamik.
Menggabungkan parameter pengoptimuman dinamik model pembelajaran mesin. Anda boleh membina parameter pengoptimuman automatik model untuk menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan.
Masuk bertingkat, kos purata untuk membuka gudang.
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhannya adalah strategi kuantitatif yang stabil, praktikal, dan mudah dilaksanakan. Ia menggunakan indikator purata bergerak yang matang untuk menentukan trend harga, membuka kedudukan untuk menangkap keuntungan apabila trend bertukar. Keuntungan strategi adalah strategi asas yang mudah, stabil, dan tinggi, sesuai untuk perdagangan kuantitatif.
/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © pablobm0933
//@version=5
strategy("Estrategia de Trading")
// Definir medias móviles para identificar tendencias
fast_ma = ta.sma(close, 50) // Media móvil rápida
slow_ma = ta.sma(close, 200) // Media móvil lenta
// Condiciones para identificar tendencia alcista
tendencia_alcista = fast_ma > slow_ma
// Condiciones para identificar tendencia bajista
tendencia_bajista = fast_ma < slow_ma
// Dibujar las medias móviles en el gráfico
plot(fast_ma, color=color.blue, linewidth=2)
plot(slow_ma, color=color.red, linewidth=2)
// Detectar señales de entrada y salida
if (tendencia_alcista)
strategy.entry("Compra", strategy.long)
strategy.exit("Venta", "Compra", loss=close*0.02) // Salida de la posición con una pérdida del 2%
if (tendencia_bajista)
strategy.entry("Venta", strategy.short)
strategy.exit("Compra", "Venta", loss=close*0.02) // Salida de la posición con una pérdida del 2%