Strategi mengikut arah aliran menggabungkan purata bergerak dwi dan jalur Bollinger
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan pelbagai petunjuk teknikal seperti purata bergerak berganda, RSI (Relative Strength Index) dan Bollinger Bands untuk membina isyarat beli dan jual berdasarkan mereka, untuk mengenal pasti potensi perubahan tren dan overbought dan oversold, dan untuk mengesan trend harga saham.
Prinsip Strategi
Sinyal beli utama dalam strategi ini berasal dari RSI dan Bollinger Bands. Apabila RSI berada di bawah garis oversold 30, ia dianggap sebagai oversold, yang menghasilkan isyarat beli jika harga mendekati atau menyentuh garis Bollinger Bands. Ini menunjukkan bahawa harga saham mungkin akan berbalik naik.
Isyarat jual utama dalam strategi ini juga datang dari RSI dan Bolling Bands. Apabila RSI melebihi 70 di atas garis beli, ia dianggap sebagai overbought, yang menghasilkan isyarat jual jika harga mendekati atau melebihi Bolling Bands. Ini menunjukkan bahawa harga saham mungkin akan berbalik turun.
Selain itu, strategi ini juga mengira purata bergerak mudah 20 dan 50 hari. Mereka boleh digunakan untuk menentukan arah trend. Apabila purata bergerak cepat berada di atas purata bergerak perlahan, ia menunjukkan trend naik; sebaliknya, ia menunjukkan trend menurun.
Analisis kelebihan
Strategi ini digabungkan dengan pelbagai petunjuk untuk mengenal pasti titik jual beli, yang dapat menangkap perubahan trend harga dan mengesan perubahan harga. Kelebihan utamanya adalah:
Menggunakan Brinband untuk mengenal pasti kawasan overbought dan oversold. Brinband menggunakan standard deviation untuk menentukan pergerakan harga dan dapat mengenal pasti keadaan yang tidak normal.
RSI dapat mengenal pasti keadaan overbought dan oversold. RSI lebih tinggi daripada 70 dianggap sebagai kawasan overbought, dan lebih rendah daripada 30 dianggap sebagai kawasan oversold, dan boleh memberi isyarat sebelum harga berbalik.
Garis rata bergerak berganda menilai arah trend keseluruhan dan mengelakkan perdagangan di pasaran yang tidak bergaya.
Dengan menggabungkan pelbagai indikator, ia boleh menyaring isyarat palsu dan mengenal pasti titik jual beli yang berkemungkinan tinggi.
Analisis risiko
Risiko utama strategi ini ialah:
Parameter Brin-band yang tidak betul tidak dapat menentukan pergerakan harga secara berkesan. Ini boleh menyebabkan banyak isyarat palsu.
Parameter RSI berbeza, kriteria penilaian overbought dan oversold akan berubah, dan kesan isyarat akan berubah.
Parameter Garis Purata Bergerak Berganda berbeza, dan penilaian mereka terhadap trend keseluruhan juga akan tersesat.
Isyarat strategi mungkin terlewat dan tidak dapat memberi arahan awal mengenai pembalikan harga. Ini mungkin menyebabkan kehilangan titik slippage tertentu.
Dalam situasi yang tidak menentu, pelbagai indikator mungkin tidak berfungsi dan tidak dapat mengenal pasti titik jual beli.
Untuk risiko di atas, anda boleh mengoptimumkan strategi dengan cara seperti menyesuaikan parameter, menggabungkan lebih banyak petunjuk, dan sebagainya.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Menggunakan tali pinggang Brin yang beradaptasi untuk menyesuaikan parameter secara dinamik mengikut tahap turun naik pasaran, untuk membuat naik dan turun lebih tepat.
Menambah penapis indikator seperti VOLUME, hanya menghasilkan isyarat jika jumlah transaksi meningkat, untuk mengelakkan penembusan palsu.
Tetapkan garis hentian harga, hentian tepat pada masanya apabila harga bergerak ke arah yang tidak baik.
Optimumkan ujian untuk jenis perdagangan, masa perdagangan dan sebagainya, supaya parameter strategi disesuaikan dengan keadaan yang berbeza.
Menambah algoritma pembelajaran mesin, menggunakan latihan data sejarah, dan menetapkan parameter pengoptimuman automatik.
ringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan beberapa petunjuk seperti Brin Belt, RSI, dan Garis Rata-rata Bergerak Ganda, mewujudkan peraturan membeli dan menjual yang lengkap, dapat mengenal pasti trend harga dengan berkesan, menilai kawasan overbought dan oversold, dan memberi isyarat perdagangan sebelum harga saham berbalik. Dengan pengoptimuman parameter, menambah syarat penapis, dan menetapkan hentian kerugian, anda dapat meningkatkan kestabilan strategi. Secara keseluruhan, strategi ini menggabungkan trend dan indikator overbought dan oversold, untuk menangkap peluang berbalik, dan bernilai untuk mengoptimumkan lagi.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("RSA", overlay=true)
// Bollinger Bands
bb_length = input(20, title="BB Length")
bb_mult = input(2.0, title="BB MultFactor")
bb_basis = sma(close, bb_length)
bb_upper = bb_basis + bb_mult * stdev(close, bb_length)
bb_lower = bb_basis - bb_mult * stdev(close, bb_length)
// RSI
rsi_length = input(14, title="RSI Length")
rsi_oversold = input(30, title="RSI Oversold")
rsi_overbought = input(70, title="RSI Overbought")
rsi_value = rsi(close, rsi_length)
// Buy and Sell Conditions
buy_condition = crossover(rsi_value, rsi_oversold) and (close < bb_lower)
sell_condition = crossunder(rsi_value, rsi_overbought) and (close > bb_upper)
// Add Buy and Sell Signals
if (buy_condition)
strategy.order("Buy", strategy.long)
if (sell_condition)
strategy.order("Sell", strategy.short)
// Plot Bollinger Bands
plot(bb_upper, color=color.blue, title="Upper Bollinger Band")
plot(bb_lower, color=color.blue, title="Lower Bollinger Band")
// Plot RSI
plot(rsi_value, color=color.orange, title="RSI")
// Plot Moving Averages
fast_ma = sma(close, 20)
slow_ma = sma(close, 50)
plot(fast_ma, color=color.green, title="Fast MA")
plot(slow_ma, color=color.red, title="Slow MA")
// Plot Trend Lines
trend_line = linreg(close, 50, 0)
plot(trend_line, color=color.purple, title="Trend Line")